July 22, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利一時0.410%に低下

[東京 22日 ロイター] -

<15:23> 国債先物は続伸、長期金利一時0.410%に低下

長期国債先物は続伸。前場は前日の米債高を受けて高寄りした後、20年債入札を前にした調整で上値が重くなった。後場は順調な入札を確認すると強含みで推移した。

現物債は、午前の取引で先物安につれて長期ゾーンを中心に利回りに上昇圧力がかかったが、入札を順調にこなすと、長いゾーンの利回りに低下圧力がかかり、イールドカーブはブル・フラット化の形状となった。20年債利回りは7月9日以来の1.160%に低下した。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比12銭高の147円51銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.415%。一時は7月8日以来となる0.410%を付けた。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.073─0.075%付近で一部調達したもよう。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート(平均)は21日対比で小幅低下。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<12:52> 20年債入札結果は順調、国債先物強含み

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果で、最低落札価格は101円80銭、平均落札価格は101円85銭となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭で前回(11銭)から縮小した。応札倍率は3.09倍と前回(2.56倍)を上回った。

SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は、入札について「最低落札価格は事前予想を上回り、順調な結果になった」とみている。

入札結果を受けた国債先物中心限月9月限は強含みで推移している。

<11:10> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.425%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比1銭安の147円38銭と小反落で午前の取引を終えた。前日の米債安を受けて高寄りした後は上値の重い展開。きょうの20年債入札に絡んだ持ち高調整売りに押される場面もあった。現物市場は先物安につれて長期ゾーンを中心に利回り上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.425%に上昇した。

財務省は20年債入札を通告した。20年債は表面利率1.3%で、第153回債のリオープン発行となった。前月債に比べて金利水準が切り下がったが、良好な需給要因に支えられ、無難に通過するとみられている。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.073─0.075%付近で一部調達したもよう。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:20> 国債先物が弱含み、入札控え持ち高調整の動き

国債先物が弱含み。中心限月9月限は一時前日比7銭安の147円32銭に下落した。きょうの20年債入札に備えた持ち高調整目的に売りが出た。

市場では、株価や商品などリスク資産価格の不安定な地合いに加えて、次の長期・超長期債入札が8月4日の10年債まで約2週間予定されていないなど、好需給要因が20年債入札を支えるとみられている。「短期筋が先物ゾーンを売却して、超長期ゾーンに入れ替えるフラットニングポジションを構築する動きがあるのではないか」(国内金融機関)という。

<09:00> 国債先物が小幅続伸スタート、入札前に上値は限定的

国債先物中心限月9月限は前日比4銭高の147円43銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の米国市場で株価が下落する一方、安全資産とされる債券が買われた流れを引き継いだ。一方で、高値警戒感が意識される中、きょうの20年債入札を控えて上値も限られ、その後は前日終値付近で方向感に欠く展開。

市場では、「20年債入札は、前月債から利回りが約10bpも水準が切り下がっている。8月4日の10年債まで、長期・超長期債入札の間隔があくことはサポート要因だが、上値を買っていく投資家が限られるため、入札への不安もくすぶっている」(国内証券)との声が出ている。

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