August 15, 2016 / 6:21 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利-0.085%に上昇

[東京 15日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:12> 国債先物は続落、長期金利-0.085%に上昇

長期国債先物は続落。前週末の海外市場で、さえない米指標を手掛かりにした米債高を受けて高寄りした。しかし、買いが続かずに軟化し、一時151円26銭まで水準を下げた。マイナス金利の深掘りに慎重な見方が浮上するなど、日銀の金融政策に不透明感が増す中、18日の5年債入札への警戒感が広がり、先物や中期ゾーンに売りが膨らんだ。ただ、後場の中盤以降に短期筋からの買い戻しが入り、下落幅を縮小する展開になった。

現物債は高安まちまち。長期ゾーンは先物に連動性を強め、中期ゾーンは5年債入札に絡む持ち高調整が主流になった。一方で、20年債はさえない展開となったが、30年債、40年債利回りには強めの低下圧力がかかった。9日の30年債入札を無難に通過したことで、あすの流動性供給入札に対する強気な見方が出ていた。

4─6月期国内総生産(GDP)1次速報は弱い内容となったが、マーケットへの影響は限られた。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比26銭安の151円35銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比2.5bp上昇のマイナス0.085%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.04%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて強含みの展開。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.085%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は金融政策への不透明感から軟調。

<14:47> 40年債利回りに低下圧力、あすの流動性供給入札に強気の見方

40年債利回りに低下圧力。足元の40年9回債利回りは前営業日比3bp低い0.400%と1日以来の低水準で推移している。市場では「超長期ゾーンを対象にした流動性供給入札をあすに控えているため、調整地合いになると見ていたが、9日の30年債入札を無難に通過したことで、入札への強気な見方が出ているようだ。ただ、出来高は薄い」(国内証券)という。20年債は甘いが、30年債は強含みで推移。

<13:21> 国債先物に短期筋からの買い戻し、長期ゾーンも押し目買い

国債先物に短期筋からの買い戻しが入っている。足元の中心限月9月限は前営業日比23銭安の151円38銭近辺と下落幅を縮小して推移している。市場では「特別な材料が出たわけではない。前場で前営業日比30銭超の下落となっていたことから値ごろ感があり、売り一巡後に買いが優勢になった感じだ」(国内証券)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)も午前の取引でマイナス0.085%を付けていたが、先物が下落幅を縮小すると押し目買いが入りマイナス0.090%とマイナス幅を広げる展開になっている。

<11:05> 国債先物が続落で前引け、長期金利-0.085%に上昇

国債先物中心限月9月限は前営業日比31銭安の151円30銭と続落して午前の取引を終えた。前週末の海外市場で、さえない米指標を手掛かりにした米債高を受けて高寄りした。しかし、買いが続かずに軟化し、一時151円28銭まで水準を下げた。マイナス金利の深掘りに慎重な見方が浮上するなど、金融政策に不透明感が増す中、18日の5年債入札への警戒感が広がり、先物や中期ゾーンに売りが膨らんだ。

現物市場は中長期ゾーンを中心に軟調。2年債利回りは同2.5bp高いマイナス0.175%、5年債利回りは同3bp高いマイナス0.155%に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)も同2.5bp高いマイナス0.085%を付けた。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.04%を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えて強含みの展開。加重平均レートもマイナス0.02%台と前週末(マイナス0.041%)を上回って推移している。ユーロ円3カ月金利先物は金融政策への不透明感から軟調。

<10:20> 国債先物が軟調、金融政策不透明や5年債入札警戒で

国債先物が軟調。中心限月9月限は前営業日比25銭安の151円36銭と3営業日ぶりの水準に下落した。マイナス金利の深掘りに慎重な見方が浮上するなど金融政策に不透明感が浮上していることに加えて、日銀が国債買い入れを見送ったことで、下値を試す展開となっている。

市場では「国債買い入れは前週に2営業日連続で通告されていたこともあり、きょうの見送りは予想通りだが、金融政策の影響を受けやすい5年債入札を18日に控えていることから、ネガティブな材料に反応しやすい」(証券)との声が出ている。

<09:00> 国債先物が高寄り後に軟化、弱いGDPに反応薄

国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の151円65銭と反発して寄り付いた。前週末の海外市場で、7月米小売売上高や7月米卸売物価指数(PPI)が市場予想を下回ったことを受けて、米債が買われた流れを引き継いだ。寄り後は買いが続かず、151円46銭まで軟化した。現物市場は中期が軟調。2年債利回りは同2bp高いマイナス0.180%、5年債利回りは同1bp高いマイナス0.175%に上昇した。

日本経済新聞は13日付朝刊で、金融庁が、日銀のマイナス金利政策が3メガ銀行グループの2017年3月期決算で少なくとも3000億円程度の減益要因になるとの調査結果をまとめたと報じた。また、同庁は収益悪化が銀行の貸し付け余力の低下につながるとみて、日銀に懸念を伝えたとしている。

市場では、「寄り直後は中期や先物を中心に急速に上値を重くした。報道を受けてマイナス金利の深掘りに歯止めが掛かるとの思惑があるのだろう」(証券)との声が出ている。

内閣府が午前8時50分に発表した4─6月期国内総生産(GDP)1次速報は前期比プラス0.0%、年率プラス0、2%と市場予想(同プラス、0.2%、年率プラス0.7%)を下回った。市場では、「弱い内容。政府が経済対策を打ち出したことで、相場への影響は限定的だろう。今後は経済対策の規模に、さらなる上乗せがあるかどうかに注目したい」(証券)との声が出ている。

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