November 19, 2015 / 6:12 AM / 5 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が前日比変わらず、長期金利は横ばいの0.295%

[東京 19日 ロイター] -

<15:08> 国債先物が前日比変わらず、長期金利は横ばいの0.295%

国債先物中心限月12月限は前日比変わらずの148円54銭で引けた。前日と同水準で引けるのは2日連続。良好な需給環境を背景に地合いの底堅さを維持。ただ、高値警戒感が意識される中、上値を買い進む動きは見られず、上下5銭の狭い値幅で方向感に欠いた値動きに終始した。日銀は金融政策決定会合で、当面の金融政策について現状維持を決定したが、メーンシナリオ通りで材料視されなかった。現物市場は超長期ゾーンの利回りが小幅低下したが、全般に閑散商い。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.295%。

無担保コール翌日物の加重平均レートは、0.07%台後半になる見通し。朝方は地銀、信託、証券などを主な取り手に0.076─0.078%を中心に取引された。大手行は0.07%付近で調達。ユーロ円金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券は一時前日比0.043%低いマイナス0.120%で取引が成立した。20日にも予想される日銀買い入れへの期待が利回り水準を押し下げた。

<12:31> 日銀が政策の現状維持を決定、国債先物は反応薄

日銀は19日の金融政策決定会合で、当面の金融政策の「現状維持」を賛成多数で決めた。景気の現状については「緩やかな回復を続けている」との従来判断を据え置いた。

市場では「展望リポートが公表された前回の会合で政策変更がなかったため、今回の政策維持は想定された内容」(証券)として、相場への反応は限定的。国債先物中心限月12月限は午後、午前終値(148円54銭)と同水準で取引が始まった。

<11:07> 国債先物は横ばい、10年340回債出合わず

国債先物は前営業日比横ばいで午前の取引を終えた。18日の米国市場のリスクオン・モードの流れを引き継ぐとみられていたが、値ごろ感からくる短期筋の買い戻しがやや優勢になった。ただ、日経平均株価が堅調に推移すると戻り売りも出て上値が重くなった。日銀金融政策決定会合の結果待ちの投資家も多く、出来高は薄かった。

現物債も閑散。超長期ゾーンの利回りが小幅低下した程度。財務省が19日に発表した10月貿易統計速報によると、貿易収支(原数値)は1115億円の黒字となり、7カ月ぶりに黒字転化した。相場への影響は見られなかった。

財務省が19日発表した11月8日―11月14日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、海外勢、国内勢ともに債券需要が強いことが確認できた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比横ばいの148円54銭。10年340回債は出合わなかった。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.074─0.078%近辺で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券で、一部で試し取りがみられた。新発3カ月物国庫短期証券(TB/572回)の利回りはマイナス0.100%とマイナス幅を一段と深くしている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:21> 3カ月物TB利回り-0.100%、品薄を反映

新発3カ月物国庫短期証券(TB/572回)の利回りがマイナス幅を深くしている。足元ではマイナス0.100%で推移。市場では「前日の入札で落札利回りは過去最低を更新していたので、業者間取引でも強くなることは想定できた。品薄状況の中、円転コストの低下に伴う海外勢の需要に加え、国内勢の日銀オペ見合いのニーズが強まっているようだ」(国内金融機関)という。

<08:50> 国債先物が小幅高でスタート、上値追いには慎重

国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の148円55銭と小幅高で寄り付いた。高値警戒感がある中、18日の米国市場のリスクオン・モードの流れを引き継ぐとみられていたが、「値ごろ感からくる短期筋の買い戻しがやや優勢になっている。ただ、日経平均株価が強含む可能性が高いため、上値追いには慎重になるだろう」(国内証券)との見方が出ている。足元では、148円54銭近辺でのもみあい。

日銀金融政策決定会合については、金融政策の現状維持がメーンシナリオで「相場はすでに織り込んでおり、反応は限定的にとどまるのではないか」(同)という。

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