February 26, 2016 / 3:44 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利が-0.075%に低下、過去最低を更新

[東京 26日 ロイター] -

<12:40> 長期金利が-0.075%に低下、過去最低を更新

10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比1bp低いマイナス0.075%と連日で過去最低を更新した。市場では「日銀オペで残存5年超10年以下の結果が需給の引き締まりを意識させるものになったため、国内銀行勢と思われる需要が強まった」(国内証券)という。国債先物も上昇幅を広げて、一時152円23銭まで上昇する場面があった。

<12:22> 国債買入オペ結果、残存5年超10年以下しっかり

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存5年超10年以下は利回り格差の水準が市場実勢対比で強くなり、応札倍率も2倍割れとなった。しっかりしたオペ結果で、午後の取引にはプラスに働くだろう」(国内証券)と声が出ていた。

変動利付債も応札倍率が1.21倍と低く、「売り手不在の印象」(同)という。

<11:34> 短国買い入れ結果、1年物中心に応札との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額7500億円に対して、応札額は3兆1895億円で、落札額は7501億円。案分落札利回り格差はプラス0.021%、平均落札利回り格差はプラス0.026%。   市場では、オペ結果について「落札利回り格差の水準から判断して、1年物中心に応札されたもよう」(国内金融機関)とみている。

<11:15> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばいの-0.065%

国債先物中心限月3月限は前日比7銭高の152円10銭と続伸して午前の取引を終えた。高値警戒感が浮上する中、前日に長期・超長期ゾーンを中心に大きく買い進まれた反動から利益確定売りが先行する場面があったが、日銀が国債買い入れを通告するなど需給環境に変化はなく、下値で買い戻しが入った。現物市場は前日に2年債入札を無難にこなした安心感から中期ゾーンがしっかり。一方、長期・超長期ゾーンは軟調に推移。イールドカーブはスティープ化した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.065%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はプラス0.001%からマイナス0.005%付近で取引された。「0%近辺の取引が多い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は堅調。

日銀は午前、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定日は3月1日。買入予定額は7500億円と前回(1兆7500億円)から減額された。市場では、減額について「資金余剰となる3月の資金需給を踏まえたものではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<10:15> 日銀が買い入れを通告、短国7500億円と長国5700億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、国庫短期証券(TB)と国債の買い入れを通告した。TBの買い入れ予定額は7500億円。国債は「残存5年超10年以下」(買い入れ予定額4500億円)、「変動利付債」(同1200億円)が対象で、総額5700億円。

国債買い入れで変動利付債の代替に「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」が対象になるとの見方が市場の一部にあったが、ほぼ想定通り。国債先物は反応薄。

<09:00> 国債先物が安寄り後に値を戻す、日銀買い入れ期待が下支え

国債先物中心限月3月限は、前営業日比7銭安の151円96銭と反落して寄り付いた。高値警戒感が浮上する中、利益確定売りが先行した。ただ、きょうは日銀買い入れが予想されており、安寄り後は前日終値付近まで値を戻した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.060%で推移している。

総務省が午前8時半に発表した1月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比0.0%と市場予想(ロイター予測:同0.0%)と一致。相場への影響はほとんど見られていない。

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