September 5, 2014 / 6:17 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.06%後半中心、3カ月物国庫証券マイナス0.010%

[東京 5日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:08> 翌日物0.06%後半中心、3カ月物国庫証券マイナス0.010%

無担保コール翌日物は0.06%台後半を中心に取引された。週末要因で強含みの展開。地銀、信託、証券などを主な取り手に、朝方は0.068─0.069%付近で出合った。大手行は0.065%付近で調達。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は大幅低下。業者の在庫が軽いことを反映した。日銀は午前、国庫短期証券の買い入れを見送った。需給ひっ迫に配慮したとみられている。ただ、品薄な状況にあるため、新発3カ月物(第477回債)は前日比0.013%低いマイナス0.010%に低下した。7月10日以来のマイナス金利。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<13:50> 長期ゾーンに押し目買い、先物の下落幅縮小で

長期ゾーンに押し目買い。しっかりした流動性供給入札を受けて、超長期ゾーンに買い戻しが入り、日経平均株価がマイナス圏に沈んだことを手掛かりに国債先物の下落幅が縮小すると、「銀行勢を主体とした押し目買いが長期ゾーン入った」(国内証券)との声が聞かれた。10年335回債利回りは一時0.540%を付けていたが、足元は0.535%で推移。

<12:55> 流動性供給入札しっかり、応札倍率3.91倍

財務省が午後零時45分に発表した流動性供給の入札結果は「応札倍率が3.91倍と高めとなり、しっかりした入札結果となった。利回り格差の水準から判断して30年債の残存26─27年、20年債の残存17─19年近辺の札が入ったもようだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。しっかりした入札結果を受けて、超長期ゾーンのカレント物は買い戻されている。

入札結果によると、最大落札利回り格差は0.004%、平均落札利回り格差は0.003%。

<11:20> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.540%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比9銭安の146円06銭と続落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、欧州中央銀行(ECB)が予想外の追加利下げと資産担保証券(ABS)とカバードボンドの買い入れを決定。米独10年債利回りはいったん低下余地を探ったが、その後に反転上昇したことを受けて、先物主導で売りが先行した。寄り直後に一時145円98銭と8月22日以来、約2週ぶりの水準に下落したが、下値では買い戻しが入り、下げ幅を縮小した。9月限は10日に最終売買日を控え、限月交代に絡む売買が交錯して、朝方は値動きが荒かったが、中盤以降は今夜の米雇用統計発表を控えて、様子見ムードが広がった。

現物市場は先物安を受けて長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.540%と7月23日以来、約1カ月半ぶりの水準に上昇した。もっとも、超長期ゾーンは、きょうの流動性供給入札が無難な結果になるとの思惑から買い戻しが観測され底堅く推移した。

<11:05> 翌日物の中心は0.06%後半、日銀が短国買入を見送り

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.06%後半を中心に取引された。週末要因で強含みの展開。地銀、信託、証券などを主な取り手に、朝方は0.068─0.069%付近を中心に取引されたが、調達一巡後は0.066%付近まで水準を切り下げた。大手行は0.065%付近で調達。ユーロ円3カ月金利先物は弱含みで推移しているが、出来高は低水準。

日銀は午前、国庫短期証券の買い入れを見送った。需給ひっ迫に配慮したとみられている。ただ、売り物が出にくい状況に変化はなく、新発3カ月物(第477回債)は前日比0.001%低い0.002%に低下した。

<10:20> 日銀が短国買入を見送り、需給ひっ迫に配慮か

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券の買い入れを見送った。今週は3日に新発3カ月物入札が実施されたため、5日に日銀買い入れが入るとの観測が市場に出ていた。

国庫短期証券は4日、新発3カ月物国庫短期証券(477回債)が業者間で0%で取引が成立するなど、利回りの低下基調を強めている。市場では「期末要因による銀行勢の買い需要などで、ディーラーの在庫が不足するなど需給がひっ迫しているが、「日銀は、オペで札割れやマイナス金利での落札といった事態を回避したかったのではないか」(国内金融機関)との見方があった。

<09:09> 国債先物が下落で寄り付く、限月交代を控え売買交錯

国債先物中心限月9月限は前日比9銭安の146円06銭と下落して寄り付いた。寄り直後に一時145円98銭と8月22日以来、約2週ぶりの水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.540%と7月23日以来、約1カ月半ぶりの水準に上昇した。

前日の海外市場で、今夜の8月米雇用統計への警戒感で米債が売られたことに加えて、為替市場で円安が進行したことも売りを誘った。ただ、国債先物は下値で買い戻しが入り、急速に値を戻し、一時146円08銭まで下げ幅を縮小した。9月限の出来高は午前9時9分現在、1兆円を超えた。

市場では「国債先物の限月交代に絡んだ売買が交錯。先物は上下に振れやすくなっている」(国内金融機関)との指摘が出ている。

<08:31> 翌日物0.068─0.069%中心、大手行の調達希望0.065%付近

無担保コール翌日物は0.068─0.069%を中心に取引されている。主な取り手は、地銀、信託、証券など。大手行は0.065%で調達意欲を示している。週末を迎えて、前日に比べて強含みの展開だが、前日に観測された試し取りの動きは出ていない。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は152兆6000億円程度、準備預金残高は118兆3000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物中心0.06%後半か、当預残152.6兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台後半を中心に取引される見通し。5日は日銀の国債買い入れオペのスタート日となるため、資金需給は余剰地合いとなる見込み。市場では「週末要因で資金ニーズが強まることで、実勢レートは前営業日比較でやや上昇する可能性がある。もっとも、高水準の当座預金残高が維持される中、取り急ぐ動きはみられないだろう」(国内金融機関)との指摘がみられた。

4日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.005%上昇の0.074%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は4日に比べて1兆1000億円増の152兆6000億円程度となる見込み。残り所要積立額は1500億円。

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