January 13, 2015 / 12:21 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は一時最高値更新、5年債利回りは初の0%に低下

[東京 13日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<09:10> 国債先物は一時最高値更新、5年債利回りは初の0%に低下

国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の148円32銭と続伸して寄り付いた。その後、148円38銭まで水準を切り上げ、1月9日の夜間取引で付けた最高値(148円30銭)を更新した。国内連休中の海外市場で、米債が買われた流れを引き継いだ。現物市場はしっかり10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.265%と1月7日の過去最低に並んだ。

また、5年利付国債利回りは同1bp低い0.000%と1月9日の過去最低(0.010%)を更新した。14日にも発表される2015年度国債発行計画で、中期債の発行額が予想対比で減るとの見方から、 一段の需給引き締まりが意識された。

ロイターの報道によると、政府は2015年度の国債発行計画で、銀行や証券会社などの金融機関向けに入札発行する市中分(カレンダーベース)を152.6兆円とする方針。14年度当初からは2.5兆円の減額となり、2年続けて前年を下回る。

 市場では、中期債の減額・超長期債の増額は既定路線だが、報道通りの内容だと、市中発行額が予想をやや下回るとの見方が出ている。コンセンサスの予想対比で、「中期債の減額幅が増えたり超長期債の増額幅が減ったりする可能性が出てきた」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・債券ストラテジストの稲留克俊氏)という。

<08:35> 翌日物は0.075%中心、大手行0.07%付近で調達意欲

無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引されている。朝方は、大手行が0.070%で調達意欲を示したため、地銀、信託、証券などが水準を切り上げ、0.074─0.075%付近で調達している。週末要因がはく落したが、レポレート高止まりしているため、調達意欲がしっかりと示されている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は180兆円程度、準備預金残高は134兆1000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.07%前半が中心か、当預残は180兆円見込み

無担保コール翌日物金利は0.07%台前半を中心にした取引になりそうだ。資金過不足は国庫短期証券の発行要因などで不足地合いになる見込み。市場では「週末要因がはく落するが、レポ(現金担保付債券貸借取引)レートが依然として高止まりしているため、朝方の資金ニーズは強めになるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

9日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.075%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は9日に比べて1兆2000億円減の180兆円程度になる見込み。残り所要積立額は1000億円。

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