August 18, 2015 / 6:22 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利0.370%に低下

[東京 18日 ロイター] -

<15:15> 国債先物は大幅反発、長期金利0.370%に低下

長期国債先物は大幅反発。前日の海外市場で、8月ニューヨーク州製造業業況指数が2009年4月以来の低水準となったことや原油価格の下落を受けて、世界景気懸念や低インフレ継続が意識され、米債が買われた流れを引き継いだ。後場に入ると、20年債入札を順調にこなしたことで需給面での不安が後退したため、海外勢中心と見られる買いが勢いづいた。

現物債も堅調。先物同様に20年債入札結果の発表後に長期・超長期債利回りに強い低下圧力がかかった。国内銀行勢や年金勢を主体にした需要とみられている。5年債も強含みで推移。

日銀は18日、国債市場の流動性に関する各種の指標を、今後、おおむね四半期に一度程度の頻度で定期的に更新し、ホームページに掲載すると発表した。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比22銭高の147円94銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低下の0.370%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。地銀・信託などが主な取り手。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.078%に低下。7日物の米ドル資金供給オペに200万ドルの応札がみられた。新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0247%、平均落札利回りはマイナス0.0257%と1年物として過去最低となった。入札は日銀オペにらみの需要で強い結果となった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<14:25> 長期・超長期債利回りに低下圧力、需給面での不安後退

長期・超長期債利回りに低下圧力がかかっている。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0.375%、20年153回債利回りは同1.5bp低下の1.145%で推移。市場では「20年債入札を順調に通過し需給面での不安が後退する状況で、海外勢中心と見られる買いが国債先物に入った。スワップでも受け優勢となり、国債先物が強含むと現物債への需要が国内銀行勢や年金勢などから強まったようだ」(国内証券)との声が聞かれた。

足元の国債先物中心限月9月限は同20銭高の147円92銭と、上昇幅を拡大する方向にある。

<12:55> 20年債入札結果はしっかり、国債先物強含み

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債入札結果で、最低落札価格は102円45銭、平均落札価格は102円52銭となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は7銭で前回(5銭)からやや拡大したが、ほぼ同水準となった。応札倍率も2.99倍と前回(3.09倍)を若干下回ったが、大きく落ち込むことはなかった。

SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は、入札について「最低落札価格は事前予想を上回り、しっかりした結果になった」とみている。

入札結果を受けた国債先物中心限月9月限は強含みで推移している。

<12:39> 1年物TB入札、落札利回り過去最低

財務省が午後0時35分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0247%、平均落札利回りはマイナス0.0257%と1年物として過去最低となった。

入札について市場では「強い結果だ。日銀オペにらみの需要と思われる」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:20> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.385%に小幅低下

国債先物中心限月9月限は、前日比13銭高の147円85銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、8月ニューヨーク州製造業業況指数が2009年4月以来の低水準となったことや原油価格の下落を受けて、世界景気懸念や低インフレ継続が意識され、米債が買われた流れを引き継いだ。ただ、20年債入札をにらんで上値を買い進む動きは見られず、買い一巡後は高値圏でもみあった。現物市場は長期・超長期ゾーンがしっかりと推移したが、投資家の動意は鈍く閑散。長期金利は同0.5bp低い0.385%で前引け。

短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。取引レンジは0.073─0.077%付近で、地銀・信託などが主な取り手。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。14日付けで新しい中心限月となった2016年6月限は前日清算値比0.5ティック高の99.840を付けた。

財務省が午後0時35分に発表する新発1年物国庫短期証券(TB)入札結果で、最高落札利回りは、前回債(0.0109%)並みになる見込み。日銀買い入れをにらんだ応札が予想されている。

<10:30> 入札20年債は利率1.3%、月内3回の日銀買入に期待も

財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額1兆2000億円程度。利率1.3%で、第153回債のリオープン発行となる。

市場では、利回りが節目の1.2%を大きく割り込み、水準的な投資妙味が薄いが、世界景気懸念や原油価格下落によるインフレ期待の低下といった外部環境に加えて、「通常ペースであれば、月内3回残されている超長期を対象にした日銀買い入れへの期待も入札を支えるのではないか」(国内証券)との声も出ている。

国債先物は高値圏で小動き。中心限月9月限は147円80銭台半ばで推移。入札結果を見極めたいとして様子見ムードが広がっている。

<09:00> 国債先物は反発で寄り付く、米債高や原油安で買い先行

国債先物中心限月9月限は前日比7銭高の147円79銭と反発して寄り付いた。前日の米債相場が弱い指標や原油安を受けて買われた流れを引き継いだ。ただ、きょうは20年債入札を控え、積極的に上値を買い進む動きは見られず、寄り水準付近で小動きとなっている。

市場では「9月米利上げへの警戒感が根強いが、原油安で期待インフレが高まらない状況では金利は上がりにくい。11日に30年債入札を順調に通過した安心感もあり、きょうの20年債入札も、多少調整があっても無難にこなすのではないか」(国内証券)との声が出ていた。

現物市場で、10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比1bp低い0.380%を付ける場面もあったが、その後0.385%に水準を戻した。20年超長期国債利回りは同1bp低い1.150%で推移している。

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