January 5, 2015 / 6:37 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07%中心、3カ月物TBプラス圏に浮上

[東京 5日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:24> 翌日物0.07%中心、3カ月物TBプラス圏に浮上

無担保コール翌日物は0.070%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、0.070─0.072%での出合いが多くなった。大手行は0.068%で資金を調達した。レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高止まりしていることが影響したため、総じて強含みで推移した。レポGCT+1レート(平均)は前営業日からは低下したが、0.086%と高め。3カ月物国庫短期証券(502回/TB)利回りは入札ラッシュなどで需給が今後緩むと見た売りが優勢でプラス圏に浮上した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<15:13> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.320%

長期国債先物は続伸。前場は外部環境がフォローの中、日経平均株価が大幅に下落する場面ではリスクオフ・モードが強まった。後場も強含みで推移したが、年明け初日の取引とあって、上値を積極的に追う地合いにはならなかった。現物債は超長期・長期ゾーンがさえない展開。長期ゾーンは翌日に入札を控えているため、調整地合いとなる場面があった。超長期ゾーンは反動による微調整との見方が出ていた。日銀は前回分から買い入れ総額を減額して国債買入をオファーしたが、事前想定通りの内容だったため、相場への影響はみられなかった。オペ結果は残存25年超がしっかりだったが、同1年以下は甘めになった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比10銭高の147円89銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.320%。

<14:20> 6日の10年債入札、利率0.5%のリオープン発行を見込む

6日入札の10年利付国債(1月債)は、足元の入札前取引(WI)や市場実勢から判断して、表面利率は12月債と同じ0.5%になる見込み。336回リオープン発行になるとみられている。

入札に関しては「低調な入札となった12月債でも利回りは0.4%台後半で落札されていた。現状の長期金利は0.3%台前半ということで、投資家の需要を喚起するのは厳しいだろう。ただ、日銀オペ見合いの業者中心のニーズが想定できるため、入札が大きく崩れることはないのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<12:22> 国債買い入れ結果、残存25年超しっかり

日銀がきょう3本建てでオファーした国債買い入れオペで、残存10年超25年以下、同25年超について、市場では「10年超25年以下は、応札倍率が前回から低下し、20年カレント物の気配と利回り格差の水準を比較すると、市場実勢の範囲内に収まった。25年超は応札倍率が3倍台に上昇したが、買い入れ減額を考えれば高くはなく、利回り格差の水準は30年カレント物の気配と比べると、しっかりした水準になった」(国内証券)との見方が出ていた。

同1年以下に関しては「ベースがマイナス金利のため、案分利回り格差で見ると、マイナス水準で札が入ったようだ。買い入れ減額とはいえ、応札倍率が4倍台と高くなったことから甘めの結果と見て良いだろう」(同)との指摘がみられた。

<11:15> 翌日物0.070%中心、ユーロ円金先は動意薄

5日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.070%近辺を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、0.070─0.072%での出合い多くなった。大手行は0.068%ビッドでスタート。レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高止まりしていることが影響したため、総じて強含みで推移した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<11:08> 国債先物が続伸で前引け、長期金利変わらず0.320%

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。外部環境がフォローの中、日経平均株価が大幅に下落しているため、リスクオフ・モードが強まった。現物債は高安まちまち。翌日に入札を控える10年ゾーンは前営業日比横ばい。超長期ゾーンは20年債が一部銀行勢の需要から強含みとなる一方で、30年債利回りは微調整となった。日銀は前回分から買い入れ総額を減額して国債買い入れをオファーしたが、事前想定通りの内容だったため、相場への影響はみられなかった。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の147円85銭。10年336回債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.320%。

<10:20> 日銀が3本の国債買い入れ通告、総額4500億円に減額

日銀は午前10時10分、3本の国債買い入れを通告した。対象は残存1年以下、同10年超25年以下、同25年超。買入予定額は総額4500億円。市場では「国債買い入れオファーは事前予想通り。買い入れ額の減額に関しても相場への影響は出ていない」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀は昨年12月30日、1月5日から適用する「当面の長期国債買い入れの運営」を公表した。1月最初のオファー金額は、「残存期間1年超3年以下」と「同3年超5年以下」をそれぞれ4000億円とし、12月の1回各4500億円から500億円減額した。同時に「同1年以下」は700億円(12月1回1100億円)、「同25年超」は1400億円(同1600億円)にそれぞれ減額となった。

<10:04> 国債先物が上値追い、30年債は微調整

長期国債先物が上値追い。足元の3月限は前営業日比11銭高の147円90銭近辺で推移。市場では「外部環境がフォローの中、日経平均株価が大幅に下落していることで、リスクオフ・モードが強まっている。残存7年債の周辺がしっかり」(国内証券)との見方が出ていた。

現物債は高安まちまち。翌日に入札を控える10年ゾーンは前営業日比横ばいとなる一方、20年債は強含みで推移。30年債利回りは小幅上昇。市場では「超長期ゾーンに関しては、日銀が昨年12月30日に公表した当面の国債買い入れ額の見直しが少なからず影響しているもようで、減額となった残存25年超のゾーンが微調整となっている」(同)との指摘がみられた。

<08:50> 国債先物は小幅続伸で始まる、欧米債高を材料視

長期国債先物は小幅続伸で取引を始めた。3月限の寄り付きは前営業日比2銭高の147円81銭。市場では「2日の欧米債市場が堅調だった流れを引き継ぎ、短期筋の買いが優勢。ただ、年明け初日であることや、10年利付国債の入札を翌日に控えているため、積極的に上値を追う地合いにはなっていない」(国内証券)との指摘がみられた。

<08:35> 翌日物0.070%中心と強含み、レポ高止まりが影響

無担保コール翌日物は0.070%近辺を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.068%ビッド。市場では「レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高止まりしていることが影響して、高めのレートでスタートした」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は178兆9000億円程度、準備預金残高は131兆3000億円程度となる見込み。

<07:23> 翌日物レートは下げ渋りか、当預残は178.9兆円見込み

無担保コール翌日物レートは下げ渋る展開が予想されている。資金需給に大きな変動要因はないが、強含んだ年末の余韻が残りそうだ。「レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが高止まりしており、大手行が0.065%付近で調達意欲を示すようだと、地銀・信託は水準を切り上げて調達に動くのではないか」(国内金融機関)とみられている。

12月30日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.002%低い0.066%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は12月30日に比べて8000億円増の178兆9000億円程度となる見込み。残り所要積立額は900億円。

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