August 2, 2016 / 7:41 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル102円割れ、経済対策閣議決定で材料出尽くしか

[東京 2日 ロイター] -

<16:39> ドル102円割れ、経済対策閣議決定で材料出尽くしか

ドル/円は101.83円付近で弱含んで推移している。政府が新たな経済対策を閣議決定したと伝わっており「新たなポジティブサプライズも見当たらず、いったん材料出尽くし感からドル売り/円買いが強まったようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。102円を割り込むと、ストップロスを巻き込みながら下げを速め、一時101.78円に下押しした。

<14:27> ドル102円前半で上値重い、財務相と日銀総裁が今夕に緊急会談との報道

ドル/円は102.37円付近に弱含んでいる。日経平均株価が一時200円超安となる中で、ドル/円の上値は重い。

麻生財務相が黒田日銀総裁と今夕、緊急会談を行うとの報道が伝わったが、これまでのところ相場の反応は限定的となっている。

日本経済新聞電子版は、麻生財務相が2日夕方に黒田日銀総裁と都内で緊急会談すると報じた。先週に追加金融緩和を決めた日銀との一体感を演出し、財政と金融を組み合わせて政策の相乗効果を高める姿勢を印象づけるとしている。

<14:15> 豪ドルは材料出尽くしでいったん持ち直し、利下げは引き続きテーマに

豪ドル/米ドルは0.7516米ドル付近でもみ合い。豪中銀による政策金利の引き下げを受けて一時0.7495米ドルに下落したが、下げは深まらず、その後に持ち直している。

バークレイズ証券のシニア為替・債券ストラテジスト、門田真一郎氏は「豪中銀の利下げは事前に織り込まれていたため、豪ドルはあまり下方向に走らなかった。その後は、声明文に明確な追加利下げへの言及はなく、材料出尽くし感が出たようだ」とみている。

ただ、中国の成長基調が緩やかなどが指摘されているとして「今後も経済状況次第では利下げの有無やそのタイミングが相場のテーマになりそうだ」と、門田氏は指摘している。

<13:36> 豪ドル下落、豪中銀が政策金利を1.75%から1.50%に引き下げ

豪ドル/米ドルは0.7498米ドル付近で弱含んでいる。豪中銀がオフィシャルキャッシュレートを1.75%から1.50%に引き下げたことが伝わると、0.7540米ドル付近にあった豪ドルは一時0.7495米ドルに下落した。豪ドル/円も同じく、77.25円付近から一時76.81円に下落した。

<12:13> 正午のドルは102円後半、海外勢による円債と円の売りワークせず

正午のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べ小幅ドル高/円安の102.60/62円。

円債市場では、海外勢や業者の売りで10年最長期国債利回りが9bp上昇し4月1日以来の高水準に達した。これにタイミングを合わせ為替市場でも一時、海外勢によるドル買い/円売りが見られたという。

ドル/円はこうした動きを受けて、ストップを巻き込みつつ一時102.83円まで上昇したものの、円債と円の併せ売りは結果的に続かなかった。

ドル買い/円売りがワークしない一因は、米利上げ期待の後退。

1日に発表された7月の米ISM製造業景気指数は52.6と、市場予想の53.0に届かなかった。また、商務省が1日に発表した6月の米建設支出は前月比で0.6%減と3カ月連続のマイナスとなった。

 <11:22> ドル102円後半、10年JGB利回りが4カ月ぶり高水準

ドルは102.66円付近。一時102.83円まで上昇した。

円債市場では、日銀政策の先行き不透明感が増す中、海外勢の売りに加えて、10年債入札を警戒した業者の調整売りが膨らんで、国債先物が一時151円06と中心限月で4月1日ぶりの水準に急落した。

10年最長期国債利回りは一時9ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.050%と4月1日以来の水準に達した。

ドル/円フォワードでは、ドル投/円転スワップによる海外勢の円調達コストが、前週末の日銀決定会合を挟んで13bp程度上昇した。ただ、その後は目立った動意が見られない。

海外勢による3カ月物のドル投/円転コストは、マイナス65.94bp付近。前日の水準とほぼ変わらず。

<10:48> ドル102円前半、麻生財務相「足元の為替水準にコメントしない」   

ドルは102.40円付近。

麻生財務相は2日、為替相場について聞かれ、「足元の為替水準についてコメントすることはない」と述べた。また、最近の為替市場は極めて神経質な動きとの見解を示し、振幅が激しいのは経済にあまり良いことではないとした。

