August 23, 2016 / 6:16 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発、長期金利-0.090%に低下

[東京 23日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:08> 国債先物は大幅反発、長期金利-0.090%に低下

長期国債先物は大幅反発。前日の米債相場が上昇したことを受けて買いが先行した。20年債入札を好調に通過すると、上昇幅を一気に拡大させた。

現物債は総じてしっかり。入札後に国債先物が上昇幅を拡大させると、10年債利回りに強い低下圧力がかかり、超長期ゾーンも20年債中心にしっかり。生保、年金勢の需要が観測されていた。中期ゾーンも強含みで推移した。

日銀の黒田東彦総裁が第1回Fintechフォーラムであいさつしたが、相場への影響は見られなかった。

長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比25銭高の151円56銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比1.5bp低下のマイナス0.090%。一時は8月16日以来となるマイナス0.100%に低下した。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。実需ベースの取引水準は前日とほぼ同水準だが、前日に比べて試し取りが目立っている分、加重平均レートは前日をやや上回る可能性がある。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.089%とマイナス幅を拡大。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%と横ばい。7日物の米ドル資金供給オペに1100万ドルの応札があり、全額落札された。3カ月物の国庫短期証券(TB)は甘い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<12:58> 20年債入札結果は好調、国債先物は上昇幅を急拡大

財務省が午後0時45分に発表した20年利付国債(利率0.2%)の入札結果で、最低落札価格は98円35銭(最高落札利回り0.2880%)、平均落札価格は98円38銭(平均落札利回り0.2860%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭と前回(17銭)から縮小。応札倍率は3.87倍と前回(3.46倍)を上回った。

入札について、岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は「好調な入札結果になった。日銀の金融政策に不透明感が残るものの緩和が縮小に向かうというよりは、強化へ向かう可能性が高いとの見方が市場で強まりつつあるということだろう」との見方を示した。

入札結果を受けて国債先物の中心限月9月限は上昇幅を急拡大した。

<11:15> 国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばい-0.075%

国債先物中心限月9月限は前日比8銭高の151円39銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債相場が上昇したことを受けて買いが先行。円高・株安に加えて、きょうの20年債入札が無難な結果になるとの見方も買いを誘い、一時151円46銭まで水準を切り上げたが、前引けにかけては利益確定売りに押され、上げ幅を縮小した。

現物市場はまちまち。朝方は総じてしっかりと推移したが、午前終盤に超長期ゾーンに調整売りが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.075%。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。実需ベースの取引水準は前日とほぼ同水準だが、前日に比べて試し取りが目立っている分、加重平均レートは前日(マイナス0.045%)をやや上回る可能性がある。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<10:04> 国債先物が堅調、外部環境追い風で短期筋が買い

国債先物が堅調。中心限月9月限は一時前日比15銭高の151円46銭に上昇した。為替が円高方向に振れているほか、日経平均株価の下落を受けて、短期筋からの買いが入った。

市場では「20年債入札は、業者などのショートカバーニーズを支えに無難に通過しそうだ。外部環境が追い風であることを踏まえて、入札後の上放れを警戒して、先物には先回り的な買いが入っているようだ」(国内金融機関)との声が出ている。

<08:58> 国債先物が反発で寄り付く、米債高で買い先行

国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の151円39銭と反発して寄り付いた。前日の米債相場が上昇したことを受けて買いが先行した。ただ、きょうの20年債入札を控えて上値を買い進む動きは見られず、寄り付き付近で小動きに推移している。

現物市場は、20年債が0.290%、30年債が0.350%といずれも前日引け水準で出合いを付けた。

市場では「超長期ゾーンは、月末のエクステンションや日銀買い入れを踏まえると、短期的な需給は良好で、現行から安い価格で買えないリスクがある。20年債入札は、一定のショートカバーニーズなどを踏まえると、無難に通過するのではないか」(証券)との声が出ている。

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