August 5, 2015 / 6:27 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.395%に上昇

[東京 5日 ロイター] -

<15:23> 国債先物が反落で引け、長期金利は0.395%に上昇

国債先物中心限月9月限は、前日比11銭安の147円68銭と反落して引けた。前日の海外市場で、アトランタ地区連銀総裁の発言を受けて、米連邦準備理事会(FRB)による早期利上げ観測が再燃。米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。日経平均が堅調に推移したことも上値を重くした。一方で、前日に10年債入札を無難に通過したことや残存5年超10年以下の国債買い入れで売り圧力が限られたことで、需給の底堅さが意識され、売り一巡後は下げ渋った。

現物市場は軟調。前日に10年債利回りが節目の0.4%を割り込んだことで、長期ゾーンなどにいったん利益確定や戻り待ちの売りが出た。ただ、引けにかけては押し目買いも観測され、10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.4%に上昇後、0.395%を付けた。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%台半ばから後半と、前日(0.076%)並みか前日を小幅上回る見通し。地銀や信託などを主な取り手に0.074─0.075%を中心に取引されたが、一部で観測されたまとまった試し取りの動きがレートを押し上げるとみられている。新発6カ月物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0158%、平均落札利回りはマイナス0.0218%と、いずれも前回(最高:マイナス0.0156%、平均:マイナス0.0195%)を下回り、6カ月物の入札として過去最低を更新。日銀の買い入れ期待が利回り低下を促した。新発債は、入札結果発表後の業者間取引で、一時0.052%まで水準を切り下げて出合った。

<12:50> 6カ月TB落札利回りが過去最低、業者間取引で-0.035%に低下

財務省が午後0時35分に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)入札結果はしっかりとした内容となった。最高落札利回りはマイナス0.0158%、平均落札利回りはマイナス0.0218%と、いずれも前回(最高:マイナス0.0156%、平均:マイナス0.0195%)を下回り、6カ月物の入札として過去最低を更新した。

市場筋によると、新発債は入札結果発表後の業者間で、マイナス0.030%で数百億円の出合いを付けた後、マイナス0.033%、マイナス0.035%と水準を切り下げて取引が成立したもよう。

市場では、「日銀買い入れは最短で10日に入るとみられるが、8月は月間資金需給が大幅な不足となるため、1回2兆円規模のペースで日銀買い入れが通告される可能性がある。日銀買い入れへの期待が利回りを押し下げたようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

 

<12:34> 長期対象の国債買い入れ結果は強め、国債先物は小動き

日銀が実施した「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入れ結果は強めとなった。10年債入札の翌日だったが、応札額が1兆1857億円と前回(1兆8491億円)を下回り、相場が高値圏にあるにもかかわらず、日銀への売却需要が限られた。また、案分落札レートも「前場実勢に比べて強め」(国内証券)との声が出ている。

また、同時に実施した同1年超3年以下はやや弱めの結果となったが、同3年超5年以下はしっかりとした結果となった。

国債先物は小動き。中心限月9月限は午後、前日比12銭安の147円67銭と前場終値と同水準で取引が始まった。午後の取引では、長期対象の国債買い入れ結果を受けて戻りを試す場面も予想されるが、あすに流動性供給入札を控えていることから、上値の重い展開が続くとみられている。

<11:13> 国債先物は反落、長期金利0.400%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。4日の米債券市場で、アトランタ地区連銀総裁の発言を受けて米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げを開始するとの観測が再燃。米債安を手掛かりとした短期筋からの戻り売りが優勢になった。

現物債も軟化。前日に節目の0.4%を割った長期金利は高値警戒感もあって、先物に連動する格好で弱含みで推移した。中期・超長期ゾーンも調整地合いとなり、国内銀行勢とみられる益出しが観測されていた。日銀オペは市場想定通りの内容で通告された。イールドカーブはスティープ化の形状。

長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比12銭安の147円67銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.400%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.074─0.077%付近で取引された。主な取り手は地銀、信託。大手行は0.076%での出合い。財務省は6カ月物国庫短期証券(549回/TB)入札を実施しており、最高落札利回りについて市場では、マイナス0.01%近辺を見込んでいる。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<10:21> 日銀が国債買入通告、3本総額1.2兆円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。残存1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下が対象で、3本総額1兆2000億円。

残存5年超10年以下を対象にしたオペの通告は「想定通りと受け止められて、足元では長期ゾーンの反応はみられていない」(国内証券)という。

<08:57> 国債先物が反落で寄り付く、米債安手掛かりに戻り売り先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭安の147円70銭と反落して寄り付いた。4日の米債券市場で、アトランタ地区連銀総裁の発言を受けて米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げを開始するとの観測が再燃。市場では「米債安を手掛かりとした短期筋からの戻り売りが先行している。7日発表の米雇用統計を確認するまでは、米利上げ時期への思惑に振られる展開になるだろう」(国内証券)との見方が出ていた。

もっとも、きょうは日銀の国債買い入れオペが期待されているため、「需給面から相場を下支えする可能性が高く、一方的に売られる地合いにはならない」(同)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.400%での寄り。

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