February 24, 2016 / 6:22 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利-0.055%に急低下

[東京 24日 ロイター] -

<15:15> 国債先物は大幅反発、長期金利-0.055%に急低下

長期国債先物は大幅反発。後場に入ってから海外勢を巻き込んだ需要が強まり、上値追いとなった。現物債利回りも長いゾーンを中心に大幅に低下した。超長期ゾーンでは20年債・30年債・40年債利回りともに過去最低を更新した。超長期ゾーンを対象にした日銀オペが強かったことで、需給の引き締まりを意識した信託や生保の買いが観測されていた。中期ゾーンもしっかり。イールドカーブはブル・フラット化の形状。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比38銭高の151円98銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5bp低下のマイナス0.055%。国内銀行勢や海外勢の買いが観測されていた。

短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.001%からマイナス0.01%付近で取引された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートとTIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は前営業日比較で横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<14:52> 長期金利が-0.040に低下、過去最低を更新

10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比3.5bp低いマイナス0.040%と過去最低を更新した。市場では「国内銀行勢や海外勢が買い進んでいるようだ。超長期ゾーンの利回りにも強い低下圧力がかかっており、イールドカーブはブル・フラット化の形状にある」(国内証券)という。

<13:39> 長期金利が一時-0.035に低下、過去最低に並ぶ

長期ゾーンが堅調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比3bp低いマイナス0.035%と2月9日、10日に付けた過去最低利回りに並んだ。「基本的に国債先物に連動した動きで、国内銀行勢や海外勢が買い進んでいるようだ」(国内証券)という。超長期ゾーンでも金利が一段と低下しており、20年債・40年債利回りは過去最低水準にある。

<13:06> 超長期ゾーン金利に低下圧力、強いオペ結果受け

超長期ゾーン金利に低下圧力。午前の取引で調整地合いにあった40年債利回りも低下基調になっている。市場では「きょう実施された超長期ゾーンを対象にした日銀オペが強かったことで、需給の引き締まりを意識した信託や生保の買いが入っているもよう」(国内証券)とみている。

長期ゾーンも堅調で、海外勢を巻き込んだ需要から国債先物が上値追いとなっていることに連動しているとの見方が出ていた。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低いマイナス0.020%で推移。

<12:25> 国債買入オペ、残存25年超の応札倍率2倍下回る

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「超長期ゾーンは、利回り格差の水準や応札倍率などから判断して強い結果になった。需給が引き締まっている」(国内証券)と分析。残存25年超の応札倍率は2倍を下回った。

残存1年超3年以下、同3年超5年以下の中期ゾーンに関しては無難な結果との見方が出ていた。

<11:20> 国債先物は小反発で前引け、長期金利は横ばい-0.005%

国債先物中心限月3月限は前日比4銭高の151円64銭と小反発して午前の取引を終えた。前日の海外市場で原油安・米株安・米債高となったリスクオフの流れを引き継いで買いが先行し、一時151円71銭まで水準を切り上げた。高値警戒感が台頭する中、買い一巡後は上値で利益確定売りが出て伸び悩んだ。

現物市場はまちまち。あすに2年債入札を控える中期ゾーンの重さが目立った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp低いマイナス0.010%に低下した後、マイナス0.005%に水準を戻した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はプラス0.001%からマイナス0.01%付近で取引された。一部で試し取りの動きが観測されており、加重平均レートがマイナスになるかどうかは微妙。ユーロ円3カ月金利先物は下落。

<10:50> 残存1年超3年以下の国債買い入れ、2年359回債が対象除外

 日銀が午前10時10分に通告した「残存1年超3年以下」の国債買い入れで、2年359回債が対象銘柄から除外された。

2年359回債は、2015年12月15日に発行された。償還日は2017年12月15日。日銀が23日に公表した「保有する国債の銘柄別残高」(2月19日現在)をベースに、市場筋が算出した2年359回債の日銀保有比率(シエア)は84.1%に上る。前日には業者間取引でマイナス0.33%で取引が成立したもようだ。

市場では、2年359回債の買い入れ除外について、「日銀は大量保有で需給がひっ迫し、他銘柄に比べて利回りのマイナス幅が深くなっていることに配慮したのではないか」(証券)との見方が出ている。なお、2年359回債はきょうの業者間取引で出合いは観測されず、気配も示されていない。

<10:14> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同10年超25年以下」「同25年超」の4本で、買い入れ予定額は総額1兆2600億円。

国債買い入れは対象年限を含めて事前予想通り。相場への影響も限られている。

<09:05> 国債先物が反発で寄り付く、リスクオフの流れ

国債先物中心限月3月限は、前営業日比2銭高の151円63銭と小反発して寄り付いた。その後、一時151円70銭に水準を切り上げた。前日の米国市場で円高・株安・債券高とリスクオフの流れとなったことを受けて買いが先行。予想される日銀買い入れへの期待も買いを促した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.005%で推移している。

市場では「産油国の協調体制に早くも足並みが乱れ始め、いったんは持ち直していた原油価格が下落した。東京市場でもリスクオフの流れが継続するのではないか。ただ、3月に入ると、10年債や30年債、20年債と長期・超長期国債入札が相次ぐ。日銀買い入れ期待はあるが、一方的に金利低下が進みにくい」(国内証券)との見方が出ている。

サウジアラビアのヌアイミ石油鉱物資源相は23日、主要産油国による原油減産可能性に否定的な見方を示した。これを受けて、原油先物価格は急反落した。

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