November 12, 2014 / 3:38 AM / 6 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債買入結果で需給の底堅さ、先物は下げ幅縮小

[東京 12日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<12:32> 国債買入結果で需給の底堅さ、先物は下げ幅縮小

日銀が実施した3本の国債買い入れの結果は底堅い内容となった。円債市場は朝方から軟調な地合いだったが、応札額が前回から減少。落札利回りも市場実勢かややしっかりとなり、「現在の金利水準で日銀への売却圧力が限られ、あらためて需給の底堅さを確認する結果だった」(国内金融機関)との見方が出ている。

需給の底堅さを確認したことで、国債先物は中心限月12月限は前日比20銭安の146円05銭と午前終値(145円97銭)から下げ幅を縮小して、午後の取引が始まった。

<11:14> 翌日物0.058─0.060%中心、ユーロ円金先は債券安で弱含み

12日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.058─0.060%中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券。レートは前営業日から大きな変化はみられない。試し取りから加重平均金利は0.06%台半ば程度になるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は債券安を受けて弱含み。

<11:08> 国債先物が大幅続落で前引け、長期金利0.510%に上昇

国債先物は大幅続落で午前の取引を終えた。年内解散論から消費再増税延期の観測が強まり、景気腰折れ回避を材料視するリスク資産選好が高まったため、安全資産とされる円債に短期筋からの売りが優勢となった。12月限は10月7日以来の146円割れとなり、一時145円85銭まで急落した。もっとも、日銀オペへの期待が相場を下支え、買い戻しも入ったことから、一方的に売られる地合いにならなかった。現物債は超長期/長期ゾーン中心に利回りに強い上昇圧力がかかった。長期金利は一時前営業日比3.5bp上昇の0.515%と、10月10日以来の0.5%台に乗せた。銀行勢主体の売りとみられている。ただ、先物同様にオペ期待があったため、利回りの急上昇はなかった。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比28銭安の145円97銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp上昇の0.510%。

日銀の宮尾龍蔵審議委員は12日午前、長崎市内で講演し、昨年1月の共同声明に沿った政府の取り組みに改めて強く期待する、と述べた。また、2015年度後半には具体的な出口議論開始できる可能性が高いと発言した。市場では「具体的なという部分は注目されるが、相場に強いインパクトを与えるまでには至らなかった」(国内証券)との声が聞かれた。

<10:18> 日銀が国債買い入れを通告、3本総額7600億円

日銀は午前10時10分、3本の国債の買い入れを通告した。3本の対象は残存5年超10年以下、同10年超25年以下、同25年超で、総額7600億円。

市場では「オファー額、対象ゾーンともに想定通り。イールドカーブがスティープ化しているが、オペ結果を通じて、どのように修正されるか注目される」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<10:04> 国債先物もみあい、日銀の国債買い入れオペ期待

長期国債先物はもみあい。12月限は一時145円85銭まで急落したが、その後は短期筋からの買い戻しも入り、一方的に売られる地合いになっていない。足元では146円挟みで推移。現物債も10年最長期国債利回り(長期金利)が一時前営業日比3.5bp上昇の0.515%を付けたが、押し目買いが入り、0.505%に低下している。市場では「日銀の国債買い入れオペに対する期待がある以上、金利の急騰リスクはない。0.5%台前半で落ち着いてくるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<09:05> 国債先物は続落で始まる、長期金利10月10日以来の0.5%台乗せ

長期国債先物は大幅続落で始まる。12月限の寄り付きは前営業日比22銭安の146円03銭。足元では10月7日以来の146円割れで推移。現物債でも10年最長期国債利回り(長期金利)が一時前営業日比3.5bp上昇の0.515%と、10月10日以来の0.5%台に乗せた。市場では「年内解散論から消費再増税延期の観測が強まり、景気腰折れ回避を材料視する株高を見込んだ動き。リスク資産選好の高まりから安全資産とされる円債に短期筋からの売りがみられる。長期ゾーンは先物主導の動きで銀行勢主体の売りが出ている」(国内証券)との指摘がみられた。

<08:35> 翌日物0.058─0.060%中心、一部で試し取りを予定

無担保コール翌日物は0.058─0.060%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.055%ビッド。市場では「レートは前営業日から大きな変化はみられない。きょうも試し取りがあるもようで、加重平均金利は0.06%台半ばになる見込み」(国内金融機関)との指摘が出ていた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は169兆9000億円程度、準備預金残高は129兆4000億円程度となる見込み。

<07:16> 翌日物0.05%後半が中心か、当預残は169.9兆円見込み

無担保コール翌日物は0.05%台後半を中心に取引される見通し。12日は日銀による国債やCP買い入れオペのスタートになるため、余剰地合いになる見込み。市場では「当座預金残高が過去最高規模に膨らむ中、資金需要は限られるだろう。実勢レートは0.05%台後半を中心に落ち着いた取引になりそうだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

11日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比変わらずの0.068%となった。試し取りがみられた。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は11日に比べて1兆8000億円増の169兆9000億円程度になる見込み。残り所要積立額は400億円。

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