June 9, 2015 / 6:28 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅反発、長期金利は一時1週ぶり0.445%

[東京 9日 ロイター] -

<15:20> 国債先物が大幅反発、長期金利は一時1週ぶり0.445%

国債先物中心限月6月限は前日比36銭高の147円31銭と大幅反発して引けた。前日の米債高を受けて買い先行後は、限月交代に絡む持ち高調整で小動きのまま午前の取引を終えた。午後に入ると、堅調な流動性供給入札結果を織り込む形で上げ幅を拡大。現物長期・超長期ゾーンに国内勢とみられる買いが観測されたほか、日経平均が大幅安となったことを受けて、上値を試す展開となった。

現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)が一時同4.5bp低い0.445%、20年超長期国債利回りは一時同6bp低い1.215%、30年超長期国債利回りは一時同5.5bp低い1.480%とそれぞれ6月2日以来1週ぶりの水準に低下した。

メリルリンチ日本証券・債券ストラテジストの大崎秀一氏は、「6月は入札ラッシュへの懸念があったが、11日の20年債入札を過ぎれば、国債大量償還による再投資ニーズで需給が引き締まるとの見方が出ていた。堅調な流動性供給入札をきっかけに、早めに現物買いが顕在化したようだ。海外発の金利上昇に対する警戒が残るが、国内要因を見る限り売り材料に乏しい」と述べた。

短期金融市場は、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%台半ばと前日(0.073%)に比べて小幅上昇する見通し。地銀、信託を主な取り手に、前日とほぼ同じ0.073─0.075%を中心に取引されたが、小口の試し取りが観測された分、レートはやや切り上がるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:55> 流動性供給入札結果が堅調、国債先物は一段高

財務省が午後零時45分に発表した流動性供給入札の結果は堅調となった。落札結果によると、最大利回り格差がマイナス0.005%、平均利回り格差がマイナス0.013%。

市場では「強い入札結果。午後の取引開始直後から買われたが、超長期ゾーンを中心に実需による買いも入ったのではないか」(国内証券)との声もあった。

国債先物が一段高。中心限月6月限は一時前日比36銭高の147円31銭に上昇。現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp低い0.455%、20年超長期国債利回りは一時同4.5bp低い1.230%に低下した。

<12:39> 国債先物が上げ幅拡大、入札結果が堅調との見方

国債先物が上げ幅拡大。中心限月6月限は一時前日比23銭高の147円18銭と午前終値(147円01銭)を大きく上回った。午後0時45分に発表される流動性供給入札結果が堅調になるとの見方から、短期筋の買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.480%、20年超長期国債利回りが同0.5bp低い1.270%に低下。30年超長期国債利回りも同変わらずの1.535%に水準を戻した。

<11:05> 国債先物は反発で前引け、長期金利0.485%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前日比6銭高の147円01銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債高を受けて買いが先行したが、きょうの流動性供給、11日の20年債と続く国債入札が意識され、伸び悩んだ。中心限月6月限の取引最終日を11日に控えて、限月交代に絡んだ持ち高調整主体の取引。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.485%に低下した。入札に備えた調整圧力で超長期ゾーンは上値が重い展開。30年超長期国債利回りは同0.5bp高い1.540%に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.07─0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託などで、朝方は前日同様に0.075%付近でまとまった出合いが観測された。大手行は0.069%で調達意欲を示したが、出合いは観測されていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

  <10:25> 国債先物は小動き、限月交代をにらみ持ち高調整

国債先物は小動き。朝方の買い一巡後は、中心限月6月限の最終売買日を11日に控え、限月交代をにらんだ持ち高調整主体の取引となっている。

中心限月6月限と次限月9月限の限月間スプレッドは、一時36銭と前日付けた高値に並んだ。「36銭にまとまったオファーがあるため、36銭を上回ることは難しいのではないか。同水準でショートロール、ロングロールが交錯している」(国内証券)との声が聞かれた。

<08:58> 国債先物が反発で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月6月限は前日比7銭高の147円02銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場で、米債相場が株安などを手掛かりに買われた流れを引き継いだ。6月限の取引最終日を11日に控えて、限月交代に絡んだ持ち高調整の動きも観測されている。ただ、流動性供給入札を控え、上値も限られている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.485%で推移している。

市場では「10年0.5%レベルで押し目買いにサポートされるようになっている。きょうの流動性供給入札も30年周辺セクターが割安さを維持していることから、無難に通過するのではないか」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏)との声が聞かれた。

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