January 14, 2016 / 6:26 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.230%に上昇

[東京 14日 ロイター] -

<15:20> 国債先物は反落、長期金利0.230%に上昇

長期国債先物は反落。前日の海外市場でリスクオフの流れが強まったことで買いが先行した。東京市場でも日経平均株価が大幅安となったことも、買いを誘った。海外勢とみられる需要から後場中盤には、3月限は一時149円66銭まで水準を切り上げ、過去最高値を更新した。終盤には日経平均株価が下落幅を縮小すると、高値警戒感もあり売りが優勢になった。

現物債は乱高下した。超長期・長期ゾーンともに国債先物への連動性を強めて、変動率が高まった。20年債・30年債利回りは、昨年1月22日以来の水準に低下する場面があったが、終盤には益出しを含めた売り出て、金利は反転上昇した。中期ゾーンもさえない。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比12銭安の149円38銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.230%。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券、大手行などで、取引レンジは0.07─0.076付近。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.094%に上昇。共通担保資金供給オペは札割れ。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0220%と前回(マイナス0.0162%)からマイナス幅を拡大した。償還が4月と、年度末越えになるため、一定のニーズがみられた。業者間で6カ月物TB利回りはマイナス0.170%と過去最低を付けた。オペ見合いの需要などが観測されていた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<13:43> 長期金利0.190%と過去最低更新、需給引き締まり意識

長期金利に強い低下圧力がかかっている。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0.190%と過去最低を更新した。市場では「日経平均株価が下落幅を拡大する中、海外勢とみられる需要から国債先物が過去最高値を更新したことに連動した」(国内証券)との見方が出ていた。また、きょうオファーされた長期ゾーンの日銀国債買い入れオペの結果が需給の引き締まりを意識させるものだったことも市場心理を強気にさせているとの指摘がみられた。

<12:41> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.0220%、マイナス幅を拡大

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0220%と前回(マイナス0.0162%)からマイナス幅を拡大した。平均落札利回りはマイナス0.0276%と前回(マイナス0.0214%)から同様にマイナス幅を拡大した。

入札について市場は「落札利回りは予想通りの結果で、債券市場の利回りが急速に低下する中、マイナス幅の拡大は想定できた。償還が4月ということで、年度末越えになるため、一定のニーズがあったようだ」(国内金融機関)とみている。

<12:26> 国債買入オペ結果、長期ゾーンしっかり

日銀が3本建てでオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下の利回り格差は市場実勢対比でしっかりした水準になった。ただ、応札倍率は前回から上昇した」(国内証券)と評価された。

中期ゾーンに関しては「残存3年超5年以下は、応札倍率が前回から低下したことに加え、利回り格差の水準も市場実勢に収まったため、しっかりした結果という印象」(同)という。残存1年超3年以下の応札倍率は前回の2倍台から3倍台に上昇し高めになった。

<11:09> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は1年ぶり0.200%に低下

国債先物中心限月3月限は前日比7銭高の149円57銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場でリスクオフの流れが強まり、米債が買われた流れを引き継いだ。東京市場でも日経平均が大幅安となったことも、買いを誘った。3月限は一時149円59銭まで水準を切り上げ、過去最高値を更新した。

日銀は午前、中期・長期を対象にした国債買い入れを通告した。

現物市場は、株安を受けて長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.200%、20年超長期国債利回りは同1bp低い0.900%と、いずれも15年1月以来約1年ぶりの水準を付けた。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.075%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券、大手行などで、取引レンジは0.07─0.076付近。取引水準は前日とほぼ同水準か、やや強めとなっている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:15> 日銀が国債買い入れを通告、中期・長期が対象

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」。買い入れ額は総額で1兆2700億円。

日銀買い入れはほぼ市場予想通り。国債先物中心限月3月限は朝方に149円59銭と最高値を付けた後に高値圏で推移し、日銀買い入れ通告に対する反応が限られている。市場では「10年債利回りが過去最低(0.195%)に迫る中、日銀買い入れで売り圧力の強さを見極めたい」(国内証券)との声が出ている。

<09:12> 国債先物は最高値更新、リスクオフで買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の149円52銭と小幅続伸で寄り付いた。寄り直後に149円57銭と前日に付けた最高値(149円54銭)を更新した。

前日の米国市場で、原油安・株安でリスクオフの流れから米債が買われた流れを引き継いだ。また、きょうは日銀の国債買い入れが予想されており、需給引き締まりの思惑も買いを促している。

朝方に発表された11月機械受注、12月国内企業物価指数はいずれも債券のサポート要因。市場では「機械受注は、単月の振れが大きいため反動減の範囲だが、中国の景気減速を踏まえると、先行きも厳しい状況。国内企業物価指数も需要減による価格低下圧力がジワリと出始めているようだ」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

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