August 2, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続落、10年債利回り一時-0.025%に上昇

[東京 2日 ロイター] -

<15:10> 国債先物は大幅続落、10年債利回り一時-0.025%に上昇

長期国債先物は大幅続落。前日の夜間取引で下落した流れを受けて売りが先行。日銀政策の先行きに不透明が増す中、海外勢の売りに加えて、10年債入札を警戒した業者の調整売りが膨らんだ。入札低調を確認すると、9月限は中心限月として3月16日以来の151円割れとなり、一時150円66銭まで売り込まれた。

現物債利回りに強い上昇圧力がかかった。日銀の金融政策の影響を受けやすい中長期ゾーンの利回り上昇が目立っており、10年債利回りがマイナス0.025%、5年債利回りがマイナス0.120%、2年債利回りがマイナス0.150%といずれも3月16日以来の高水準を付ける場面があった。終盤にかけては、国内銀行勢を中心とした押し目買いが入り、金利上昇が抑制された。

10年利付国債入札は落札価格の平均と最低の開き(テール)は27銭と2015年3月入札の338回債のテール33銭に匹敵する水準に拡大し低調な結果となった。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比91銭安の151円33銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比8bp上昇のマイナス0.060%となった。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.040%を中心に取引された。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.025─マイナス0.050%付近。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.086%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。8日物の米ドル資金供給オペには応札がみられなかった。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

<12:59> 10年債入札結果は低調、テール大きく流れる

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債入札結果は低調な内容となった。落札結果によると、最低落札価格は101円19銭(最高落札利回りマイナス0.020%)となった。また、平均落札価格は101円46銭(平均落札利回りマイナス0.047%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は27銭と2015年3月入札の338回債のテール33銭に匹敵する水準に拡大した。

応札倍率は3.16倍と前回(3.64倍)を下回った。

岡三証券・債券シニア・ストラテジストの鈴木誠氏は、入札について「応札倍率が前回から低下したことに加え、テールが27銭と流れたことで、低調な入札結果になった」との見方を示した。

入札結果を受けて国債先物中心限月9月限は下落幅を拡大して、一時150円66銭まで売り込まれた。

<12:00> 10年債入札結果はテール拡大か、相場急落で水準感定まらず

財務省が午後0時45分に発表する10年利付国債(表面利率0.1%)の入札結果で、平均落札価格と最低落札価格の開き(テール)は前月債(3銭)に比べて拡大するとみられている。

午前の市場で、10年債(343回債)はマイナス0.055%で最終出合いを付けた後、マイナス0.055%─マイナス0.060%の気配で取引を終了した。価格に引き直すと、101円54銭─101円59銭程度になる。

市場では、前週末からの相場急落で、参加者の金利水準感が定まっていない状況だ。テールが流れることは必至で、「最低落札価格は101円50銭台半ばから、利回りで0%にあたる100円99銭までのどこかで、決着するのではないか」(証券)として、最低落札価格のコンセンサスは得られていない。

<11:05> 国債先物が入札警戒で急落、長期金利は4カ月ぶり-0.050%に上昇

国債先物中心限月9月限は前日比1円02銭安の151円22銭と大幅続落して午前の取引を終えた。前日の夜間取引で下落した流れを受けて売りが先行。日銀政策の先行きに不透明が増す中、海外勢の売りに加えて、10年債入札を警戒した業者の調整売りが膨らんで、一時151円06と中心限月で4月1日以来の水準に急落した。

現物市場は軟調。10年ゾーンを中心に入札に向けた調整売りが加速した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同9bp高いマイナス0.050%と4月1日以来の水準に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.040%を中心に取引された。主な取り手は国内勢で、取引レンジはマイナス0.025─マイナス0.050%付近。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。

<10:25> 国債先物が下げ幅拡大、長期金利が2カ月半ぶり-0.090%

国債先物が下げ幅拡大。中心限月9月限は一時前日比65銭安の151円59銭と5月19日以来の水準に下落した。10年債入札への警戒感から、業者などからの調整売りが膨らんだ。現物市場では10年ゾーンを中心に売りが出ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同5bp高いマイナス0.090%と5月20日以来の水準に上昇した。

市場では「前週からの下落相場で、業者のリスク許容度が低下している。入札への警戒感が強まっているが、先物は前週の高値から短期間で2円以上も調整しており、自律反発しても不思議ではない」(証券)との声が出ている。

<09:09> 国債先物が152円割れ、長期金利が2カ月ぶりの-0.100%

国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の152円11銭と続落して寄り付いた。寄り直後に一時151円92銭と6月23日以来の水準に下落した。前日の海外市場で米債が下落したことやきょうの10年債入札への警戒感から売りが先行した。

市場では「きょうの10年債入札でできるだけ安い価格で応札したいとの思惑が強い。前週から水準訂正が進み、10年債利回りが節目のマイナス0.1%に近づいており、押し目買いに期待感もある」(証券)との声が出ている。

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同4bp高いマイナス0.100%と6月3日以来、約2カ月ぶりの水準に上昇した。

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