June 25, 2015 / 6:17 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は一時1週ぶり0.480%

[東京 25日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が反落で引け、長期金利は一時1週ぶり0.480%

国債先物中心限月9月限は前日比10銭安の146円75銭と反落して引けた。ギリシャ債務協議の行方に一進一退の展開。朝方は米債高の流れを引き継いで買いが先行したが、午後に入ると、「最悪のシナリオであるギリシャのデフォルトが回避されるのではないかという期待感」(国内金融機関)が浮上すると、一時146円60銭と6月17日の水準まで売られた。現物市場は軟調。中長期ゾーンに銀行勢などの売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5bp高い0.480%と6月17日以来約1週ぶりの水準に上昇後、午後3時現在0.470%で推移。

無担保コール翌日物の加重平均レートは、0.07%台前半と前日(0.077%)を下回る見通し。朝方は地銀・信託を主な取り手に、0.073─0.075%を中心に取引されたが、調達一巡後は水準を切り下げた。試し取りが観測されなかった分、加重平均のレート水準は前日に比べて低下するとみられている。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0000%と前回(0.0019%)に比べて低下。

<13:40> 長期金利への上昇圧力強まる、ギリシャ支援協議進展への備え

10年最長期国債利回り(長期金利)への上昇圧力が強まっており、一時前営業日比2.5bp高い0.480%と6月17日以来の高水準を付けた。市場では「ギリシャ支援協議が進展することへの備えという感じだ。5年債にもまとまった売りが出ていることから判断して国内銀行勢主体の動きのようだ」(国内証券)との見方が出ていた。長期国債先物中心限月9月限も一時前営業日比25銭安の146円60銭まで下落する場面があった。

<12:59> 2年債入札結果は無難、短期ゾーンの需給引き締まる

財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果は無難との評価が出ている。落札結果によると、最低落札価格は100円19銭5厘、平均落札価格は100円19銭7厘。応札倍率は3.71倍と前回(3.83倍)をやや下回った。

入札について市場では、「最低落札価格が事前予想通りだったが、応札倍率が前回を若干下回ったため、無難な結果とみている。利回りでプラスを維持できたことが一定の需要を集めることができた要因」(SMBC日興証券・シニアクオンツアナリストの山田聡氏)と指摘したうえで、短期ゾーンの需給は全般的に引き締まっているとみている。

<12:40> 3カ月物TB入札しっかり、投資家需要は強い

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(541回/TB)の入札結果で、最高落札利回りは0.0000%、平均落札利回りはマイナス0.0012%となった。

市場では落札結果について「事前予想の範囲内の結果だが、しっかりと見て良いだろう。投資家のニーズが強くなっており、需給は引き締まる方向にある」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<11:17> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.460%に上昇

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。ギリシャ支援協議の進展がなかったことで24日に米国債が買われた流れを引き継ぎ、中盤までは強含みで推移。終盤にかけては、ユーロ圏財務相会合の再開で協議が進展すると判断した向きが戻り売りを出したことで、上値が抑えられた。

現物債の長期ゾーンはギリシャ協議への思惑から強弱感が対立した。利回りは前営業日比較でマイナス圏とプラス圏を上下動した。入札控えの2年債は横ばい圏で推移。超長期ゾーンは高安まちまちの展開となった。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比3銭高の146円88銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.460%に上昇。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物が0.073─0.076%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託。高水準の当座預金残高が維持される中、資金需要は限定的だった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

財務省は新発3カ月物国庫短期証券(541回/TB)入札を実施している。足元の入札前取引では0.0020%の出合いがみられている。最高落札利回りについては「0.0020%近辺を見込んでいる。前回並みとなり、しっかりめの入札結果になるのではないか」(短資会社)との見方が出ていた。

<10:45> 財務省が2年債入札を通告、プラス水準で順調に通過か

財務省は2年利付国債(7月債)の入札を通告した。表面利率0.1%で354回債の新発債になる。市場では「入札前取引で0.005%と、利回りはプラス水準にある。この水準であれば、海外勢の需要を含めて一定程度の投資家需要が期待できることから、入札は順調に通過するだろう。ただ、0%だと、無難もしくは弱めで、マイナス水準になると、やや低調な入札になる可能性がある」(国内金融機関)とみている。

長期金利が反転上昇。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.460%で推移。市場では「日経平均株価が下落幅を縮小していることに加え、再開されるユーロ圏財務相会合でギリシャ支援協議が進展すると判断した向きが売りを出しているようだ。リスクオフ、リスクオンがギリシャ情勢の思惑で小刻みに振れている」(同)という。

<09:35> 国内勢の外債大幅売り越し続く、「FOMCへの警戒」の声

財務省が25日発表した6月14日―6月20日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、国内勢が外債(中長期債)を8928億円売り越した。6月7日―6月13日にも1兆8000億円程度売り越している。市場では「米国債の売りと思われる。16─17日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)への警戒があり、声明が出る前にいったん売りに向いたようだ。ただ、一方的に売る動きではなく、米10年債利回りで見ると、2.2%から2.4%でのトレーディングが主流なったようだ」(国内証券)とみている。

長期金利には低下圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低い0.445%での推移。「日経平均株価が下落する中、リスクオフ・モードになっている。この流れは、中期・超長期ゾーンにも波及しており、イールドカーブは、フラット化の形状にある」(同)という。

<08:49> 国債先物が続伸スタート、ギリシャ支援協議に進展なく質への逃避

国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の146円95銭と続伸して寄り付いた。24日の米債券市場では、ギリシャ支援協議の進展がなかったことで、安全資産とさ れる米国債に需要が集まった。市場では「米債高の流れを引き継ぎ円債市場でも質への逃避から買いが先行している。もっとも、協議は25日に再開される見込みにあり、成り行きを見守りたい市場参加者が増えることで、上値を一方的に買い上げる地合いにならないだろう」(国内証券)との見方が出ていた。

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