October 13, 2015 / 6:17 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利変わらず0.320%

[東京 13日 ロイター] -

<15:08> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.320%

長期国債先物は続伸。12日の米債券市場がコロンブスデーのため休場だったことから手掛かりとなる材料が乏しく、市場参加者の多くは様子見となり、出来高は薄くなった。日経平均株価が軟調に推移したことで一部短期筋の買いを誘った程度。

現物債は超長期ゾーンの利回りに低下圧力がかかった。30年債利回りは4月28日以来の1.335%に低下した。20年債も堅調でキャリー益を意識した需要とみられている。もっとも、最終投資家の動きは鈍く、取引量は厚みを欠いた。日銀の国債買い入れオペは、無難な結果に収まった。また、9月の中国貿易統計や、9月の日銀金融政策決定会合の議事要旨への反応は限られた。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比6銭高の148円32銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.320%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.077%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託などで、大手行は0.075%以下で調達。資金需給は、国債発行要因で大幅な不足地合いだが、当座預金残高は引き続き高水準にあり、取り急ぐ動きはみられなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは9日に発行要因などで0.101%と高くなったが、13日は0.073%に低下した。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

きょうから新日銀ネットが全面稼働となったが、「市場参加者の一部で取引を手控えて様子をみる動きがある」(国内金融機関)との声も聞かれるものの、大きな混乱もなく、無難な滑り出しとなった。

<12:27> 国債買い入れ、長期ゾーンは市場実勢に収まる

日銀が2本建てでオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は応札倍率が前回並みの3.89倍となり、利回り格差の水準も市場実勢に収まった」(国内証券)という。

残存1年以下に関しては、応札倍率がやや上昇したが、利回り格差の水準から判断して無難な結果との指摘がみられた。

<11:05> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.320%

国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の148円31銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で原油先物価格が急落したことに加えて、日経平均が反落するなど、前週までのリスクオンの流れが一服したことで、安全資産とされる国債が買われる展開となった。日銀は午前、国債買い入れを通告。引き続き良好な需給環境もサポート要因となったが、連休明けで目先の手掛かり材料に欠け、上値も限られた。

現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。ただ、投資家の動意が鈍く、閑散取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.320%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.077%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託などで、大手行は0.075%以下で調達。資金需給は、国債発行要因で大幅な不足地合いだが、当座預金残高は235.6兆円と高水準に保たれており、取り急ぐ動きは出ていない。また、きょうから新日銀ネットが全面稼働となったが、「市場参加者の一部で取引を手控えて様子をみる動きがある」(国内金融機関)との声も聞かれるものの、大きな混乱もなく、無難な滑り出しとなった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:14> 日銀が国債買い入れを通告、2本総額4700億円

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年以下」と「同5年超10年以下」で、買い入れ予定額は総額4700億円。

買い入れの対象年限と予定額は事前予想通りで相場への影響は限られている。

<09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、株高の流れに一服感も

国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭高の148円33銭と続伸して取引が始まった。前日のシカゴの日経平均先物12月限(円建て)清算値は大取終値比65円安で終了。株価の買い戻しに一巡感が見え始めたことや良好な需給環境を受けて、買いが先行した。

市場では、「前週に1バレル50ドル台を回復していた原油先物価格が急落。リスクオンの流れにも変化が見え始めた。きょうは、日銀買い入れが予想されるなど良好な需給間環境も引き続き円債をサポートしている」(証券)との見方が出ている。

日銀は9月金融政策決定会合の議事要旨を公表したが、相場に目立った反応は出ていない。

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