August 10, 2016 / 6:21 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利-0.105%に低下

[東京 10日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:16> 国債先物は続伸、長期金利-0.105%に低下

長期国債先物は続伸。前日の海外市場で、英中銀が9日に実施した国債買い入れで未達となり、グローバルに金利低下圧力がかかったことを受けて買いが先行。日銀が中期・超長期を対象に国債買い入れを通告したこともサポート要因となった。後場は日銀オペの結果を確認後に海外勢の需要を巻き込んで上昇幅を広げた。

現物債は、超長期ゾーンを中心に利回りに低下圧力がかかった。日銀オペで残存10年超25年以下の結果が強めだったことで買い安心感が広がり、年金勢などからの需要が強まったとみられている。中長期ゾーンもしっかり。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比17銭高の151円70銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比2bp低下のマイナス0.105%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.015%─マイナス0.06%付近で取引された。15日に準備預金の積み最終日を控えて一部から資金調達意欲がしっかりと示されているが、取引レートは前日同様に幅広い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.086%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。6日物の米ドル資金供給オペは応札がなかった。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で平均落札利回りはマイナス0.2224%となり、前回からマイナス幅をやや拡大した。業者間取引で6カ月物TBは弱含み。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<13:37> 20年債利回りに低下圧力、強めの日銀オペを反映

20年債利回りに低下圧力。足元の20年157回債利回りは前営業日比2bp低下の0.285%で推移している。市場では「きょう実施の日銀オペで残存10年超25年以下の結果が強めだったことで買い安心感が出ている。年金勢などからの需要と思われる」(国内証券)とみている。

<12:45> 3カ月物TB入札、平均落札利回りが前回からマイナス幅拡大

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1844%、平均落札利回りはマイナス0.2224%となった。最高落札利回りは前回と同水準となり、平均はマイナス幅をやや拡大した。

入札について市場では「平均落札利回りが前回からマイナス幅を広げたことに関しては、入札前取引が強めだったことが影響したもよう。もっとも、最高落札利回りは前回と同じになったため、想定の範囲内に入札結果は収まったと評価してよいだろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<12:29> 国債買入オペ結果、残存10年超25年以下は強め

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「残存10年超25年以下、同25年超ともに応札倍率は前回を下回り2倍台となったほか、利回り格差の水準も同10年超25年以下が強めとなり、同25年超はほぼ市場実勢に収まった」(国内証券)という。午後の取引では20年債を中心に超長期ゾーンにポジティブに働くオペ結果とみられている。

残存1年超3年以下、同3年超5年以下の中期ゾーンに関しては「2本とも応札倍率が2倍台にとどまり、利回り格差はほぼ市場実勢並みとなったため、無難な結果と見てよいだろう」(国内証券)との見方を示した。

<11:15> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は-0.100%に低下

国債先物中心限月9月限は前日比12銭高の151円65銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、英中銀が9日に実施した国債買い入れで未達となり、グローバルに金利低下圧力がかかったことを受けて買いが先行。日銀が中期・超長期を対象に国債買い入れを通告したこともサポート要因となった。一方で、日銀政策に対する不透明感から、積極的に上値を追う雰囲気は見られず、買い一巡後は狭いレンジ内で推移した。

現物市場は閑散。中長期ゾーンを中心にしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.100%に低下した。一方、超長期ゾーンは上値の重さが目立った。前日に30年債入札を無難にこなしたが、日銀買い入れ結果で売り圧力を見極めたいとして様子見ムードが広がった。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015%─マイナス0.06%付近で取引された。15日に準備預金の積み最終日を控えて一部から資金調達意欲がしっかりと示されているが、取引レートは前日同様に幅広い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは前回(マイナス0.1844%)並みになる見通し。入札前(WI)取引で、マイナス0.02%前半で出合いを付けているが、8月の日銀買入額が前月に比べて減少するとみられ、深いマイナス利回りでの応札に慎重な見方が出ている。

<10:14> 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額4000億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)、「同10年超25年以下」(同2000億円)、「同25年超」(同1200億円)。

市場では、国債買い入れについて、「同1年超3年以下」「同3年超5年以下」の代替として「同5年超10年以下」が通告されるとの見方が一部にあったが、相場への影響は限られている。

<09:02> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高や日銀買い入れ期待で

国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の151円60銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に一時151円68銭まで水準を切り上げた。前日の海外市場で米金利が低下したことを受けて買いが先行。きょう予想される日銀買い入れへの期待も買いを誘っている。

市場では「30年債入札の翌日であるため、国債買い入れの対象は超長期がほぼ確実。もう1本は長期、中期、残存1年以下のどれかだろう。日銀にできるだけ高く売却したいとの思惑があるため、オペまでは価格下がりにくい(金利が上がりにくい)だろう」(証券)との声が出ている。

朝方に発表された6月機械受注(船舶・電力を除く民需)は前月比プラス8.3%と市場予想(ロイター予測:同プラス3.1%)を上回ったが、特段材料視されていない。

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