October 14, 2015 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.305%に低下

[東京 14日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は続伸、長期金利0.305%に低下

長期国債先物は続伸。5年債入札を前にしたヘッジで上値を重くする場面もあったが、日経平均株価が下げ幅を広げると、短期筋の買いが優勢になった。中心限月12月限は一時148円44銭と10月5日以来の高水準に上昇した。

現物債は中長期ゾーンの利回りに低下圧力がかかった。5年債入札が無難な結果に収まったことで、国内銀行勢などからの需要が強まったとの観測がみられた。前日の相場で利回りに強い低下圧力がかかっていた超長期ゾーンはさえない。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比8銭高の148円40銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.305%と4月28日以来の低水準を付けた。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.077%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、大手行は0.075%付近で調達した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.082%に上昇。3カ月物の国庫短期証券は弱含み。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。6日物の米ドル資金供給オペに応札はみられなかった。

<14:20> 国債先物がしっかり、株下げ幅拡大で安全資産買い

国債先物がしっかり。中心限月12月限は一時前日比11銭高の148円43銭と10月5日以来の水準を付けた。日経平均が前日比400円を超す値下がりとなるなど、株価が下げ幅を広げていることを受けて、海外勢などからリスク回避の買いを観測。現物市場でも長期・超長期ゾーンに、買い遅れている国内勢からも買いが入っているとの声もある。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.310%に低下した。

<13:00> 5年債入札結果は無難との評価、国債先物は小幅高

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札結果で、最低落札価格は100円22銭となった。また、平均落札価格は100円23銭で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭で前回と同じ。応札倍率は2.79倍と前回(3.49倍)を下回った。

SMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は「応札倍率が低かったが、最低落札価格は事前予想とほぼ一致し、無難との評価だ。レポ(現金担保付債券貸借取引)市場で需給が引き締まっていたことから、一定のショートカバーニーズがあったのだろう。残存1年超5年以下の日銀買い入れが月内4回残されていることも、安心感につながったのかもしれない」との見方を示した。

国債先物は入札結果に反応薄。中心限月12月限は148円30銭台半ばの小幅高水準で推移している。

<11:40> 5年債入札結果、最低落札価格100円23銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する5年利付国債(表面利率0.1%)の入札結果で、最低落札価格は100円23銭付近になるとの見方が出ている。5年債は午前、0.050%(オファー)─0.055%(ビッド)の気配で引けた。一部の業者間取引で0.055%を下回る水準で出合いを付けたとの観測もある。ビッドを価格に引き直すと100円22銭付近になる。

<11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.315%

国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の148円37銭と続伸して午前の取引を終えた。朝方は5年債入札をにらんで、上値を重くする場面もあったが、日経平均株価が下げ幅を広げると、短期筋の買いが先行した。中心限月12月限は一時148円39銭と10月6日以来、約1週ぶりの水準に上昇した。

現物市場は中長期ゾーンがしっかり。5年債入札が無難な結果になるとの見方が買いを誘った。5年利付国債利回りは同0.5bp低い0.055%に低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.315%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.077%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券などで、大手行は0.075%付近で調達した。「新日銀ネットの本格稼働開始で様子見ムードがあった前日に比べて、資金調達意欲がしっかりとしていた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:30> 5年債入札は無難か、株大幅安で国債先物が強含み

財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第125回債のリオープン発行となった。発行予定額は2兆5000億円。

黒田東彦日銀総裁が7日の会見で付利引き下げの可能性を強く否定したことをきっかけにした中期ゾーンの売り圧力はすでに一巡している。市場では「業者による一定のショートカバーニーズに加えて、景気懸念を背景に依然として根強い日銀の追加緩和期待に支えられ、問題なく通過するのではないか。株価が不安定に推移する中、(価格の)下方リスクが小さい国債に対する潜在ニーズは底堅い」(国内金融機関)との見方が出ている。

国債先物は強含み。寄り付き直後は入札をにらみ動意薄の展開が続いていたが、日経平均株価が下げ幅を拡大すると、買いが入った。中心限月12月限は一時前日比6銭高の148円38銭と10月6日以来、約1週ぶりの水準を付けた。

<09:00> 国債先物が前日終値付近、入札控え買い慎重も

国債先物中心限月12月限は前日比変わらずの148円32銭で寄り付いた。その後は前日終値付近で方向感に欠く動き。前日の海外市場で、世界景気懸念を背景にグローバルな株高の流れが一服したが、一方できょうの5年債入札を控えて、上値も限られている。

市場では「寄り付きは、海外市場からの追い風を受けて底堅いスタートとなったが、5年債入札を前に慎重さも漂っている。しかし、追加緩和への期待もあり、入札は無難に通過するのではないか」(国内証券)との見方が出ている。

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