March 14, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利一時-0.055%に低下

[東京 14日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は反発、長期金利一時-0.055%に低下

長期国債先物は反発。前週末の米国市場で株高・債券安とリスク選好地合いとなった流れを受けて東京株式市場も堅調だったことから、朝方は上値が重かった。期近3月限の最終売買日を迎えて持ち高調整の動きも見られた。ただ、前場中盤以降に下値で買い戻しが入りプラス圏に浮上。後場は海外勢を巻き込んだニーズが強まり、上昇幅を拡大した。

現物債は、午前は日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会(FOMC)と日米金融政策イベントを控えて様子見ムードが広がり閑散だった。午後の取引では先物が急上昇した段階で、長いゾーン中心に利回りに強めの低下圧力がかかった。あすの会合で日銀が追加緩和に踏み切る可能性があるとの見方が一部に浮上したとの声が聞かれた。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比22銭高の151円19銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同3bp低下のマイナス0.045%。一時マイナス0.055%まで低下した。

短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.000%からプラス0.001%を中心にした取引。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.01%からプラス0.001%付近。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは前営業日からマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は横ばい。ユーロ円金利先物は動意薄。

<13:40> 国債先物が急上昇、海外勢主体との観測

国債先物が急上昇。足元の6月限は前営業日比42銭高の151円39銭で推移している。市場では「海外勢を主体にした需要のようだ。現物債も強含みにあり、一部にあすの会合で日銀が追加緩和に踏み切る可能性があるとの見方が浮上しているようだ」(国内証券)とみている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4bp低いマイナス0.055%と低下圧力がかかっている。

<11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は-0.020%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭高の151円05銭と反発して午前の取引を終えた。前週末の米国市場で株高・債券安とリスク選好地合いとなった流れを受けて、東京市場でも株価が堅調したことから、朝方は上値を重くする場面があったが、その後は下値で買い戻しが入りプラス圏で推移した。期近3月限の最終売買日を迎えて持ち高調整の動きからやや方向感に欠く展開となった。今週は日銀金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会(FOMC)と日米金融政策イベントが続くため、様子見ムードも広がった。

現物市場は閑散。超長期ゾーンは17日の20年債入札への警戒や株高を嫌気した売りが出で軟調。一方、中長期ゾーンは底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.020%に小幅低下した。

1月機械受注(船舶・電力を除く民需)は、前月比15.0%増と市場予想(ロイター予測:同3.0%増)を上回った。市場では「事前予想を上回ったが、鉄鋼業の大型受注の影響が出たと思われる。特殊事情を踏まえると、楽観視できない」(国内金融機関)との見方が出ている。

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.000%からプラス0.001%を中心にした取引。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.01%からプラス0.001%付近。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:15> 日銀が国債買い入れを見送り、先物は小幅高

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを見送った。きょうは「買い入れが入ればサプライズ」(証券)との声があっただけに、買い入れ見送りはほぼ事前予想通り。

国債先物は、買い入れ見送り直後に一時上下する場面もあったが、その後は小幅高で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.015%で推移している。

<09:00> 国債先物は反発後に軟化、1月機械受注が予想上回る

国債先物中心限月6月限は、前営業日比4銭高の151円01銭と小反発して寄り付いた。ただ、買いは続かず、高寄り後は軟化している。

国債先物中心限月は11日の取引で3月限から6月限に移行している。3月限の最終取引日を迎えて「限月交代に絡む最終調整的の取引が入っている」(国内証券)という。

また、内閣府が発表した1月機械受注(船舶・電力を除く民需)は、前月比15.0%増と市場予想(ロイター予測:同3.0%増)を上回った。発表を受けて、国債先物6月限は一時150円90銭まで水準を下げた。

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