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〔マーケットアイ〕金利:20年債の応札倍率2年1カ月ぶり低水準、国債先物が下値模索
June 11, 2015 / 4:08 AM / in 3 years

〔マーケットアイ〕金利:20年債の応札倍率2年1カ月ぶり低水準、国債先物が下値模索

[東京 11日 ロイター] -

<13:00> 20年債の応札倍率2年1カ月ぶり低水準、国債先物が下値模索

財務省が午後0時45分に発表した20年債入札結果は無難な内容との評価が出ている。落札結果によると、最低落札価格は100円00銭となった。平均落札価格(100円11銭)との開き(テール)は11銭と前月債(10銭)からわずかの拡大。応札倍率は2.56倍と前月債(2.91倍)を下回り、2013年5月債以来、約2年1カ月ぶりの低水準となった。

市場では、入札結果について「応札倍率が低いが、最低落札価格は事前の市場予想と一致し、無難との評価でいいのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

国債先物は荒っぽい値動き。中心限月9月限は入札結果を受けて146円03銭と146円を回復する場面もあったが、買いが続かずに再び売り直されて、一時145円72銭とこの日の安値まで下落した。

入札結果で最高落札利回りが1.300%と1.3%台を確保したにもかかわらず、応札倍率が低かったため、「業者中心の応札で、一部業者からヘッジ売りが出たのではないか」(国内金融機関)との声があった。

<12:40> 3カ月物TB入札結果はしっかり、平均落札利回りが低下

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0020%と前回(0.0020%)と同水準となった。平均落札利回りは0.0004%。

市場では「平均落札利回りが前回(0.0012%)をやや下回った分、ややしっかりとした結果。強めだった8日の6カ月物入札結果の影響を受けたようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:15> 国債先物が大幅続落、長期金利一時約9カ月ぶり0.545%

国債先物中心限月9月限は前日比49銭安の145円87銭と大幅続落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、米独国債利回りが上昇したことや20年債入札への警戒感から売りが出た。一時海外勢の売りを巻き込んで145円78銭と14年11月13日以来、約7カ月ぶりの安値に下落した。現物市場でも、入札に備えたヘッジ(損失回避)や持ち高調整を目的にした売りが幅広く出て利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同5bp高い0.545%と、日銀追加緩和前にあたる14年9月22日以来、約9カ月ぶりの水準に上昇した。前引けは0.540%。

財務省は午前10時半、新発20年債入札を通告。表面利率は1.3%と前月債から0.1%引き上げられた。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券などで、取引レンジは0.071─0.077%付近。大手行の目立った出合いは観測されていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後0時35分に発表する新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.004%付近と前回債(0.002%)をやや上回るとみられている。資金余剰月の6月は、日銀買い入れペースが鈍化するとの思惑が強いが、一方でプラス金利では内外投資家需要が底堅いため、金利上昇は限られる見通し。

<10:15> 長期金利が一時9カ月ぶり0.545%、入札に向け調整圧力

国債先物が下げ幅拡大。中心限月9月限は前日比58銭安の145円78銭と14年11月13日以来、約7カ月ぶりの安値に下落。現物市場でも長期ゾーンを中心に幅広く売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同5bp高い0.545%と14年9月22日以来、約9カ月ぶりの水準の上昇した。

欧米金利の上昇や株高など外部環境が悪化する中、きょうの20年債入札に備えたヘッジ(損失回避)や持ち高調整を目的にした売りが出ている。ただ、水準調整されたことで、10年や20年ゾーンに国内勢から打診的な買いも観測されている。

 <09:18> 入札の20年債はWI取引で1.285─1.310%の気配、利率1.3%濃厚

きょう入札の20年債は、朝方の入札前(WI)取引で、1.3%を挟む気配が示されている。直近の気配(複利ベース)は1.285%(オファー)─1.310%(ビッド)。表面利率について、現時点で前月債から0.1%引き上げられ1.3%が濃厚、とみられている。

市場では、海外金利のボラティリティ拡大で入札に慎重ムードが広がっているが、「一定の投資家需要を期待できる利回り水準まで調整されているため、テールが流れたとしても利率1.3%、パー価格(100円)付近で止まるのではないか」(証券)との声が出ている。

<09:00> 国債先物が大幅続落で寄り付く、長期金利一時7カ月ぶり0.530%

国債先物中心限月9月限は前日比27銭安の146円09銭と大幅続落して寄り付いた。寄り直後には一時145円88銭と、中心限月ベースで2014年11月18日以来、約7カ月ぶりの水準まで売り込まれた。

また、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3.5bp高い0.530%と2014年11月13日以来、約7カ月ぶりの水準に上昇した。その後0.520%まで水準を戻した。

前日の海外市場で、米独国債が下落した流れや20年債入札への警戒感から売りが先行した。

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