December 19, 2014 / 6:37 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物の加重0.06%台半ばか、3カ月TBは0.000%に上昇

[東京 19日 ロイター] - 〔金利マーケットアイ〕

<15:25> 翌日物の加重0.06%台半ばか、3カ月TBは0.000%に上昇

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.06%半ばと前日(0.066%)並みか前日を下回る見通し。週末要因で前日に比べて強含みの展開。地銀、信託、証券を主な取り手に、0.063─0.066%を中心に取引された。試し取りがなかった分、レートを押し下げる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

新発3カ月物国庫短期証券は前日比0.003%高いマイナス0.001%で出合いを付けた後、0.000%に水準を切り上げて取引が成立した。日銀の買い入れが年内見送られるとの見方が浮上。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートの低下に歯止めがかかっていることから、今週の入札で在庫を抱えた業者からの調整売りが出た。

レポ(現金担保付債券貸借取引)GCの翌日物レートは前日比0.04%高い0.100%に上昇。

<15:05> 国債先物は反落で引け、長期金利0.350%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比12銭安の147円54銭と反落して引けた。米連邦公開市場委員会(FOMC)を受けた前日の米債相場が下落したことを受けて売りが先行。日経平均株価が大幅続伸となったことも重しになった。もっとも、好需給環境に変化はなく、下値は限定的。日銀は金融政策決定会合で現行の金融政策維持を決定したが、相場への影響は限られた。

現物市場は総じて閑散。飛び石連休の谷間で、積極的な取引が手控えられた。ただ、売り物が少ない中、中短期ゾーンに小口の買いを観測。2年利付国債利回りは前日比2.5bp低いマイナス0.040%と前日の過去最低(マイナス0.020%)を更新した。既発5年115回債(償還2018年9月20日)は前日比0.005%低いマイナス0.010%で出合いを付けており、マイナス金利は残存年限で4年近くまで波及している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.350%に上昇。

<14:47> 2年債は過去最低-0.035%に低下、残存4年弱までマイナス金利

新発2年347回債は前日比2bp低いマイナス0.035%と前日に付けた過去最低(マイナス0.020%)を更新した。また、既発5年115回債(償還2018年9月20日)は前日比0.005%低いマイナス0.010%で出合いが成立しており、マイナス金利は残存年限で4年近くまで波及。5年債もそう遠くない時期に0%近くまで低下するとの声もある。

中期ゾーンは22日の国債大量償還対応や余剰資金の運用需要などで、国債運用ニーズが強まっている。「四半期末を控えて余剰資金を潤沢に抱える銀行などの国内勢から買いが入っているようだ。残存1年超3年以下と同3年超5年以下の日銀買入が年内2回残されており、需給が一段と引き締まりやすくなっている」(国内金融機関)という。

<12:50> 日銀は現行の金融政策を維持、国債先物の反応は限定

日銀は金融政策決定会合で、現行の政策維持を決定した。想定された決定で相場への反応は限定的。国債先物中心限月3月限は前日比5銭安の147円61銭と午前終値と同水準で午後寄りした。

みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は、日銀会合について、「輸出と鉱工業生産、住宅投資の判断を上方修正した。最近発表の関連指標からすると、自然な流れだ。消費者物価指数の見通しは維持した」と指摘。その上で「10月31日に決定した追加緩和のロジックを踏まえると、原油価格急落や市場の期待インフレ率(BEI)の低下で、追加緩和の思惑が強まっても不思議ではない。きょうの総裁会見や今後の審議委員の講演において、その説明をじっくり聞いてみたい」と述べた。

<11:15> 翌日物0.064─0.065%中心、ユーロ円金先は閑散 

19日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.064─0.065%中心での取引。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.060─0.063%で資金調達意欲を示した。週末要因から中心レートは若干強含みとなったが、当座預金残高が連日で過去最高を更新する方向となり、レートの上昇幅は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。18日入札の3カ月物国庫短期証券(502回)はマイナス0.001%と前日比較でマイナス幅を縮小した。

<11:10> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.350%に上昇

国債先物は小反落で午前の取引を終えた。FOMCを経た18日の米国市場は引き続きリスクオンの流れとなり、円債市場も短期筋からの売りが優勢になった。日経平均株価が大幅続伸となったことも重しになった。もっとも、好需給に変わりがないため、一方的に売り込まれることはなかった。現物債は閑散。日銀金融政策決定会合が開かれているため、日銀オペが打たれないことから市場参加者の多くは買い手控えた。日銀会合は現行の政策維持がメーンシナリオで、相場への影響は限られるとみられている。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比5銭安の147円61銭。10年336回債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.350%。

<10:15> 長期金利が小幅上昇、国債先物もみあい

長期金利が小幅上昇。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.350%で推移している。市場では「日銀金融政策決定会合が開かれているため、日銀オペが打たれないということで、市場参加者は買いを手控えている」(国内証券)との指摘があった。日銀会合については「現行の政策維持がメーンシナリオで、相場への影響は限られるだろう」(同)との声が聞かれた。長期国債先物ももみあい。

<08:54> 国債先物は反落で始まる、米債安でポジション調整

長期国債先物は反落で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比11銭安の147円55銭。米連邦公開市場委員会(FOMC)を経た18日の米国市場は引き続きリスクオンの流れとなり、円債市場も短期筋からの売りが先行している。市場では「18日の夜間取引でも中心限月3月限は過去最高値には届いておらず、高値への警戒感がみられる。東京市場でリスクオン・モードになると、週末ということもあり、ポジションを調整する動きが強まりそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<08:37> 翌日物0.065%中心、週末要因でやや強含み

無担保コール翌日物は0.065%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託。市場では「当座預金残高が連日で過去最高を更新する見込みにあるが、週末要因から中心レートは前営業日比較でやや強含んでいる。一部で0.06%台後半でのビットもみられる」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は174兆9000億円程度、準備預金残高は132兆7000億円程度となる見込み。

<07:21> 翌日物は週末要因で強含みか、当預残は過去最高174.9兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台後半を中心に取引されそうだ。日銀当座預金残高は、過去最高を更新するとみられているが、週末を迎えて資金調達意欲がしっかりと示されそうだ。大手行が0.065%付近で調達意欲を示した場合、「地銀や信託はやや水準を切り上げて、0.067─0.068%付近から取引を始めるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

18日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.002%低い0.066%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は18日に比べて2000億円増の174兆9000億円程度になる見込み。残り所要積立額は7000億円。

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