March 2, 2016 / 6:17 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利-0.040%に上昇

[東京 2日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は続落で引け、長期金利-0.040%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比13銭安の152円02銭と続落して引けた。前日の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。日銀が「残存1年以下」と「同5年超10年以下」を対象に実施した国債買い入れで需給の緩みが意識されたことを受けて、一時下げ幅を拡大した。現物市場は中期ゾーンを中心に軟調。マイナス利回りの中期ゾーンには業者や短期筋からの売りが出た。プラス利回りが確保されている超長期ゾーンも売りが出たが、金利上昇局面では一部国内勢の買いが観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp高いマイナス0.040%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.003%)並みになる見通し。税揚げ日で一部金融機関の資金調達意欲がしっかりと示されたが、取引レンジはプラス0.001%からマイナス0.010%が中心となった。ユーロ円3カ月金利先物は利益確定売りが出て軟調。

<14:50> 消費再増税見送りは格下げに直結せず、S&Pの見解に相場反応薄

スタンダード&プアーズ(S&P)の日本ソブリン格付担当、キムエン・タン氏は2日に行ったロイターとのインタビューで、日本が来年4月に予定されている消費税率の10%への引き上げを見送った場合のソブリン格付けへの影響についても、経済の状況を総合的にみたうえで判断するとし、即座に格下げになるわけではないとの見方を示した。

市場では、「日本国債の格下げをテールリスクとしてみているが、仮にBBB格に大きく引き下げられるようだと、保有できない海外勢が出てくる。今回のインタビューで格下げの可能性に否定的な考えを示したことは、市場に一定の安心感を与えるのではないか」(外資系証券)との見方が出ている。国債先物はインタビュー記事には目立った反応はしていない。

S&Pは15年9月、日本のソブリン格付けをAAマイナスからAプラスに引き下げた。見通しはネガティブから安定的に変更されている。

<12:35> 国債先物が下げ幅拡大、日銀買入で需給の緩みを意識

国債先物は下げ幅拡大。中心限月3月限は午後、前日比19銭安の151円96銭と午前終値(152円02銭)を下回って取引が始まった後、一時151円92銭まで水準を下げた。残存5年超10年以下を対象にした国債買い入れ結果で、需給の緩みが意識され、売りが先行した。

市場では、日銀買い入れ結果について「落札利回りはしっかりめだったが、応札額が前回に比べて膨らんだ。需給を大きく崩すほどのものではないが、午後はいったん売り材料となるのではないか」(証券)との見方が出ている。

<11:09> 国債先物は続落、長期金利-0.035%に上昇

国債先物は続落で午前の取引を終えた。1日の米国市場が株高・債券安とリスクオン・モードとなった流れを引き継いだ。日経平均株価が大幅に上昇すると、中心限月3月限は一時前営業日比20銭安の151円95銭まで売られた。ただ、下値には買いが入り、底堅さもみせた。

現物債も益出しを含めた売りが優勢になった。もっとも、日銀の国債買い入れオペへの期待もあり、押し目には国内銀行勢を主体にしたと思われる買いが間を置かずに入ったことで、各ゾーンともに金利の上昇は抑制された。

日銀が2日発表したマネタリーベース(資金供給量)の2月末の残高は358兆8015億円となり、過去最高を更新した。

米大統領選の民主・共和両党の候補指名争いは1日、最大のヤマ場となる「スーパーチューズデー」を迎えた。CNNなど各種メディア報道によると、共和党のドナルド・トランプ氏と、民主党のクリントン前国務長官が優位に立っている。足元の円債市場では材料視していない。

長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比13銭安の152円02銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp上昇のマイナス0.035%。

無担保コール翌日物金利は0.001%─マイナス0.01%での出合い。0%近辺での取引が中心。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:16> 日銀が国債買い入れを通告、5年超10年以下の応札倍率を注視

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」「同5年超10年以下」の2本で、買い入れ予定額は総額5200億円。

「残存5年超10年以下」を対象にした応札倍率が注目されている。市場では「前回の応札倍率が2倍を下回っているだけに気掛かり」(国内証券)という。10年342回債は発行日が3月22日のため、今回のオペ対象にならない。

<09:36> 国債先物が下落幅を縮小、オペ期待が支える

国債先物が下落幅を縮小。中心限月3月限は一時前営業日比20銭安の151円95銭まで売られたが、足元では同3銭安の152円12銭近辺で推移している。市場では「日経平均株価の大幅な上昇で売りが優勢だが、日銀オペ期待で買い戻されている。基調は引き続き強い」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)もマイナス幅を縮小し、マイナス0.030%でスタートしたが、先物に連動する格好で、再びマイナス幅を広げる方向になっている。足元ではマイナス0.045%での取引。20年債も底堅い。市場では「押し目には、国内銀行勢を主体にした買いが間を置かずに入っているようだ」(同)との声が聞かれた。

<08:52> 国債先物が続落スタート、米債安で短期筋が売り先行

国債先物中心限月3月限は、前営業日比14銭安の152円01銭と続落して寄り付いた。1日の米国市場が株高・債券安とリスクオン・モードとなった流れを引き継いだとみられている。市場では「高値への警戒感もあることから短期筋が米債安を手掛かりに売りを先行させている。ただ、前日に10年債入札を波乱なく通過した安心感に加え、長期ゾーンを対象にした日銀の国債買い入れオペへの期待もあることから一方的に売られることはないだろう」(国内証券)との見方が出ている。

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

10年物国債先物<0#2JGB:>

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

LIFFE円債先物<0#FYB:>

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below