December 11, 2015 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.310%に上昇

[東京 11日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は続落、長期金利0.310%に上昇

長期国債先物は続落。前日の米債安に加えて、日経平均株価が反発したことから、短期筋の売りが優勢になった。期先16年3月限は出来高で14日に取引最終日を迎える期近15年12月限を上回った。この結果、中心限月は事実上、12月限から3月限に移行した。

現物債は総じてさえない。中期ゾーンの利回り上昇が目立ち、海外勢の需要が後退しているとの見方が出ていた。日銀オペでも残存1年超5年以下は利回り格差の水準が市場実勢対比で強くない結果になった。前営業日で強含みにあった超長期ゾーンでもポジションを調整する動きがみられた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比6銭安の148円69銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.310%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券などで、大手行は0.075%で一部調達した。週末を迎えたが、落ち着いた取引となった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.047%に低下。国庫短期証券買い入れ結果は、利回り格差の水準から判断して、6カ月物を中心に処分されたとみられている。共通担保資金供給オペは札割れ。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:55> 国債買入オペ、残存1年超5年以下は強くない結果

日銀が3本建てでオファーした国債買い入れオペについて、市場では「応札倍率は残存1年超3年以下が前回から上昇し、同3年超5年以下は低下したが、大きな振れ幅になっていない。利回り格差の水準は市場実勢対比で強くはない結果になった」(国内証券)と評価された。2年359回債利回りは前営業日比1.5bp高いマイナス0.020%で推移している。

残存1年超以下に関しては「応札倍率が前回の4倍台から2倍台に低下したが、このゾーンは振れが大きいため、マーケットで気にされることはないだろう。利回り格差の水準は想定範囲内」(同)とみている。

<11:33> 短国買い入れ結果、6カ月物中心に処分との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額5000億円に対して応札額は1兆5920億円で、落札額は5000億円。全取利回り格差はプラス0.041%、平均落札利回り格差はプラス0.041%。

買い入れ結果について市場では「想定の範囲内だ。利回り格差の水準から判断して、6カ月物を中心に処分されたと思われる」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:15> 国債先物が下落で前引け、長期金利0.315%に上昇

国債先物中心限月2016年3月限は前日比8銭安の148円67銭と下落して午前の取引を終えた。前日の米債安に加えて、日経平均が反発したことから、短期筋の売りが先行した。一方で金利上昇局面での押し目買い期待など良好な需給環境が相場を下支えし、売り一巡後は下げ渋った。

期先16年3月限は出来高で14日に取引最終日を迎える期近15年12月限を上回った。この結果、中心限月は事実上、12月限から3月限に移行した。

現物市場は幅広く利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)が同1bp高い0.315%に上昇。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.075─0.076%を中心に取引された。主な取り手は、地銀、信託、証券などで、大手行は0.075%で一部調達した。週末を迎えたが、取引は落ち着いている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

日銀は午前、国庫短期証券買い入れ5000億円を通告した。

<10:14> 日銀が買入を通告、短国5000億円と長期国債7700億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と長期国債の買い入れを通告した。TBの買入予定額は5000億円と前回から据え置き。長期国債は「残存期間1年以下」(買入予定額700億円)、「同1年超3年以下」(同3500億円)、「同3年超5年以下」(同3500億円)が対象で、総額7700億円。

日銀買い入れは、TBと長国とも事前予想通り。

<09:00> 国債先物が米債安で弱含み、中心限月は3月限に移行

国債先物は弱含み。前日の海外市場で米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。ただ、予想される日銀買い入れへの期待など好需給要因が相場を下支えし、小幅安水準で推移している。

市場では「海外の流れを受けて安寄りした後、需給が支える展開。先物限月交代に絡む持ち高調整主体の動きも入り、方向感が出にくい」(国内証券)との声が出ている。

期先2016年3月限は朝方、出来高で14日に取引最終日を迎える期近2015年12月限を上回って取引されている。この結果、先物中心限月は12月限から3月限に事実上、移行した。3月限は前日比2銭安の148円73銭で寄り付いた。現物市場は閑散。

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