May 17, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、長期金利-0.110%に上昇

[東京 17日 ロイター] -

<15:12> 国債先物は小反落、長期金利-0.110%に上昇

長期国債先物は小反落。前日の米債安を受け売りが先行した。株式市場が堅調に推移したことも売りを誘った。ただ、5年債入札を順調にこなすと、買い戻しが優勢となり底堅さを見せた。現物債は序盤は調整地合いとなったが、入札結果発表後に押し目買いが入り、広いゾーンで金利の上昇を抑制した。

長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比3銭安の151円92銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇のマイナス0.110%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.06%付近を中心に取引された。レンジはマイナス0.05%からマイナス0.07%付近。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは小動き。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.060%で横ばい。7日物の米ドル資金供給オペで100万米ドルの応札が見られた。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<14:47> 現物債で押し目買い、あすの日銀オペ期待も影響

現物債市場では押し目買いが優勢になっている。5年債入札を順調にこなしたことが直接の要因で「あすの日銀オペ期待も影響して、需給がやや締まる方向になっている」(国内証券)との声が出ている。ただ、19日に警戒感が強まっている20年債入札を控えていることもあり、「積極的に上値を追う展開になっていない」(同)という。

<12:58> 5年債入札結果はしっかり、国債先物買い戻し優勢

財務省が午後0時45分に発表した5年利付国債入札結果で、最低落札価格は101円57銭(最高落札利回りマイナス0.2210%)となった。また、平均落札価格は101円59銭(平均落札利回りマイナス0.2250%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回(2銭)と同じになった。応札倍率は4.15倍と前回(4.36倍)を下回った。

入札について市場では「しっかりした結果だ。午前の取引で調整していたことや、イールドカーブ上で割高感がなかったことから市場参加者も取り組みやすかったもようだ。日銀オペ見合いのニーズや海外勢の需要が入ったのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。

しっかりした入札結果を受けて、国債先物は買い戻しが優勢になっている。

<11:23> 5年債入札結果、最低落札価格101円57銭─101円58銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する新発5年利付国債(表面利率0.1%)の入札結果で、最低落札価格は101円57銭─101円58銭付近になるとの見方が出ている。

市場では「落札利回りベースで前月債とほぼ同水準で決着するのではないか」(証券)との見方が出ている。

<11:03> 国債先物が反落で前引け、長期金利-0.105%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比8銭安の151円87銭と反落して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、原油価格の上昇を受けて欧米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの5年債入札に続いて、19日に20年債入札が予定されていることも上値を重くする要因となった。

現物市場は入札に向けた調整圧力で中期ゾーンや超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.105%に上昇。30年債利回りは一時前日比1.5bp高い0.370%、40年債利回りは一時同1bp高い0.385%と、いずれも4月27日以来の水準に上昇した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06%付近を中心に取引された。主な取り手は国内勢で、マイナス0.05%からマイナス0.07%付近で取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

<10:25> 超長期ゾーンが軟調、19日の20年債入札に警戒感

超長期ゾーンが軟調。30年債利回りは一時前日比1.5bp高い0.370%、0年債利回りは一時同1bp高い0.385%と4月27日以来の水準に上昇した。

19日に20年債、26日に40年債と続く超長期債の入札への警戒感から調整圧力がかかっている。また、消費増税先送り観測が浮上する中、財政規律が緩むことへの懸念も短期筋からの売りを誘っている。

市場では「5月は40年債入札がある一方で、残存25年超の日銀買い入れが減額されたことで30年ゾーンを中心に需給バランスが乱れていることもスティープ化の要因」(証券)との声が出ている。

<09:00> 国債先物は反落で寄り付く、原油高・株高で売り先行

国債先物中心限月6月限は、前営業日比8銭安の151円87銭と反落して取引が始まった。前日の海外市場で、原油高・株高を受けて欧米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。現物市場はきょうの5年債入札に備えた調整圧力で中期ゾーンが軟調。5年債利回りは同1bp高いマイナス0.225%に上昇した。

市場では「5年債入札は、低コストで円を調達できる海外勢や日銀への売却をにらんだ業者の需要に支えられ、無難に通過するのではないか」(証券)との声が出ている。

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