August 16, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利-0.095%に低下

[東京 16日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:12> 国債先物は反発、長期金利-0.095%に低下

長期国債先物は反発。前日の米債安を受けて安寄りしたが、海外市場のリスクオンの流れにもかかわらず、日経平均株価が円高の進行で軟化したことを材料視した短期筋からの買いで強含んだ。

現物債は高安まちまち。超長期ゾーンの利回りには上昇圧力がかかった。午前の取引から流動性供給入札を意識した調整が入ったことに加え、入札が弱めの結果になったことが影響した。国債先物への連動性を強めた中長期ゾーンは小じっかり。

ロイターは16日、日銀が検討を進めているマイナス金利付き量的・質的金融緩和政策(QQE)の総括的な検証では、急速に進行している利回り曲線平たん化の功罪が議論のポイントの1つになりそうだと報じた。マクロ政策の専門家からは、平たん化の進行や長期化が継続した場合、金融仲介機能に支障が出るとの懸念も浮上。一部では、金利ターゲットへの転換などのオプションも提示されているという。マーケットの注目度の高い内容だが、ダイレクトに相場に影響を与えるまでに至らなかった。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比16銭高の151円51銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5bp低下のマイナス0.095%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.04%─マイナス0.05%を中心に取引された。準備預金の積み初日で、金融機関の資金調達意欲が弱まり、加重平均レートも前日を下回る見通し。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.087%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

7日物の米ドル資金供給オペに1200万ドルの応札があり、全額落札された。6月28日オファー分の応札額14億7500万ドルとは大きな差があるが、応札が膨らむ方向になったことを気にする向きがみられた。ドル不足が意識されている中、次回オファー分の応札規模を注視したいとの声が聞かれた。

<13:58> 国債先物は底堅い、円高/株安がサポート

国債先物は底堅い。足元の中心限月9月限は前営業日比6銭高の151円41銭近辺で推移している。市場では「流動性供給入札の結果が弱めだったことから前引け段階の上昇から小幅縮小しているが、売り込まれる雰囲気はない。円高/株安がサポートしているようだ」(国内証券)という。

<12:54> 流動性供給入札は弱め、国債先物が上昇幅を縮小

財務省が午後0時45分に発表した流動性供給入札の結果によると、最大利回り格差は0.022%、平均利回り格差は0.010%となった。対象は残存15.5年超39年未満。

入札について市場では「弱めの結果。利回り格差の水準から判断して札が流れており、応札倍率も低い」(国内証券)との見方が出ていた。応札倍率は1.69倍だった。

入札結果を受けて国債先物中心限月9月限は上昇幅を縮小している。

<11:05> 国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばい-0.090%

国債先物中心限月9月限は前日比9銭高の151円44銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債安を受けて安寄りしたが、追随した売りが限られて切り返した。海外市場のリスクオンの流れにもかかわらず、日経平均株価の上値が重かったことから、短期筋に買い戻しが入り、プラス圏に浮上した。

現物市場は、流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札に備えた調整圧力で超長期ゾーンが軟調。一方、中長期ゾーンは底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.090%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04%─マイナス0.05%を中心に取引された。取引レンジはマイナス0.03%─マイナス0.06%付近。 準備預金の積み初日で、金融機関の資金調達意欲が弱まり、加重平均レートも前日(マイナス0.029%)を下回る見通し。 ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<10:20> 国債先物がしっかり、株安で短期筋が買い戻し

国債先物がしっかり。中心限月9月限は一時前日比8銭高の151円43銭に上昇した。現物債は流動性供給入札を控えて動意が鈍いが、日経平均が予想に反してマイナス圏で推移しており、先物を中心に短期筋から買い戻しが入った。

市場では、「流動性供給入札は無難にこなすかもしれない。しかし、金融政策の不透明感が浮上する中、18日に5年債入札を控えている。海外市場でリスクオンの流れが続くようだと、波乱含みの展開も予想される」(国内金融機関)との見方が出ている。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売りが先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の151円28銭と続落して寄り付いた。前日の米国市場で、原油高・株高とリスクオンの流れとなり、安全資産の米債が下落したことを受けて売りが先行した。ただ、追随した売りが限られ、前日の安値(151円26銭)を割り込まなかったことで、いったん買い戻しが入り、一時前日終値付近まで値を戻した。

きょうは流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)が予定されている。「超長期ゾーンは前週末から落ち着きを取り戻しているが、フラット化を受けて投資妙味が薄れている面があるため、入札ではテールが流れるリスクも意識されやすい」(証券)との声が出ている。

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