January 20, 2016 / 6:12 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利0.215%に小幅上昇

[東京 20日 ロイター] -

<15:08> 国債先物が小反発で引け、長期金利0.215%に小幅上昇

国債先物中心限月3月限は前日比3銭高の149円59銭と小反発して引けた。前日の米債安を受けて、朝方は売りが先行。21日の20年債入札を前にした調整圧力も上値を重くした。一方で日銀買い入れなどを背景にした好需給が相場を下支え。日経平均が下げ幅を拡大した午後は、海外勢の買いを巻き込んで強含んだ。

現物市場は株安を受けて超長期ゾーンを中心に底堅く推移し、イールドカーブフラット化。市場では、リスクオフの強まりで安全資産とされる国債を選好する流れが続いており、20年債入札は、業者のショートカバー需要も加わって、無難に通過するとの見方も出ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.215%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは0.074─0.075%付近と前日(0.076%)を小幅下回る見通し。地銀・信託などを主な取り手に、0.07%台半ばを中心に取引された。大手行は0.07%台前半で調達。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。

<12:23> 国債買入オペ結果、長期ゾーン無難

日銀が3本建てでオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下の利回り格差の水準は市場実勢に収まり無難な結果になった。ただ、応札倍率が前回から上昇し3倍台になったことは気掛かり」(国内証券)と声が出ていた。

中期ゾーンに関しては「残存3年超5年以下は、応札倍率が前回から上昇したものの、利回り格差の水準は市場実勢に収まった。一方、残存1年超3年以下は利回り格差水準から判断して弱めだ」(同)という。

<11:07> 国債先物は続落、長期金利0.220%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。19日の米債市場が弱含みとなったため、短期筋からのポジション調整的な売りが優勢になった。日経平均株価が大幅に下落したが動意薄。

現物債も軟調。翌日に20年利付国債の入札を控えている超長期ゾーンでは業者の持ち高調整がみられた。中長期ゾーンでは高値警戒感からくる国内銀行勢を主体にした益出しが観測されていた。もっとも、期待通りに日銀オペが打たれたため、金利の上昇幅は限られた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比4銭安の149円52銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇の0.220%。

午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物金利は0.073─0.076%近辺で取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.073%で資金の調達意欲を示した。日銀は6日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:17> 日銀が総額1兆2700億円の国債買入を通告、予想通り

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」。買い入れ額は総額で1兆2700億円。市場予想通りのオファー内容になり、相場への影響は限られている。

<09:17> 超長期ゾーン弱含み、入札前でスティープ化方向

超長期ゾーンが弱含み。足元の20年155回債利回りは前営業日比1bp上昇の0.935%で推移。市場は「翌日の20年利付国債の入札が意識されており、持ち高の調整が見られるようだ。イールドカーブはスティープ化する方向になるのではないか」(国内証券)とみている。

1月ロイター短観(400社ベース)では、製造業DIは前月比3ポイント悪化しプラス6となった。世界情勢の不透明感が強まり、再び景況感が悪化。一方、非製造業のDIは同9ポイント改善し、プラス27と高水準を回復した。不動産市場の好調や小売販売の回復、IT(情報技術)需要の活況、インバウンド需要などから全ての業種で改善し、好調な内需を印象づける結果となった。

市場では「製造業DIの悪化が注目される。やはり中国をはじめとする新興国の景気減速からくる輸出の伸び鈍化が影響しているのだろう。米国でも製造業の景況感は良くない方向にあるため、気になるところだ」(別の国内証券)との指摘があった。

<08:51> 国債先物は続落スタート、短期筋がポジション調整

国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭安の149円54銭と続落して寄り付いた。市場では「前日の米債市場が軟化したため、短期筋からのポジション調整的な売りが先行している。ただ、きょうも日銀の国債買い入れオペが期待されているため、需給の引き締まりを意識した買いが入ることで、下値は限定的だろう」(国内証券)とみている。

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