February 4, 2016 / 6:27 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利変わらず0.060%

[東京 4日 ロイター] -

<15:20> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.060%

長期国債先物は続伸。3日の米債券市場が、原油価格や株式相場の上昇を受けて軟化した流れを引き継ぎ、短期筋からの売りが先行した。前場の中盤以降は、東京市場での円高基調・株安を手掛かりに買い戻しが優勢となり、プラス圏に浮上した。後場も総じて強含みとなり、過去最高値に迫った。ボラティリティは高い。

現物債は高安まちまち。5年債利回りは過去最低を更新したが、2年債は調整地合いとなった。流動性供給入札を無難にこなした超長期ゾーンは20年債が強含んだが、30年債は横ばい圏にとどまった。投資家の目線が定まっておらず、全般的に金利の振れは大きめになった。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比15銭高の150円92銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.060%。一時0.085%まで金利が上昇する場面があった。

短期市場では、無担保コール翌日物は0.06─0.07%付近を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは0.016%に低下。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物が0.129%に低下。ユーロ円3カ月金利先物は方向性が出にくい展開になった。共通担保資金供給(全店)固定金利方式オペで初の応札ゼロとなった。

<14:45> 共担オペ(全店)固定金利方式、初の応札ゼロ

共通担保資金供給(全店)固定金利方式(2月8日スタート分)の応札額がなかった。この固定金利方式タイプの共担オペで初の応札ゼロとなった。市場では「金利で見ると、今借りると0.1%、あと2週間程度待てば0%になるので、合理的な判断」(国内金融機関)とみている。

<12:57> 流動性供給入札結果は想定範囲内、応札倍率は2倍台にとどまる

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存期間15.5年超39年未満)の入札結果は、最大利回り格差がマイナス0.002%、平均利回り格差がマイナス0.007%となった。応札倍率は2.79倍。

入札結果について市場では「事前の想定内に収まった。応札倍率が2倍台と低くなったが、利回り格差は悪くない水準」(国内証券)とみている。

<12:40> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.1009%、過去最低を更新

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1009%と、3カ月物として過去最低を更新した。平均落札利回りもマイナス0.1308%と過去最低になった。

市場では「日銀がマイナス金利導入を決定して以降、3カ月物TBの利回りはマイナス幅を深くしていたので、入札結果に驚きはない。海外勢の需要や国内勢の担保ニーズ、加えて日銀オペ見合いの需要などを考慮に入れると、当面の入札での落札利回りは過去最低を更新していくのではないか」(国内金融機関)との見方が聞かれる。

<11:12> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.065%に上昇

国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。3日の米債券市場が、原油価格や株式相場の上昇を受けて軟化した流れを引き継ぎ、短期筋からの売りが先行した。中盤以降は、東京市場での円高基調・株安を手掛かりに買い戻しが優勢となり、プラス圏に浮上した。ボラティリティは高い。

現物債は長期ゾーンの振れが大きくなった。国債先物に連動した格好で、売買が交錯。流動性供給(対象:残存期間15.5年超39年未満)入札を控えているが、超長期ゾーンは調整を入れず、しっかりで推移した。前日に過去最低利回りを更新した中期ゾーンは益出しでさえない。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円81銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.065%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物金利が0.06─0.07%付近を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、落札利回りが3カ月物として過去最低を更新するとみられている。入札前取引は、マイナス0.150%ビッド、マイナス0.175%オファー。

<10:38> 流動性供給入札を通告、ショートカバーニーズが焦点

財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存期間15.5年超39年未満)入札を通告した。

入札について市場では「ボラティリティが高いので不安はあるが、足元の超長期ゾーンの強さから判断して無難に通過する可能性が出てきた。ショートカバーニーズがどの程度あるかが焦点」(国内金融機関)との見方が出ている。

<09:52> 国債先物がプラス圏に浮上、ボラティリティ高い

国債先物がプラス圏に浮上。足元の中心限月3月限は前営業日比3銭高の150円80銭近辺で推移している。市場では「前日の米債安と流動性供給入札を控えたポジション調整が先行したが、東京市場での円高基調・株安による買い戻しが優勢になっている」(国内証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)も国債先物に連動して金利の上昇幅を縮小。国内銀行勢を主体にした押し目買いが入っており、ボラティリティが高くなっている。

財務省が4日発表した1月24日―1月30日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース )によると、非居住者の日本国債(中長期債)の買い越し額は4494億円にとどまった。短期債への売り越し額も4863億円で市場は材料視していない。

<08:58> 国債先物は反落でスタート、米債安手掛かりに売り先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比22銭安の150円55銭と反落して寄り付いた。3日の米債券市場が、原油価格や株式相場の上昇を受けて売られた流れを引き継いだ。市場では「高値への警戒感もあり、まずは米債安を手掛かりに短期筋からポジション調整的な売りが先行している」(国内証券)という。きょうは流動性供給(対象:残存期間15.5年超39年未満)入札も控えていることも影響しているとみられている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp上昇の0.085%での寄り。

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