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〔金利マーケットアイ〕20年債入札結果は順調、国債先物が強含み
2015年5月26日 / 04:08 / 3年前

〔金利マーケットアイ〕20年債入札結果は順調、国債先物が強含み

[東京 26日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<13:00> 20年債入札結果は順調、国債先物が強含み

財務省が午後零時45分に発表した20年債入札結果は順調な内容となった。落札結果によると、最低落札価格は99円55銭となった。平均落札価格(99円65銭)との開き(テール)は10銭と前月債(11銭)から縮小。応札倍率は2.91倍と前月債(2.63倍)を上回った。

UBS証券・デスクストラテジストの井川雄亮氏は、入札結果について「最低落札価格が市場予想を上回った。テール、応札倍率を踏まえても順調との評価でいいのではないか」との見方を示した。その上で「レラティブバリューで20年債は短期的にやや割高化したが、5月のグローバルな金利上昇を受けてスティープ化した。長期的にみれば割安さは保たれている。年金勢のビッグエクステンションや日銀買い入れといった需給要因も入札を支える要因になったのではないか」と述べた。

国債先物は強含み。午後の取引開始直後から順調な入札結果を織り込む形で買い戻しが先行。中心限月6月限は入札結果発表直後、一時前日比9銭高の147円24銭とこの日の高値を付けた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.420%。

<11:12> 翌日物0.06%後半が中心、ユーロ円金先は動意薄

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.06%台の後半を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託。余剰地合いだが、一定の資金需要があり、中心レートは前営業日より若干高めになった。日銀はCP等買入を通告。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<11:08> 国債先物は続落で前引け、長期金利0.440%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。25日の米債券市場の休場で外部環境の影響が限られる中、20年債入札へ向けたヘッジが優勢になった。現物債も同様な動きとなり、長いゾーンを中心に利回りに上昇圧力がかかった。20年債利回りは5月14日以来の高水準となる1.230%まで調整したため、入札は保険会社や国内銀行勢の需要を喚起することで、無難に通過するとみられている。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比10銭安の147円05銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp上昇の0.440%と5月14日以来の高水準を付けた。

<10:35> 財務省が20年債入札を通告、調整進み需要喚起か

財務省は20年利付国債(5月債)の入札を通告した。表面利率1.2%で152回債のリオープン発行になる。入札について市場では「足元の利回りは5月14日以来の高水準となる1.220%まで調整したことで、保険会社や国内銀行勢の需要を喚起できそうだ。ショートカバーニーズも加わり、無難に通過する見通し」(外資系証券)との見方が出ていた。

<09:35> 20年債が小幅調整、節目の1.2%台を維持

20年債が小幅調整。足元の20年152回債利回りは前営業日比0.5bp高い1.215%で推移している。市場では「5月14日に1.255%まで上昇しているだけに、1.215%の水準を物足りないと思う投資家も出てくるだろうが、基本的に一定の投資家需要を集めるとされる1.2%台で入札を迎えることができそうなため、無難な入札結果に収まりそうだ。ショートカバーニーズも期待できる」(国内金融機関)との指摘がみられた。国債先物の調整地合いから中長期ゾーンも軟化しており、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.430%での取引。

<08:50> 国債先物は小幅続落で始まる、20年債入札前にヘッジ先行

長期国債先物は小幅続落で取引が始まった。6月限の寄り付きは前営業日比1銭安の147円14銭。市場では「20年利付国債入札を前にしたヘッジを含めた売りが優勢になっている。もっとも、あす以降の日銀の国債買い入れオペへの期待があるため、買い戻す動きも一部で見られることから147円15銭近辺で底堅く推移している」(国内証券)との声が聞かれた。

<08:34> 翌日物0.06%後半が中心、大手行0.068%ビッド

無担保コール翌日物は0.06%台の後半を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託。大手行は0.068%でのビッド。市場では「余剰地合いだが、一定の資金需要があり、中心レートは前営業日より若干高めになっている。0.070%での出合いも散見される」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は210兆4000億円程度、準備預金残高は159兆9000億円程度となる見込み。

<07:23> 翌日物0.06%後半が中心か、当預残は210.4兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台の後半が中心の取引となりそうだ。26日は財政などの要因から大幅な資金余剰になる見込み。市場では「高水準の当座預金残高が維持されることで、資金ニーズは限られるだろう。中心レートは前営業日とほぼ同水準になる見通し」(国内金融機関)との見方が出ている。

25日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.003%低下の0.069%。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は25日に比べて2兆円増の210兆4000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1400億円。

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