June 2, 2015 / 6:18 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.410%に上昇

[東京 2日 ロイター] -

<15:09> 国債先物は続落、長期金利0.410%に上昇

長期国債先物は続落。前日の米債相場が下落した流れを引き継いだ。また、きょうの10年債入札への警戒感も加わり、一時147円25銭と5月26日以来1週ぶりの水準に下落した。後場は順調に入札を終えたことで、下落幅を縮小した。

現物市場も長期ゾーンを中心に軟調。午前の取引では、入札に向けた調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp高い0.430%と5月26日以来1週ぶりの水準に上昇。ピッチの速い株高・円安への警戒感が市場参加者の間で強まったことも影響した。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比6銭安の147円49銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.410%に上昇。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.070─0.073%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.068─0.069%付近で調達意欲を示し、0.069%で一部調達したもよう。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は0.069%と高止まり。7日物の米ドル資金供給オペに応札はみられなかった。新発3カ月国庫短期証券は前日比0.006%低いマイナス0.005%で取引が成立した。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:51> 10年債入札結果はしっかり、国債先物が下落幅を縮小

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債入札結果で、最低落札価格は99円49銭、平均落札価格は99円52銭となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭で前回(10銭)から縮小した。応札倍率は2.71倍と前回(2.24倍)を上回った。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は、入札について「しっかりした結果だ。午前の取引で調整したことが投資家の需要を喚起したようだ」と指摘した。

入札結果を受けた国債先物中心限月6月限は下落幅を縮小している。

<11:30> 10年債入札の最低落札価格は99円44銭─99円45銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債(表面利率0.4%)の入札結果で、最低落札価格は99円44銭─99円45銭付近になるとの見方が出ている。

新発10年債は午前、0.455%(ビッド)の気配で取引を終えた。ビッド水準を価格に引き直すと99円47銭付近になる。

市場では「事前調整で水準的に投資家の目線に近づいてきた」(証券)として、一定の投資家ニーズに期待が出ている。

一方で、発行日が6月22日に設定され、3日にも予想される日銀買い入れの対象外となるため、「業者は額を絞って応札する可能性がある」(別の証券)との声も聞かれる。平均落札価格と最低落札価格の開き(テール)が拡大する可能性もあり、入札はやや波乱含みの様相だ。

<11:04> 国債先物が続落で前引け、長期金利は1週ぶり0.430%上昇

国債先物中心限月6月限は前日比26銭安の147円29銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米債相場が下落した流れを引き継いだ。また、きょうの10年債入札への警戒感も加わり、一時147円25銭と5月26日以来1週ぶりの水準に下落した。現物市場も長期ゾーンを中心に軟調。入札に向けた調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp高い0.430%と5月26日以来1週ぶりの水準に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.070─0.073%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.068─0.069%付近で調達意欲を示し、0.069%で一部調達したもよう。新発3カ月国庫短期証券は前日比0.006%低いマイナス0.005%で取引が成立した。

<10:35> 新発10年債の利率0.4%、水準調整で一定の需要か

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。10年債は利率0.4%で、第339回債として新規発行される。発行予定額2兆4000億円。

新発債は発行日が6月22日であるため、日銀買い入れ対象となるのは6月第3週以降になるとみられている。入札直後に日銀に売却する、いわゆる「日銀トレード」が機能しないため、入札への警戒感がくすぶっている。一方で、「落札利回りが0.4%台半ばの水準が見込まれる新発債には、一定の投資家ニーズがあるのではないか」(国内金融機関)との声も聞かれている。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、米債安や入札警戒で売り先行

国債先物中心限月6月限は前日比17銭安の147円38銭と続落して寄り付いた。前日の海外市場で、米経済指標が市場予想を上回ったことを受けて、米景気回復への期待が高まり、安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。きょうの10年債入札への警戒感も売りを誘っている。先物6月限は一時147円30銭、10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.420%といずれも5月26日以来1週ぶりの水準を付けた。

市場では「朝方は10年債入札を見据えた取引。入札の新発債は6月3週以降にならないと日銀買い入れ対象にならない。一方で6月は国債の大量償還月であることを踏まえると、利回りが上がる局面で買い方向でみている参加者が多いのではないか。現在の水準から大きく売られることもないだろう」(国内証券)との声が聞かれた。

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