March 25, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物は続落で引け、長期金利0.325%に上昇

[東京 25日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 国債先物は続落で引け、長期金利0.325%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比12銭安の147円85銭と続落して引けた。前日の米債高や日銀買い入れへの期待から高寄りしたが、高値警戒感から上値の重い展開が続いた。午後に入ると、日銀買い入れで期末を控えて利益確定売りを急ぐ動きが見られたことから、下値を模索する場面もあった。

現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp低い0.300%に低下した後に反転し、0.325%まで上昇した。また、26日に2年債入札を控えている中期ゾーンもさえない動きとなった。

<15:05> 翌日物の加重0.063─0.064%付近か、金先は小幅安

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.063─0.064%付近と前日(0.064%)並みか前日をやや下回る見通し。当座預金残高が6日連続で過去最高更新が見込まれる中、金融機関の資金調達圧力は限られた。朝方から地銀、信託を主な取り手に0.062─0.063%を中心に調達した。ユーロ円3カ月金利先物は債券下落を受けて小幅安。

レポ(現金担保付債券貸借取引)GC金利は小幅上昇。日本証券業協会が公表した「東京レポ・レート」で、GC翌日物レートが0.070%と前日(0.054%)に比べて上昇した。

<14:40> 期末接近で動意薄、26日の2年債入札は無難か

国債先物は動意薄。午後の取引では、低調な日銀買い入れ結果を受けて売りが先行する場面があったが、期末を控えて市場参加者の様子見ムードが強く、その後は下げ渋っている。

26日に期内最後の2年債入札が行われる。利率は0.1%が濃厚。発行額は2.5兆円程度と前回(2.7兆円)から減額となる。期末接近で投資家の需要動向を見極めたいとの声もあるが、「2─3年のカーブがフラットしている分、2年債に割安感があるほか、日銀が月初に減らした中期ゾーンの買い入れ額を4月以降、再び増やす可能性があることを踏まえると、無難な結果になるのではないか」(SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏)との見方が出ている。

<12:35> 国債先物が下落、日銀買い入れで期末前に売り圧力

国債先物が下落。中心限月6月限は前日比6銭安の147円91銭と午前終値(148円ちょうど)を下回って午後の取引が始まった。午後寄り直後には、一時147円88銭と前日安値まで下落した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.320%に上昇した。

日銀が残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下を対象に実施した国債買い入れで、売り圧力の強さを映す結果となったことを受けて、売りが先行した。

市場では、日銀買い入れ結果について「総じて弱い内容。一部で予想されていた超長期ゾーンの買い入れが見送られたことで、午前の市場で超長期ゾーンに売りが出ていた。超長期ゾーンの不安定な地合いによって、中長期ゾーンでも期末前に、日銀への利益確定を急ぐ動きが強まったのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:10> 翌日物0.06─0.065%近辺、ユーロ円金先は閑散

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.060─0.065%近辺で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。当座預金残高が過去最高規模に膨らむ中、資金需要は限られた。中心レートは前営業日比較で横ばい圏。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:08> 国債先物は小反発で前引け、長期金利0.310%に上昇

国債先物は小反発で午前の取引を終えた。24日の米債高に加え、日銀の国債買い入れオペへの期待から短期筋の買い戻しが優勢になった。現物債は長時間取引が成立せず閑散。日銀オペが打たれたことで、長期金利が一時小幅に低下した程度。中期ゾーンは横ばい。年度末接近とともにポジションを積極的に動かしたくない投資家が多くなったとの指摘がみられた。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比3銭高の148円。10年338回債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.310%。

日銀の岩田規久男副総裁は朝日新聞とのインタビューで、足元で消費者物価(除く生鮮食品、コアCPI)の前年比上昇率が鈍化しているものの、物価が「2%に向かって上昇し続ける基調には変化はない」と述べ、「デフレ脱却への道は見えてきた」との認識を示した。円債市場では材料視するまでには至らなかった。

<10:17> 日銀が国債買入通告、3本建てで総額1兆0500億円

日銀が午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下の3本。買い入れ予定日は3月27日で、買い入れ予定総額は1兆0500億円。

国債買い入れ通告を好感して、長期ゾーン利回りに低下圧力がかかり、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.300%で推移している。

<08:47> 国債先物は反発で始まる、米債高とオペ期待で買い戻し先行

長期国債先物は反発で始まる。6月限の寄り付きは前営業日比11銭高の148円08銭。24日の米債券市場では、低インフレが長期化するとの見方から、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期も後ずれする公算が大きいとの観測が広がった。市場では「米債高に加え、きょうは日銀の国債買い入れオペへの期待があるため、短期筋からの買い戻しが先行している」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:33> 翌日物0.06─0.065%近辺、大手行は0.06%ビッド

無担保コール翌日物は0.060─0.065%近辺で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.060%でビッド。市場では「当座預金残高が過去最高規模に膨らむ中、資金需要は限られている。中心レートは前営業日比較で横ばい」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は196兆9000億円程度、準備預金残高は147兆9000億円程度となる見込み。

<07:22> 翌日物0.06%前半か、当預残196.9兆円と6営業日連続更新見込み

無担保コール翌日物は0.06%台前半を中心に取引される見通し。25日の資金需給は財政資金が払い超。また、日銀国債買い入れのスタート日で、当座預金残高は6営業日連続して過去最高を更新する見通し。資金余剰感が一段と強まり、地銀・信託で0.063─0.064%付近、大手行で0.060%付近から取引が始まるとみられている。

24日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低下の0.064%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は24日に比べて3兆1000億円増の196兆9000億円程度になる見込み。残り所要積立額は2400億円。

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