January 15, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.073─0.075%中心、新発3カ月TBマイナス0.017%

[東京 15日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:20> 翌日物0.073─0.075%中心、新発3カ月TBマイナス0.017%

無担保コール翌日物は0.073─0.075%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.070%で一部出合いを付けた。準備預金の積み最終日、源泉税揚げ日だが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は0.098%と強含み。共通担保資金供給オペは札割れ。国債売現先オペの応札額は70億円だった。新発3カ月物国庫短期証券(TB/506回)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0020%、平均落札利回りはマイナス0.0048%となった。事前予想よりも強めで、0%近辺では銀行勢などの需要がしっかりとあることが確認できた。業者間取引で新発3カ月物国庫短期証券利回りはマイナス0.017%、504回証券はマイナス0.055%での出合い。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<15:15> 国債先物は小反落、5年債利回り0.015%に上昇

長期国債先物は小反落。前日の海外市場で世界景気の先行きへの懸念などから米債が買われ、東京市場でも買いが先行。取引開始直後に一時148円49銭と日中取引ベースで前日に付けた高値(148円43銭)を上回った。後場は日経平均株価が一段高となる中、高値警戒感による短期筋からの益出しが優勢となり、マイナス圏に沈んだ。現物債は高安まちまち。超長期ゾーンが強含みで推移する一方で、中期ゾーンはさえない。来週の5年利付国債入札へ向けた調整がみられた。5年122回債利回りは0.015%と上昇。日銀国債買い入れオペの残存25年超は強い結果になった。

日銀は地域経済報告(さくらリポート)を公表、多くの地域で個人消費について「消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が、全体として和らいでいる」との報告があったが、市場では材料視されなかった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比3銭安の148円36銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.250%。一時は0.240%と3日連続で過去最低を更新した。

<13:47> 国債先物がマイナス圏に沈む、高値警戒感から益出し

国債先物がマイナス圏に沈む。足元の中心限月3月限は前日比4銭安の148円35銭近辺で推移している。前場に一時148円49銭と日中取引ベースで前日に付けた高値(148円43銭)を上回る場面があったが、「円高・株安の流れが一服したため、さすがに高値警戒感からくる短期筋からの益出しが優勢になっている。ただ、外部環境が良好なうえ、日銀の大規模買い入れによる需給の引き締まりは不変なことから売り込まれる地合いにはなっていない」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<12:41> 3カ月物TB入札強め、落札利回りマイナス水準

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0020%、平均落札利回りはマイナス0.0048%となった。市場では「事前予想よりも強めとなった。0%近辺では銀行勢などの需要がしっかりとあることが確認できた」(短資会社)との見方が出ていた。1月8日入札の前回の最高落札利回りは0.0000%、平均落札利回りがマイナス0.0044%だった。

<12:29> 国債買い入れ、残存25年超は強い結果

日銀がきょう4本建てでオファーした国債買い入れオペの残存10年超25年以下、残存25年超について市場では「利回り格差の水準は市場実勢対比で残存10年超25年以下が甘めとなる一方で、残存25年超は強い結果になった。残存が20年より短いゾーンや40年債中心の札が入ったようだ」(国内証券)との見方が出ていた。結果から判断して、午後の取引でも30年債は需給の引き締まりが意識されることで、強含みで推移するとみられている。

同1年超3年以下、同3年超5年以下については「応札倍率は2本とも前回から上昇したが、2倍台にとどまったことや利回り格差の水準は市場実勢の範囲内となった。相場にネガティブに働くことはないだろう」(同)との声が聞かれた。

<11:08> 3カ月物TB入札、最高落札利回り0%近辺か

財務省は3カ月物国庫短期証券(506回/TB)入札を実施している。足元の入札前取引ではマイナス0.0125%の出合いがみられている。最高落札利回りについて市場では「0.0000%近辺を見込んでいる。日銀オペが想定通りに打たれていることや、銀行勢のニーズを考慮すると、0.0000%、もしくはマイナス水準での落札も考えられる」(短資会社)との見方が出ていた。1月8日入札の前回の最高落札利回りは0.0000%、平均落札利回りがマイナス0.0044%だった。

15日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.073─0.075%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.070%で一部出合いを付けた。準備預金の積み最終日、源泉税揚げ日だが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<11:03> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は過去最低の0.245%

国債先物中心限月3月限は前日比5銭高の148円44銭と小幅続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で世界景気先行きへの懸念などから米債が買われたことを受けて買いが先行。取引開始直後に一時148円49銭と日中取引ベースで前日に付けた高値(148円43銭)を上回った。その後は、高値警戒感が浮上する中、円高・株安の流れが一服したため伸び悩んだ。現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低い0.245%と3日連続で過去最低を更新した。

日銀は午前、4本の国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同10年超25年以下」「同25年超」。買い入れの通告はほぼ予想通りで、相場の反応は限られた。

<09:25> 12月企業物価指数はマイナス幅拡大、日銀の想定内との見方

日銀が朝方に発表した2014年12月の企業物価指数(速報)は、昨年4月に引き上げられた消費税の影響を除いた指数は前年比0.9%下落した。マイナス幅は昨年11月のマイナス0.2%から拡大した。朝方の円債市場では、特段材料視されていない。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア・マーケットエコノミストの戸内修自氏は、企業物価指数について「石油関連の押し下げが大きく、原油安の影響が明確に出ている。素直に消費者物価指数(CPI)にも反映されるだろう。CPIは今後鈍化するとみているが、原油価格もいずれ下げ止まるとみており、マイナス転化は想定していない。日銀は長い目でみれば原油安が景気にプラスに働くとの見方を示していることを踏まえると、日銀としては想定内。この程度の企業物価・消費者物価の下振れは、現段階で追加緩和につながることはないのではないか」との見方を示している。

<08:50> 国債先物が続伸スタート、長期金利は過去最低0.245%に低下

国債先物中心限月3月限は前日比9銭高の148円48銭と続伸して寄り付いた。取引開始直後に一時148円49銭と日中取引ベースで前日に付けた高値(148円43銭)を上回った。また、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.245%と3日連続で過去最低を更新した。

前日の海外市場で12月米小売売上高の低調な内容や世界銀行による世界経済見通しの下方修正などを受けてリスク回避の流れが強まり、安全資産とされる米独の国債が買われた流れを引き継いだ。

<08:30> 翌日物は0.073─0.075%中心、当座預金残高は過去最高更新か

無担保コール翌日物は0.073─0.075%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.068─0.070%付近で調達意欲を示し、0.070%で一部出合いを付けている。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は181兆3000億円程度、準備預金残高は134兆6000億円程度となる見込み。当座預金残高は1月9日の過去最高(181兆1100億円)を更新する可能性がある。

<07:25> 翌日物0.07%前半が中心か、当預残は181.3兆円見込み

無担保コール翌日物は0.07%台前半を中心に取引される見通し。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCレートは14日の取引でやや低下したが、依然として高止まりしており、取引水準は前日と大きく変わらない見込み。

15日の資金過不足は、国債発行などの財政等要因が大幅に不足地合い。しかし、日銀の国債・国庫短期証券買い入れのスタート日にあたり、当座預金残高は1月9日の過去最高(181兆1100億円)を更新する可能性がある。

14日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低い0.073%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は14日に比べて2兆1000億円減の181兆3000億円程度になる見込み。残り所要積立額は500億円。

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