December 26, 2014 / 6:27 AM / 4 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は反落、長期金利0.325%に上昇

[東京 26日 ロイター] - 〔金利マーケットアイ〕

<15:13> 国債先物は反落、長期金利0.325%に上昇

長期国債先物は反落。前場には、日銀の国債買い入れオペへの期待から需給の引き締まりを想定した短期筋の買いが優勢となり、一時は147円95銭と過去最高値を更新した。後場は一転、148円を前にした高値警戒感による益出しとみられる売り圧力が強まった。現物債は終盤、長期ゾーンを中心に利益確定を含めたポジション調整の動きが強まった。午前の取引で長期金利が一時過去最低になる0.300%付けるなど、市場は強含みで推移したが、同水準でいったんは達成感が出たとの指摘が出ていた。20年債も軟化した。中期ゾーンは高安まちまち。日銀オペは市場実勢に収まり、相場への影響は限られた。

財務省は26日、30日から募集を予定していた新型窓口販売方式による2年利付国債(第348回/個人向け国債)について、金利低下などのため、募集を行わないと発表した。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比14銭安の147円69銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.325%。

<14:06> 長期金利が一転上昇、20年債・先物も軟化

長期金利が一転上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時過去最低になる0.300%を付けたが、足元では前営業日比1bp高い0.320%で推移している。市場では「きょうの午前の取引まで一気に買われてきたことで、益出しも含めたポジションを調整する売りが優勢になっている。流動性が薄い中、小口の売りで値動きが荒くなっている」(国内証券)との声が聞かれた。20年債や国債先物も軟化している。

<12:23> 国債買い入れ結果、残存5年超10年以下は市場実勢に収まる

日銀がきょう2本建てでオファーした国債買い入れオペで、残存5年超10年以下について、市場では「利回り格差の水準は市場実勢の範囲内に収まった。応札倍率が前回より上昇したが、益出し目的の札が入ったのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。

変動利付債に関しては「価格格差は市場実勢から判断して強めだ。売却ニーズは落ち着く方向になっているようだ」(同)との指摘がみられた。

<11:15> 翌日物0.068─0.069%中心、ユーロ円金先は閑散

26日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.068─0.069%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。週末要因で、中心レートは前営業日比較で強含んだ。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:08> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.305%に低下

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。日銀の国債買い入れオペへの期待から需給の引き締まりを想定した短期筋の買いが優勢になった。一時は147円95銭と過去最高値を更新した。ただ、25日の米債券市場がクリスマスのため休場となり、外部環境に関しては手掛かりに乏しいことや、前日終盤に一気に買われたことで高値警戒感もあるため、模様眺めとなる市場参加者も多かった。

現物債は超長期・長期ゾーンがしっかり。長期ゾーンは先物に連動性を強め、一部銀行勢が買い進んだ。超長期ゾーンは生保などの需要から2013年4月以来の低水準で取引された。前日入札の2年債は強含み。一方、5年債はさえない。日銀オペが通告されたが、反応は限られた。朝方に発表された国内経済指標の影響も限定的。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭高の147円91銭。10年336回債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.305%。一時は過去最低になる0.300%を付けた。

<10:20> 日銀が国債買い入れ通告、2本総額5400億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、2本の国債買い入れを通告した。対象は残存期間5年超10年以下、変動利付債で、買入予定額は総額5400億円。

市場では「同5年超10年以下は想定通り。もう1本は変動利付債ではなく、同1年超5年以下の可能性もあったので、若干だが意外感はある」(国内証券)との見方が聞かれた。ただ、市場は冷静に受け止めており、大きな動きは出ていない。

<09:58> 長期金利が0.300%に低下、過去最低水準を更新

長期債利回りがさらに低下している。前日に過去最低水準を更新した10年最長期国債利回り(長期金利)はきょうも低下基調となり、足元では前営業日比1bp低い0.300%で推移している。市場では「国債先物が過去最高値を更新し、148円台を射程圏に入れる状況で、一部銀行勢が長期ゾーンを買い進んでいる」(国内証券)という。この流れは20年債にも波及しており、2013年4月5日以来の低水準で取引されている。市場では「生保などが四半期末を意識して買い進んでいる。20年債の1%割れも現実味を帯びてきた」(同)との指摘があった。

朝方発表された11月の全国消費者物価指数(生鮮食品除く、コアCPI)は消費税率引き上げによる押し上げ分2%(日銀試算)を差し引くとプラス0.7%となり、予想通りプラス幅が縮小した。みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は「日銀が見ている当面現状程度で推移というシナリオからはどんどん離れているので、来年の10月に追加緩和に追い込まれることも想定できる」とみている。

財務省が26日発表した12月14日―12月20日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、非居住者の対内中長期債投資は4949億円の買い越しとなった。市場では「海外勢の2年債を中心とした日本国債への需要が強まったようだ。2年債利回りのマイナス水準の常態化に影響しているもよう」(国内金融機関)との見方が示されていた。

<08:50> 国債先物は小幅続伸で始まる、日銀オペ期待で買い優勢

長期国債先物は小幅続伸で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比3銭高の147円86銭。市場では「25日の米債券市場がクリスマスのため休場となり、外部環境に関しては手掛かりに乏しいことや、前日終盤に一気に買われたことで高値警戒感もあるため、市場参加者は模様眺めにあるようだ」(国内証券)との見方が出ている。ただ、きょうは日銀の国債買い入れオペへの期待があるため、「需給の引き締まりを想定した短期筋の買いがやや優勢になっている」(同)との指摘がみられた。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.305%の寄り付き。

<08:34> 翌日物0.068─0.069%中心、週末要因で強含み

無担保コール翌日物は0.068─0.069%近辺を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.065%ビッド。市場では「週末要因で、中心レートは前営業日比較で強含んでいる」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は179兆1000億円程度、準備預金残高は130兆7000億円程度となる見込み。

<07:23> 翌日物は0.06%台後半が中心、当預残は179.1兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台後半を中心に取引されそうだ。資金需給で際立つ要因はないことから当座預金残高は高水準を維持する見込み。ただ、週末要因で中心レートは前日比較で強含むとの見方がある。市場では「大手行が0.065%付近で調達意欲を示してくる可能性が高く、地銀・信託は主に0.06%台後半で資金を取る動きになりそうだ」(国内金融機関)との指摘がみられた。

25日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.068%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は25日に比べて5000億円減の179兆1000億円程度になる見込み。残り所要積立額は2000億円。

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