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〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TBの最高落札利回り-0.0357%、過去最低を更新
November 18, 2015 / 3:55 AM / in 2 years

〔マーケットアイ〕金利:3カ月物TBの最高落札利回り-0.0357%、過去最低を更新

[東京 18日 ロイター] -

<12:50> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.0357%、過去最低を更新

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0357%と、3カ月物入札で過去最低だった前回(マイナス0.0186%)を下回った。平均落札利回りもマイナス0.391%と9月24日の過去最低(0.0348%)を更新した。

市場では「落札利回りが事前予想に比べてマイナス幅が深くなり、堅調な結果。海外勢の需要に比べて、日銀買い入れをにらんだ応札もあったのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<12:30> 日銀買い入れ結果は好需給映す、国債先物は小動き

日銀が発表した国債買い入れ結果で、「残存1年超3年以下」「同5年超10年以下」は、しっかりとした内容となった。相場が高値圏にあるため、応札額がやや多かったが「落札利回りでテールが流れず、午前実勢に比べて強めだった」(国内証券)という。

また、「同3年超5年以下」は前場実勢に比べて弱めだったが、5年債入札翌日だったことを踏まえると、想定内の内容。「3本とも、良好な需給環境を反映した結果」(国内金融機関)との声も出ている。

国債先物は小動き。中心限月12月限は午後、前日比変わらずの148円54銭と 午前終値(148円55銭)をやや下回って取引が始まった。

<11:07> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.300%に上昇

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。終盤に値ごろ感から短期筋が買い戻したが、中心限月として最高値に迫っているため、高値警戒感が浮上したことで上値は重かった。現物債は全般的にさえない。手掛かりとなる材料が乏しく、様子見となる市場参加者が増えた。日銀は3本建て総額1兆2000億円の国債買い入れオペを通告した。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比1銭高の148円55銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.300%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.073─0.078%近辺で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、一部で試し取りがみられた。日銀は18日に訓練目的の即日資金供給オペを実施する。オペの種類は固定金利方式の共通担保資金供給(本店)。午後2時半に通告し、期日は19日まで。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

きょう入札の新発3カ月物国庫短期証券(TB)の最高落札利回りは過去最低を更新する可能性がある。円転コストの低下に伴う海外勢の需要に加え、国内勢の日銀オペ見合いのニーズや担保需要が強まる見込み。

<10:14> 日銀が国債買入を通告、3本建て総額1.2兆円をオファー

日銀は午前10時10分の金融調節で、長期国債の買い入れを通告した。買い入れ対象は「残存期間1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」の3本で、総額1兆2000億円。

市場では「日銀会合の初日ということで、オペ通告が見送られる可能性がゼロではなかっただけに、想定以上に需給が引き締まることも考えられる」(国内証券)とみている。

<08:50> 国債先物が横ばいスタート、高値警戒感が浮上

国債先物中心限月12月限は前営業日比横ばいの148円54銭で寄り付いた。市場では「17日の米債高を手掛かりとした短期筋の買いが先行する可能性もあったが、中心限月として最高値に迫っているため、高値警戒感が浮上しており、益出しが上値を抑えている」(国内証券)という。きょうは狭いレンジでの取引となり、高値圏でこう着感を強める可能性が高いとみている。

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