January 9, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.075─0.078%中心、TB軒並みマイナス幅を拡大

[東京 9日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:22> 翌日物0.075─0.078%中心、TB軒並みマイナス幅を拡大

無担保コール翌日物は3連休を前にした調達意欲がしっかりと示された。地銀・信託を主な取り手に、0.075─0.078%を中心に取引された。大手行は0.07%、もしくは0.07%をわずかに上回る水準で調達した。調達一巡後は0.070─0.073%付近にやや水準が切り下がった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は0.100%で高止まり。新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は事前予想よりも強くなった。海外勢などの需要が引き続き強いとの観測が出ていた。入札結果を受け、3カ月物、6カ月物のTB利回りは軒並みマイナス幅を拡大した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<15:10> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.280%

長期国債先物は続伸。前場は前日の海外市場でリスク回避姿勢が後退し、米債が下落した流れを引き継いだ。後場は好需給を反映した格好で、短期筋からの買い戻しが優勢になり、一時は148円24銭まで買われる場面があった。現物債は高安まちまち。超長期ゾーンは、来週に30年利付国債の入札を控えているほか、日銀オペの結果が甘かったことから利回りに強い上昇圧力がかかった。中期債はしっかり。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比8銭高の148円20銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.280%。

<14:08> 新発6カ月物TBが堅調、マイナス0.035%で出合う

新発6カ月物国庫短期証券(TB/505回)が堅調。マイナス0.035%で出合っている。市場では「事前予想よりも強くなった入札結果を見て、買い進まれている。海外勢からのニーズが強いようだ」(短資会社)との見方が示されている。入札結果は最高落札利回りはマイナス0.0061%、平均落札利回りはマイナス0.0082%だった。6カ月物(498回)もマイナス0.025%とマイナス幅を拡大している。

<12:41> 6カ月物TB入札強い、落札利回りマイナス水準

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は事前予想よりも強くなった。最高落札利回りはマイナス0.0061%、平均落札利回りはマイナス0.0082%。市場では「日銀オペへの期待もあるが、今週の3カ月物の入札が相次いで強かったことに加え、6カ月物の発行額が3カ月物より少ない点などが影響して、しっかりした結果になったようだ。海外勢などの需要が引き続き強いのではないか」(短資会社)との見方が出ていた。昨年12月8日入札の前回の最高落札利回りは0.0000%、平均落札利回りがマイナス0.0020%だった。

<12:22> 国債買い入れ結果、超長期ゾーン甘い

日銀がきょう4本建てでオファーした国債買い入れオペの残存10年超25年以下、残存25年超について市場では「応札倍率は2本とも2倍台と高くはないが、利回り格差の水準は市場実勢対比で甘くなった。14日に30年債入札を控えていることや、8日に超長期ゾーン利回りが大幅に低下していた反動から売りが優勢になっていることが確認できた」(国内証券)との見方が出ていた。結果から判断して、午後の取引でも超長期ゾーンには売りが継続するとみられている。

同1年超3年以下、同3年超5年以下については「応札倍率は1年超3年以下が1倍台となり、2本とも低水準となった。利回り格差の水準は市場実勢と比べて、しっかりした水準になった」(同)との声が聞かれた。

<11:25> 翌日物0.075─0.078%中心、6カ月物TBの落札金利はマイナスも

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物レートは強含み。3連休を前にした調達意欲がしっかりと示され、地銀・信託を主な取り手に、0.075─0.078%を中心に取引された。大手行は0.07%、もしくは0.07%をわずかに上回る水準で調達した。調達が一巡した午前終盤には、調達意欲が徐々に後退。0.070─0.073%付近にやや水準が切り下がった。

財務省が午後0時35分に発表する新発6カ月物国庫短期証券(TB)入札で、最高落札利回りは0%前後と前回債並みになるとみられている。ただ、今週行われた2本の3カ月物入札が強めの結果となったことから、マイナス水準になるとの見方もある。3カ月物に比べて発行額が少ないことに加えて、日銀買い入れへの期待がレートを押し下げるとみられている。

<11:10> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.290%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の148円06銭と反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場でリスク回避姿勢が後退し、米債が下落した流れを引き継いだ。日銀買い入れによる需給引き締まり感が相場を支えたが、来週14日の30年債入札を控え上値の重い展開が続いた。

現物市場は、30年債入札に備えた調整圧力で長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp高い0.300%に上昇したが、その後0.290%まで水準を戻した。

<10:14> 日銀が国債買い入れ通告、対象は中期・超長期ゾーン

日銀は午前10時10分の金融調節で、4本の国債買い入れを通告した。対象は残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同10年超25年以下、同25年超で、買入予定額は総額1兆1800億円。

国債買い入れは対象年限を含めてほぼ事前予想通りで、相場に目立った反応は出ていない。国債先物中心限月3月限は147円05銭付近で推移している。

<08:54> 国債先物は小反落で寄り付く、日銀買入期待で下値限定的

国債先物中心限月3月限は前日比2銭安の148円10銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市場で、欧州中央銀行(ECB)による追加緩和期待を受けて、リスク回避姿勢が後退。安全資産とされる米国債は売られたことを受けて売りが先行した。一方で、予想される日銀買い入れで需給引き締まりが意識され、下値は限られている。

市場では「超長期ゾーンを対象にした日銀買い入れが入る可能性がある。もっとも、来週14日の30年債入札を控えて、いったん売っておきたいとの思惑もある。買入結果次第だが、午後にかけて超長期ゾーンを中心に上値が重くなってくるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<08:31> 翌日物0.075─0.078%中心、連休控え強含み

無担保コール翌日物は0.075─0.078%を中心に取引されている。朝方は、大手行が0.070%で調達意欲を示したため、地銀、信託、証券などが水準を切り上げて調達している。レポ(現金担保付債券貸借取引)の高止まりしていることに加えて、3連休を控えて、強含みの展開となっている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は181兆1000億円程度、準備預金残高は134兆7000億円程度となる見込み。

<07:05> 翌日物0.07%前半が中心か、当預残は過去最高181.1兆円見込む

無担保コール翌日物金利は0.07%台前半を中心にした取引になりそうだ。9日は国庫短期証券・国債の買い入れスタート日となるため、大幅な余剰地合いが見込まれている。ただ、市場では「レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが引き続き高止まりしていることや、週末要因から朝方のレートは0.07%台前半で強含みそうだ」(国内金融機関)という。

8日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.074%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は8日に比べて4兆2000億円増の181兆1000億円程度と過去最高規模に膨らむ見込み。残り所要積立額は800億円。

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