February 19, 2016 / 6:22 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は一時マイナス0.010%に低下

[東京 19日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が続伸で引け、長期金利は一時マイナス0.010%に低下

国債先物中心限月3月限は前日比11銭高の151円49銭と続伸して引けた。前日の米国市場がリスクオフの流れとなり、米債が買われたことを受けて買いが先行した。中期・長期対象の日銀国債買い入れが需給引き締まりを反映した堅調な結果となると短期筋によるショートカバーの動きが強まり、一時151円68銭と2月12日以来1週間ぶりの高値まで買われた。

現物市場は中期ゾーンを中心にしっかり。日銀のマイナス金利政策が短期金利に浸透し始めたことを受け、イールドカーブ全体が押し下げられるとの思惑から、中期ゾーンに短期筋の買いが入った。また、プラスの利回りが確保されている超長期ゾーンに一部国内勢から物色する動きが出て、20年債利回りは一時同2bp低い0.700%と過去最低を更新。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時2.5bp低いマイナス0.010%と2月10日以来のマイナス水準を付けたが、その後はプラス0.005%まで水準を戻した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.009%)並みの水準が予想されている。マイナス0.005%付近で、資金の出し手と取り手が邦銀同士による取引を観測。他の業態でさらに深いマイナス金利水準で出合いを付ける場面もあった。ユーロ円3カ月金利先物は堅調。中心限月16年6月限は前日清算値比2.5ティック高い100.035と2月2日以来の水準に上昇。また、日銀が実施した国庫短期証券買い入れは、新発1年物を中心に落札されたとみられている。

<12:35> 長期金利が-0.010%に低下、2月10日以来のマイナス水準

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比2.5bp低いマイナス0.010%と2月10日以来となるマイナス水準を付けた。国債先物も一時同30銭高の151円68銭と上げ幅を拡大し、2月12日以来1週間ぶりの水準を付けた。日銀買い入れ結果が堅調な内容となったことを受けて、短期筋の買い戻しが先行した。

<12:20> 日銀買い入れ結果しっかり、国債先物は後場に上値摸索か

日銀が「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」を対象に実施した国債買い入れの結果は、いずれもしっかりとした内容となった。「落札利回りは3本とも午前実勢に比べて強めで決まった」(証券)との見方が出ている。

午後の市場では、業者などのショートカバー目的の買いが先行し、国債先物は上値を模索するとの見方が浮上。10年最長期国債利回り(長期金利)は2月10日以来のマイナス水準を付ける可能性も出ている。

<11:40> 短国買入は1年物中心に落札か、応札額5.5兆円と高水準

日銀が発表した国庫短期証券買い入れ結果によると、案分落札利回り格差がプラス0.020%、平均落札利回り格差がプラス0.037%、案分比率20.4%となった。買入予定額1兆7500億円に対して、応札額は5兆5091億円と1月12日以来の高水準。そのうち1兆7502億円が落札された。

市場では、買い入れ結果について「利回り格差を踏まえると、新発1年物を中心に落札されたのではないか。応札額が膨らんだが、日銀買い入れが3月にかけて減額される可能性があり、今回は落札が難しいことを承知した上で、他銘柄も応札したとみられる」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:15> 国債先物は続伸、長期金利0%に低下

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。18日の米国市場がリスク回避の動きとなった流れを引き継いだ。日銀の国債買い入れオペが市場想定通りに打たれたことも需給を引き締めた。現物債も強含み。20年債利回りは過去最低の0.700%に低下。中期ゾーンも堅調。国内銀行勢主体の需要とみられている。

2月ロイター短観(400社ベース)では、製造業が停滞、非製造業は明確に悪化する内容になった。ただ、相場へダイレクトに影響を与えることはなかった。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比20銭高の151円58銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下の0%と2月12日以来の低水準を付けた。

短期金融市場では、無担保コール翌日物金利が0.001%─マイナス0.005%での出合いが観測されていた。マイナス水準で資金の出し手として国内勢の動きが出てきたとの声が聞かれた。外銀の動きも指摘されており、きょうの最低金利は前日と同水準になる可能性が指摘されていた。日銀はオファー額1兆7500億円の国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

<10:23> 日銀が買い入れを通告、長国1.27兆円・短国1.75兆円

日銀は午前10時10分、長期国債と国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。長期国債は「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」の3本で、買入総額1兆2700億円。国庫短期証券は1兆7500億円。

長期国債の買い入れについて市場では「想定通りの内容でオファーされた。結果次第で、10年債利回りがマイナス圏に入る可能性がある」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<09:30> 翌日物0%─マイナス0.005%、マイナス水準で国内勢の動きを観測

無担保コール翌日物は0.000%─マイナス0.005%の出合いが観測されている。市場では「マイナス水準で資金の出し手として国内勢の動きがみられるようだ。ただ、資金の取り手は少ない状況」(国内金融機関)という。

<09:05> 長期金利に低下圧力、1週間ぶりに0%

長期金利に低下圧力。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0%と2月12日以来の低水準で推移している。市場では「国債先物がリスク回避で買い先行となっている地合いを受けて強含みとなっている。中期・超長期ゾーンの金利にも低下圧力がかかっていることから判断して、国内銀行勢主体の需要と思われる」(国内証券)とみている。

<08:51> 国債先物が続伸スタート、リスク回避で買い先行

国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭高の151円51銭と続伸して寄り付いた。18日の米国市場がリスク回避の動きとなった流れを引き継いだ。市場では「きょうは日銀の国債買い入れオペが期待されていることもあり、需給は引き締まりやすい。先物高に連動して10年最長期国債利回り(長期金利)は再び0%を意識した展開になりそうだ」(国内証券)とみている。

ただ、高値警戒感もあり「10年債利回りで0%に接近すると、益出しを含めた調整地合いになることも考えられる」(同)という。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

星裕康

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below