February 25, 2016 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利-0.065%で過去最低

[東京 25日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は続伸、長期金利-0.065%で過去最低

長期国債先物は続伸。前日に急伸したことで、益出しを含めたポジション調整が先行したが、一部で警戒感のあった2年債入札を無難にこなしたことで、プラス圏に浮上した。

現物債は前日同様に超長期ゾーンが堅調に推移し、20年債・30年債・40年債利回りが軒並み過去最低を更新した。40年債が心理的な節目の1%を割ったことで、円債市場で1%台の利回りが消えた。月末のインデックスの長期化需要などが超長期ゾーンに先回りで入り、イールド・カーブを押し下げた。中期ゾーンは高安まちまち。木内登英日銀審議委員の金融経済懇談会(鹿児島市)での講演・会見には反応が限られた。

長期国債先物中心限月3月限の大引けは、前営業日比5銭高の152円03銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低下のマイナス0.065%と過去最低を更新した。国内銀行勢や海外勢の買いが観測されていた。

短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.001%─マイナス0.01%での出合い。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は前回比較で落札利回りは上昇し、3カ月物の日銀オペ見合いの需要が限られていることが確認できた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは前営業日よりマイナス幅を広げた。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<13:51> 円債市場で1%台の利回り消える、インデックスの長期化需要

円債市場で1%台の利回りが消えた。唯一1%台にあった40年債利回りが0.990%と過去最低を更新し、節目の1%を割った。市場では「40年債の1%割れは時間の問題と見ていた。月末のインデックスの長期化需要などが超長期ゾーンに先回りで入っており、イールド・カーブを押し下げている」(国内証券)という。

<13:27> 2年債落札利回りが過去最低更新、日銀オペ見合いの需要観測

財務省が午後1時10分に発表した新発2年債入札結果で、最高落札利回りがマイナス0.1760%、平均落札利回りがマイナス0.1830%といずれもマイナス水準を記録し、過去最低を更新した。応札倍率は4.34倍(前回4.84倍)だった。

入札についてSMBC日興証券・金利ストラテジストの竹山聡一氏は「しっかりした入札結果だ。日銀オペ見合いの需要が一定程度あったもよう。また、361回債の利回り対比で見て買える水準だったと思われる」と評価した。

財務省は入札事務に支障が生じているため、入札結果の発表が当初予定していた時刻から遅延すると発表していた。

<12:43> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.1002%、市場予想と一致

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1002%、平均落札利回りはマイナス0.1066%になった。

市場では「市場予想と一致した。前回比較で落札利回りは上昇しており、1年物や6カ月物とはやや異なり、3カ月物の日銀オペ見合いの需要は限られているようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。

<11:10> 国債先物は反落、20年債・30年債利回りが過去最低

国債先物は反落で午前の取引を終えた。前日に急伸したことで、益出しを含めたポジション調整が優勢になった。ただ、下値には短期筋からの需要も強く、底堅さもみせた。

現物債は前日同様に超長期ゾーンが堅調に推移し、20年債・30年債利回りは過去最低を更新した。信託銀行主体の需要とみられている。中期ゾーンは2年債入札を控えていることもあり、調整地合い。入札は海外勢のニーズで無難に通過するとの見方が多い。木内登英日銀審議委員の金融経済懇談会(鹿児島市)での講演内容には反応が限られた。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭安の151円90銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.050%。一時マイナス0.060%と過去最低を更新した。超長期ゾーンの金利低下圧力が強まった段階で、国内銀行勢を中心とする需要が長期ゾーンにも高まった。

無担保コール翌日物金利は0.001%─マイナス0.01%での出合い。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、前回並みの落札利回りが想定されている。

<10:44> 2年債入札を通告、海外勢の需要で無難想定

財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。クーポンは0.1%の新発債になる。

入札について、市場では「発行日の関係で日銀オペの対象になるには時間がややかかるが、前日に実施された残存1年超3年以下の結果が無難で売り急ぐ動きがないことや、海外勢のニーズが強いことが想定できるため、無難に入札をこなしそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。入札前取引はマイナス0.185%。

<10:28> 長期金利が-0.060%に低下、過去最低を更新

10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5bp低いマイナス0.060%と過去最低を更新した。市場では「信託銀行などの需要で超長期ゾーンの金利低下圧力が強まった段階で、国内銀行勢を中心とする需要が長期ゾーンにも高まった」(国内証券)という。

<09:21> 前週に国内勢が外債を2兆円規模で買い越し、米債需要観測

財務省が25日発表した2月14日―2月20日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、国内勢が外債(中長期債)を2兆円規模で買い越した。市場では「米債金利の上昇場面で、国内勢の需要が強まったのではないか。また、16日からの日銀によるマイナス金利導入で、金利面で投資妙味の欠ける円債よりも米債を選択した可能性がある」(国内金融機関)との見方が聞かれる。

<08:59> 国債先物が横ばいで寄り付く、長期金利-0.045%に上昇

国債先物中心限月3月限は、前営業日比横ばいの151円98銭で寄り付いた。市場では「24日の米債市場が手掛かりに乏しい展開となる中、前日に急伸したことで、益出しを含めたポジション調整が入っている」(国内証券)という。寄り付き後、売り圧力が強まっており、151円85銭近辺で推移している。

足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇のマイナス0.045%で取引されており、「国内先物に連動する格好で売りが先行している」(同)との声が聞かれた。

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