為替市場は反応薄。

日銀は午前10時40分にドル資金供給のオファーをした。

期日は米国東部時間の8月4日―8月12日。ドル資金供給のオファー額は適格担保の範囲内で制限を設けない。貸付利率は0.890%。

<09:35> ドル102円前半、MMF規制の影響でドルLIBOR7年ぶり高水準

ドルは102.24円付近で上値が重い。ユーロは114.33円付近。

ドルの短期金融市場では、ドルLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)が7年ぶりの高水準に達している。   

ドルLIBOR3カ月物 は0.75910%と前週末と変わらずだが、2009年5月以来の高水準。7月月初の0.6534%から顕著な上昇を見せている。

ドルLIBOR3カ月物は、世界で300兆ドル規模の金融商品のベンチマークとなっている。   

背景には、米証券取引委員会(SEC)が米プライム・マネー・マーケット・ファンド(MMF)に対して導入する新たな規制がある。

新規制の施行日は10月14日で3カ月物の期日をカバーする。   米プライムMMFは、これまで欧米銀や邦銀など金融機関が発行するコマーシャルペーパー(CP)や譲渡性預金(CD)を運用資産として活発に購入してきた。

しかし新規制では、プライムMMFの基準価格への変動制導入と解約手数料の賦課・解約制限が設定されるため、プライムMMFから規制対象外となる政府債MMFへ大量の資金シフトが発生している。

プライムMMFからの金融機関へのドル供給の流れが細った結果、短期金融市場ではLIBORなどドルの調達コストに上昇圧力がかかりやすい。

<08:38> 英ポンド1.31ドル後半、英中銀は利下げへ

英ポンド は1.3180ドル、英ポンド/円は134.93円付近。

前日のロンドン時間には、英国の製造業の弱さを示す指標を受け、英ポンドは一時1.3162ドルまで下落した。ポンド/円も134.47円まで下落し、ドル/円の上値の重さにもつながった。

マークイット/CIPSが発表した7月の英製造業購買担当者景気指数(PMI)は48.2と、6月の52.4から低下し、2013年2月以来の低水準を記録し、速報値の49.1から下方修正された。

産出指数は、6月の53.6から47.8に低下し、2012年10月以来の低水準となった。新規受注は6月に堅調に伸びたものの、大幅に低下し、産出指数とともに拡大と悪化の分岐点となる50を下回った。

バークレイズは、今回の統計で英経済がリセッションに陥る可能性があることが示されたと指摘。第3・四半期の成長率は前期比マイナス0.4%、第4・四半期はマイナス0.3%になるとの見通しを示した。

英中銀は4日の政策会合で利下げを決定するとの観測が高まっており、ロイターが実施した調査では、回答したエコノミストのほぼ全員が今回の会合で少なくとも25ベーシスポイント(bp)の利下げが決定されるとの予想を示した。ただ債券買い入れの再開については見方が分かれている。

<07:50> ドル101.70─103.00円の見通し、豪中銀理事会で利下げ観測

ドル/円は102.43円付近、ユーロ/ドルは1.1166ドル付近、ユーロ/円は114.37円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が101.70―103.00円、ユーロ/ドルが1.1110─1.1210ドル、ユーロ/円が113.70―115.00円とみられている。

この日は午前中に豪住宅着工許可件数、豪貿易収支が予定され、午後には豪準備銀行(中央銀行)理事会で政策金利の発表が控えている。

豪中銀がきょう利下げに踏み切るとの観測が高まる中、前日のシドニー株式市場 は6営業日続伸した。豪債券利回りも過去最低水準に低下している。

エコノミストの予想では中銀が金利を25ベーシスポイント引き下げ、過去最低の1.5%にするとの見方が多い。「利下げの可能性が強いとみられているので、政策変更無しなら豪ドルは波乱含みとなりそうだ」(外為アナリスト)という。

豪ドルは目下、0.7530ドル付近でニューヨーク終盤とほぼ同水準。

前日のニューヨーク市場では、米原油先物が4月以来初めて1バレル=40ドルを割り込んだ。背景は石油輸出国機構(OPEC)の7月産油量が過去最高を記録する勢いとなっていることを示すロイター調査が嫌気されたこと。

WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物 は1.54ドル(3.7%)安の1バレル=40.06ドルで清算。一時39.86ドルドルまで落ち込み、4月20日以来の安値を更新した。

北海ブレント原油先物 は1.39ドル(3.2%)安の42.14ドルで清算。一時は41.87ドルまで下落した。

前日の外為市場では、こうした原油安を背景に豪ドルやカナダドルなどの資源国通貨が売られ、資源国通貨安/ドル高がユーロ/ドルに波及し、ユーロが弱含む場面があった。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

クロス円レート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(RTFX)

スポットレート(日銀公表)

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