April 5, 2016 / 6:11 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は-0.070%に上昇

[東京 5日 ロイター] -

<15:08> 国債先物が反落で引け、長期金利は-0.070%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比14銭安の151円55銭と反落して引けた。10年債入札は、ショートカバーや日銀売却絡みの需要を支えにした業者主導の応札で無難な結果となったが、入札結果発表後は短期筋による持ち高調整を目的にした売りに上値を重くした。一方で、日経平均の大幅安で売り込まれることもなく、下値は限定的となった。現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高いマイナス0.070%に上昇した。

無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.007%)並みの水準が予想されている。国内勢を主体に、0.000%からマイナス0.015%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0850%と前回(マイナス0.1002%)からマイナス幅を縮小した。期初の新発債ラッシュで、応札に慎重姿勢が示された。

<13:00> 10年債入札結果は無難、落札利回りは過去最低を更新

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債入札結果で、最低落札価格は101円65銭(最高落札利回りマイナス0.0640%)となった。

また、平均落札価格は101円70銭(平均落札利回りマイナス0.0690%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(9銭)から縮小した。落札利回りは前回(最高:マイナス0.015%、平均:マイナス0.024%)を下回り、10年債入札として過去最低を更新した。また、応札倍率は3.89倍と前回(3.20倍)を上回った。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、入札結果について「無難との評価。マイナス金利の水準を買い進む投資家がどれだけいるのか不安があったが、ショートカバーや日銀買い入れ絡みの需要があったのだろう。マイナス金利水準での入札を3月にこなしていることも、不安を和らげる材料になったのではないか」との見方をしている。

国債先物は午前終値(151円59銭)を挟んだ水準で上下。入札結果に対する反応は限られている。

<12:40> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.0850%、入札ラッシュで応札慎重

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.0850%と前回(マイナス0.1002%)からマイナス幅を縮小した。平均落札利回りはマイナス0.0949%になった。

市場では、入札結果について「やや流れた。6日に6カ月、7日に3カ月と新発債入札が続くことで、応札に慎重姿勢が示されたようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<11:22> 10年債入札、最低落札価格は101円61銭近辺か

財務省が午後0時45分に発表する新発10年利付国債(表面利率0.1%)の入札結果について、最低落札価格は101円61銭近辺になるとみられている。市場では「午前の取引の終盤にかけて調整地合いとなったが、しっかりしたビッドがみられないため、弱めの入札になる可能性がある」(国内証券)との見方が出ていた。

<11:08> 国債先物は反落、長期金利-0.070%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。10年債入札絡みのヘッジ売りが優勢になった。もっとも、短期筋からの買い戻しも入ったことで底堅く推移した。現物債は調整地合い。入札が通告されると、持ち高調整の売りで長期ゾーンの金利に上昇圧力がかかった。中期ゾーンも弱含み。超長期ゾーンは動意薄の展開。円高・株安への反応は限られた。5日午前の衆院財務金融委員会で日銀の黒田東彦総裁は「マイナス金利で長期国債買い入れが困難になる事はない」などと発言したが、材料視されなかった。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比10銭安の151円59銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.070%。

無担保コール翌日物金利はマイナス0.015%から0.000%を中心にした出合い。徐々にマイナス幅を拡大する方向にある。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。7日物の米ドル資金供給オペが通告された。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、入札の間隔が空いたため、一定程度の需要が見込まれており、前回並みの落札利回りになるとみられている。

<10:33> 10年債入札を通告、見方割れる

財務省は午前10時半、10年利付国債入札を通告した。発行予定額は2兆4000億円程度、発行日4月7日、償還日2026年3月20日。第342回債(利率0.1%)のリオープン発行になる。

入札に対する市場の見方は割れている。「10年債は午前10時半段階で調整を入れず横ばいで推移しているため、ニーズに不透明感がありテールが流れやすい入札になりそうだ」(国内金融機関)との見方がある一方で、「翌日の日銀オペ見合いのショートカバ ーニーズが期待できるほか、国内銀行勢を中心にした玉(ぎょく)確保の動きで無難に通過する」(別の国内金融機関)との声が出ている。

<08:54> 国債先物は小反落でスタート、入札絡みのヘッジ先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比3銭安の151円66銭と小反落して寄り付いた。市場では「10年債入札絡みのヘッジ売りが先行したようだ。ただ、地合いは強く、短期筋からの買い戻しもみられており、底堅さをみせている」(国内証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.085%での寄り。市場では「入札へ向けて、業者の持ち高調整が入ることで、午前中は横ばいから金利は若干上昇する方向になるのではないか」(同)とみている。

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星裕康

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