January 13, 2016 / 6:22 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、5年債利回り昨年1月26日以来の0.01%に低下

[東京 13日 ロイター] -

<15:15> 国債先物は続伸、5年債利回り昨年1月26日以来の0.01%に低下

長期国債先物は続伸。円高一服、日経平均株価の大幅な反発にも調整を入れず、短期筋が買い進んだ。波乱要素のあった物価連動国債の入札を無難に通過したことが買い安心感を誘った。好需給をあらためて確認できたとの声が聞かれた。中心限月3月限は149円54銭まで上昇し、過去最高値を更新した。

現物債はしっかり。国債先物に連動する格好で強含みで推移した。物価連動国債入札後に海外勢を巻き込んだニーズがみられたため、長期ゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかった。超長期ゾーンは、20年債利回りは昨年1月22日以来の0.910%、30年債利回りも昨年1月22日以来の1.180%にそれぞれ低下した。中期ゾーンも強く、5年債利回りは昨年1月26日以来の0.010%を付けた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比12銭高の149円50銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.205%と昨年1月20日以来の低水準を付けた。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.073─0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.07%台前半で調達意欲を示した。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.054%と大幅に低下。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<13:51> 先物が最高値更新、長期金利0.210%と昨年1月20日以来の低水準

国債先物が上値追いの展開となっている。足元の中心限月3月限は前営業日比10銭高の149円48銭と過去最高値を更新して推移している。市場では「波乱要素のあった物価連動国債の入札を無難に通過したことで、安心感から短期筋が買い進んでいる。入札では、中長期的な視野で、これまで定期的に買いを入れてきた投資家の需要がみられたようだ」(外資系証券)という。

入札結果が出た直後は動意薄だった10年最長期国債利回り(長期金利)も国債先物高を手掛かりに強含みとなり、前営業日比0.5bp低下の0.210%と2015年1月20日以来の低水準を付けている。

<12:56> 10年物価連動債の入札結果は無難、BEI50.6bp程度

財務省が午後0時45分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%)の入札結果で、最低落札価格は104円40銭(最高落札利回りはマイナス0.3640%)となった。応札倍率は2.47倍と前回(2.21倍)を上回った。ブレーク・イーブン・インフレ(BEI)は50.6bp程度。

市場では「一部で入札を不安視する声があったが、全体の入札結果は無難という印象だ」(JPモルガン証券・債券ストラテジストの山下悠也氏)との見方が出ている。

入札結果を受けて、国債先物や現物に目立った反応は出ていない。

<11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.215%

国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の149円41銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。高値警戒感が意識される中、株価の反発で上値を重くする場面もあったが、良好な需給環境が相場を下支えている。短期筋の買いが入ると、一時149円44銭と前日夜間取引で付けた最高値に並ぶ場面もあった。

現物市場は底堅い。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.220%付けた後、0.215%に水準を戻した。

財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。表面利率0.1%、発予定額5000億円程度。ブレーク・イーブン・インフレ(BEI)は割安だが、「原油安が止まらず、入札環境として逆風」(国内証券)だとして、入札に慎重な姿勢が見られる。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物が0.073─0.075%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.07%台前半で調達意欲を示しているが出合いは観測されていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<09:00> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、高値警戒感で上値重い

国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の149円40銭と小幅続伸で寄り付いた。寄り直後に149円41銭と日中取引の高値を更新したが、高値警戒感から上値は重く、前日終値付近を挟んで取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.220%を付けた。

市場では、「金利水準がじりじりと下がる中、今週に入り調整的な売りも出ているが、買い戻せないリスクを踏まえると、一方的な金利上昇になりにくい」(国内証券)との声が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below