April 7, 2016 / 6:26 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利-0.060%に小幅上昇

[東京 7日 ロイター] -

<15:10> 国債先物が続落で引け、長期金利-0.060%に小幅上昇

国債先物中心限月6月限は、前日比11銭安の151円38銭と続落して引けた。朝方はリスクオフの流れが意識されて買いが先行する場面があったが、東京市場で株安が小康状態となったこともあり、追随した買いが入らずに上値の重い展開が続いた。流動性供給(対象は残存15.5年超39年未満)の入札はしっかりとした結果となったが、相場の戻りは限られた。現物市場は中長期ゾーンに短期筋の売りが出る一方、超長期ゾーンが堅調。超長期ゾーンに海外勢とみられる買いが入ったとの観測もある。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.060%に上昇した。

無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.007%)並みが見込まれている。朝方からマイナス0.015%─0.000%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は底堅い展開。

新発3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1082%、平均落札利回りはマイナス0.1214%と前回(最高:マイナス0.0850%、平均:マイナス0.0949%)からマイナス幅を拡大した。8日にも予想される日銀買い入れへの期待から、新発6カ月物国庫短期証券は一時前日比12.4bp低いマイナス0.350%と6カ月物として過去最低を付けた。

<12:57> 流動性供給入札結果しっかり、超長期ゾーンの需給底堅い

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象は残存15.5年超39年未満)の入札結果は、最大利回り格差がマイナス0.011%、平均利回り格差がマイナス0.019%となった。応札倍率は2.63倍。

市場では「しっかりとした入札結果。応札倍率はやや低くなったが、超長期ゾーンの需給が底堅いことを確認できた」(国内証券)との見方が出ている。

国債先物は後場入り直後下落幅を拡大していたが、入札結果を確認後、買い戻され下落幅を縮小した。足元の中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円47銭近辺で推移している。

<12:38> 3カ月物TBの最高落札利回り-0.1082%、マイナス幅拡大

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB/600回)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1082%、平均落札利回りはマイナス0.1214%と前回(最高:マイナス0.0850%、平均:マイナス0.0949%)からマイナス幅を拡大した。

市場では「落札利回りはほぼ予想通り。5日入札の598回証券が業者間で強含みとなっていたため、前回よりは需要が強まることは想定できた」(国内金融機関)とみている。

<11:10> 国債先物は小幅続落、長期金利-0.060%に上昇

国債先物は小幅続落して午前の取引を終えた。序盤はリスクオフの流れで短期筋の買い戻しが先行したが、前日の米債安に加え、流動性供給入札を前にした調整が次第に優勢になった。現物債は中長期ゾーンの利回りが先物に連動して小幅上昇する一方で、超長期ゾーンには無難に入札を通過すると見込んだ先回り買いが入った。黒田東彦日銀総裁は支店長会議であいさつし、景気は基調として緩やかな回復を続けており、先行きも緩やかに拡大していくとの見方を示したが、市場の材料にはならなかった。

長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比2銭安の151円47銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.060%。

無担保コール翌日物金利はマイナス0.015%からプラス0.001%を中心に取引された。レンジは前営業日から変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発3カ月物国庫短期証券(TB/600回)の入札では、5日入札の598回証券が強含みとなっていることから、最高落札利回りはマイナス0.09%台になるとみられている。

<10:43> 流動性供給を通告、入札無難想定で先回り買い

財務省は午前10時半、流動性供給入札(対象は残存15.5年超39年未満)を通告した。発行予定額は4000億円程度。

入札について市場では「前日は警戒感もあったようだが、きょうは入札を無難に終えるとみた先回り買いが超長期ゾーン入っている。需給ひっ迫のゾーンでもあり、問題なく入札を終える可能性もある」(国内金融機関)とみている。

<09:38> 前週の対内外証券売買、国内勢が外債で期初の売り

財務省が7日発表した3月27日―4月2日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、居住者は6週連続で買い越してきた外債(中長期債)を一転1兆5551億円売り越した。市場では「国内勢の期初の利益確定売りとみてよいだろう。また、海外勢が日本の短期債を3兆7700億円売り越したが、国庫短期証券の入札がない状況で償還があったためと思われる」(国内金融機関)という。

<08:51> 国債先物が反発で寄り付く、入札前の調整もあり上値重い

国債先物中心限月6月限は、前営業日比5銭高の151円54銭と反発して寄り付いた。市場では「リスクオフ・モードを想定して短期筋が買い戻している。ただ、前日の米債安に加え、きょうは流動性供給入札があるため、前半は次第に上値が重くなるだろう」(国内証券)とみている。

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星裕康

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