February 12, 2016 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅続落で引け、長期金利は0.075%に急上昇

[東京 12日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が大幅続落で引け、長期金利は0.075%に急上昇

国債先物中心限月3月限は前日比78銭安の151円11銭と大幅続落して引けた。前日の海外市場でリスクオフの流れが強まったことを受けて、朝方は買いが先行したが、その後は高値警戒感が意識され下落に転じた。流動性供給入札が低調な結果となると、下げ幅を拡大。先物3月限は一時151円06銭と151円割れ寸前まで売り込まれる場面があった。

現物市場でも利回りが急上昇。銀行勢や海外勢から幅広く売りが持ち込まれた。株価急落で損失を抱えた銀行勢から中長期ゾーンなどに利益確定売りが出ていたほか、海外勢からも超長期ゾーンなどに売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同7bp高い0.075%と2月4日以来約1週ぶりの水準に上昇した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物金利が0.065─0.075%付近を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。日銀が実施した国庫短期証券買い入れには、1年物や3カ月物を中心に売却されたとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は期先を中心に上値の重い展開。

<12:58> 流動性供給入札結果がやや低調、国債先物は下げ幅拡大

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存期間5年超15.5年以下)の入札結果は、最大利回り格差がプラス0.015%、平均利回り格差がプラス0.007%となった。応札倍率は2.87倍と前回(3.12倍)を下回った。

市場では、残存10年前後までマイナスの利回りになり、「投資家の実需が後退していることで、慎重な応札になったのではないか。テールが流れ、やや低調な入札結果」(国内証券)との声が出ている。

国債先物は下げ幅を拡大。中心限月3月限は一時前日比42銭安の151円47銭まで水準を下げた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3.5bp高い0.040%に上昇した。

<11:18> 国債先物は続落、長期金利0.025%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。10日、11日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の議会証言を受けてリスク回避モードとなった流れを引き継ぎ買いが先行した。中盤以降は流動性供給入札を控えていることもあり、ポジション調整から軟化した。現物債も長いゾーンを中心に調整地合いとなった。国内銀行勢主体の益出しが観測されていた。

財務省が12日発表した1月31日―2月6日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、居住者による外債(中長期債)への買い越し額1兆4540億円となった。市場では「日銀のマイナス金利導入決定を受けて円債金利が急低下していたので、金利比較から米債中心に外債への需要が増えたようだ」(国内金融機関)とみている。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比10銭安の151円79銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp上昇の0.025%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物金利が0.065─0.075%付近を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告。オファー額1兆7500億円に関しては、想定通りとの見方が多い。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。

<10:49> 流動性供給入札を通告、需給ひっ迫銘柄へのニーズ焦点

財務省は午前10時半、流動性供給(対象:残存期間5年超15.5年以下)入札を通告した。

入札について市場では「対象となるゾーンで、マイナス金利が深くなっているところが多いため、厳しい入札となる可能性はある。需給がひっ迫している銘柄に、どれだけのニーズがあるかが焦点」(国内金融機関)との見方が出ている。

<08:55> 国債先物が反発、リスク回避で買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比16銭高の152円05銭と反発して寄り付いた。10日、11日の海外市場で、米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の議会証言を受けてリスク回避モードとなった流れを引き継いでいる。市場では「11日に米10年債利回りが一時1.53%まで低下したことを材料視した短期筋の買いが優勢。ただ、高値警戒感も強く、売りが上値を抑えており、ボラティリティが高くなっている」(国内証券)という。

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