September 29, 2015 / 6:12 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.330%に低下

[東京 29日 ロイター] -

<15:05> 国債先物が反発で引け、長期金利0.330%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比12銭高の148円27銭と反発して引けた。前日の海外市場で、リスク回避の流れが強まり、安全資産の米債が買われた流れを引き継いだ。また、日経平均が一時同700円を超す大幅安となったことも買いを誘った。一方で、高値警戒感が意識される中、10月1日の10年債入札を前に買い進む動きは見られず、日中は狭いレンジでの値動きに終始した。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。世界経済先行き懸念を背景にしたインフレ期待低下の思惑からイールドカーブがフラット化。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低い0.330%に低下した。ただ、期末要因から投資家の様子見姿勢が強く、全般に薄商い。2年利付国債の入札(利率0.1%)では、最低落札価格が100円17銭5厘と市場の事前予想と一致し、無難な結果となった。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.076%前後と前日(0.076%)並みの水準が予想されている。地銀、信託などを主な取り手に、0.075─0.078%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<13:00> 2年債入札結果は無難、国債先物は株大幅安で強含み

財務省が午後0時45分に発表した2年利付国債の入札結果は無難な内容となった。落札結果によると、最低落札価格は100円17銭5厘、平均落札価格は100円17銭9厘。応札倍率は3.71倍と前回(4.39倍)を下回った。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、入札結果について「最低落札価格が市場予想と一致し、無難との評価。ベーシススワップ金利のマイナス幅が拡大し、海外勢の買い期待があった。また、10月の日銀追加緩和への期待も入札を支えた。仮に、超過準備の付利が引き下げられた場合、2年債利回りは再びマイナス水準に低下する可能性も否定できない」との見方を示した。

国債先物は強含み。入札結果に目立った反応を示さなかったが、日経平均株価が午後の取引開始直後に一時前日比600円を超す大幅な下落となったことを受けて、買い優勢の展開。中心限月12月限は一時同18銭高の148円33銭と午前高値に並んだ。

<11:09> 国債先物は反発、長期金利0.335%に低下

国債先物は反発で午前の取引を終えた。28日の米国市場でリスクオフ・モードが強まった流れを引き継いだ。日経平均株価が大幅安になったことも買いを誘った。ただ、2年債入札を控えた調整もみられたことで、上値は限られた。

現物債は強含み。国債先物に連動する格好で買い優勢の展開となった。もっとも、10月1日に10年債入札を控えているため、買い進まれることはなかった。オファーされた2年利付国債の入札は、一定の投資家需要を集めて、無難に通過するとの見方が多い。

米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は28日、「年内のある時点」で米連邦準備理事会(FRB)は利上げを開始する必要があるとの見解をあらためて示したが、円債市場への影響は限られた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは前営業日比13銭高の148円28銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.335%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.073─0.079%付近で取引された。主な取り手は地銀、信託で、大手行は0.078%で資金を調達した。実勢の中心レートは0.075─0.078%と前営業日比較で大きな変化はみられていない。日銀は7日物の米ドル資金供給オペを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:41> 2年債入札を通告、TB比較で投資妙味との声

財務省は2年利付国債(10月債)の入札を通告した。表面利率0.10%で357回になる。入札について、市場では「足元の地合いの強さから判断して、一定程度の投資家需要は喚起できそうだ。きょうは3カ月物国庫短期証券(TB)の利回りに上昇圧力がかかっているが、大幅なマイナス水準にあることに変わりはなく、金利比較から2年債が買われることも想定される」(国内証券)との声が聞かれた。

<10:21> 政府は追加緩和に消極的との見方、参院選へ向け支持率意識か

市場で、政府は追加緩和に消極的ではないかとの見方が出ている。株式相場の大暴落があれば、話は別だが、「来年の参議院選挙を展望すると、支持率を上げるためには、追加緩和で為替相場を円安にして物価を上げるとい政策は取りにくいだろう。年金生活者が多く、高齢層の比率が高い地方票を取り込むには物価高はまずいということになる」(国内金融機関)とみている。賃金が物価に追いついていない状況で、個人消費が冷え込むことへの警戒があるという。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.335%で推移している。リスクオフ・モードで国債先物に連動する格好で買い優勢の展開。

<08:50> 国債先物が反発で寄り付く、リスク回避で買い戻し

国債先物中心限月12月限は、前営業日比10銭高の148円25銭と反発して寄り付いた。28日の米国市場でリスクオフ・モードが強まった流れを引き継いでおり、「短期筋からの買い戻しが入った。ただ、前日もそうだったが、株式相場への連動性が薄れていることや、きょうは2年債入札、10月1日には10年債入札を控えているため、ポジション調整の売りが次第に上値を抑えるのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。

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