December 28, 2015 / 6:12 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.270%に低下

[東京 28日 ロイター] -

<15:05> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.270%に低下

国債先物中心限月3月限は、前営業日比10銭高の149円03銭と続伸して引けた。前週末の主要海外市場が休場で外部環境からの手掛かりに欠ける中、年明け後は日銀買い入れが増額され、需給が一段と引き締まるとの思惑から買いが先行し、一時149円04銭と12月21日以来約1週ぶりの水準に上昇した。

現物市場では、長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.270%に低下した。

短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前週末(0.073%)並みの水準になる見通し。地銀、信託、証券を主な取り手に、朝方は0.075%付近で出合いが観測されたが、その後はじわりと調達レートを切り下げて調達。日中は0.073─0.074%中心に取引された。大手行は0.072─0.070%付近で調達した。 ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

<12:40> 日銀買い入れ結果はやや軟調、国債先物が小動き

日銀が発表した国債買い入れ結果は、「残存10年超25年以下」を除いて、やや軟調な内容となった。ただ、午後の相場への影響は限られている。

市場では、日銀買い入れ結果について、「相場水準が高値圏にあり、日銀に売却して確実に利益を確保したとの動きが出ているのだろう。ただ、中期からの入れ替えのフローが出ているとみられる10年超25年以下は、やや強めの内容」(証券)との見方が出ている。

国債先物は小動き。中心限月3月限は午後、148円97銭と午前終値(148円99銭)を小幅下回って取引が始まった後はこう着感を強めている。

<11:04> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.275%

国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭高の148円99銭と続伸して午前の取引を終えた。前週末の主要海外市場が休場で、外部環境からの手掛かりに欠く中、日銀の国債買い入れで需給が一段と引き締まるとの見方から、買いが先行し、先物3月限は一時、3営業日ぶりに149円ちょうどまで買われた。ただ、高値警戒感も識されて、上値追いに慎重ムードが広がった。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.275%。

朝方に発表された11月鉱工業生産指数速報は、前月比1.0%の低下と市場予想(ロイター予測:前月比0.6%の低下)を下回ったが、相場への影響は限られた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.073─0.074%中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。朝方は0.075%付近で一部出合いを付けた後、水準を切り下げて取引が成立。取引レンジは0.072─0.075%付近。大手行は0.073%付近で調達後、0.07%付近まで調達希望水準を下げている。

ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:14> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同10年超25年以下」「同25年超」で、買入総額は1兆0800億円。

日銀買い入れの通告を受けて、国債先物中心限月3月限は一時前営業日比6銭高の148円99銭に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.275%を付けた。

<09:05> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、弱い鉱工業生産に反応薄

国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の148円96銭と小幅続伸して寄り付いた。前週末の主要海外市場が休場なため、外部環境からの手掛かりに欠く中、予想される日銀買い入れへの期待から強含んで取引が始まった。ただ、様子見ムードが強く、出来高は低水準にとどまっている。

朝方に発表された11月鉱工業生産指数速報は、前月比1.0%の低下と市場予想(ロイター予測:前月比0.6%の低下)を下回った。予測指数は12月は同0.9%上昇、1月が同6.0%の上昇。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの戸内修自氏は、11月鉱工業生産速報について、「市場予想に比べて弱かった。ただ、ある程度のマイナスは想定済みで、相場への影響もほとんどないだろう」との見方を示した。その上で「11月は出荷が低下して、在庫が増加した構図。先行きの予測は、統計のクセなどで強めに出ているが、加速していくシナリオを素直に描けない」と指摘した。

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