September 9, 2016 / 7:06 AM / 4 years ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期債利回りに上昇圧力、20年債3月31日以来の高水準

[東京 9日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<16:01> 超長期債利回りに上昇圧力、20年債3月31日以来の高水準

超長期ゾーンの金利に上昇圧力。足元の20年債利回りは前営業日比5bp上昇の0.435%と3月31日以来の高水準で推移している。市場では「新たな材料が出たわけではなく、来週の20年債入札が意識されていることに加え、国債買い入れの枠組み修正に対する思惑もあり、ポジションを調整する動きが強まっている」(国内証券)とみている。30年債、40年債各利回りにも上昇圧力がかかっている。

<15:18> 国債先物は続落、長期金利-0.015%に上昇

長期国債先物は続落。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が8日理事会後の記者会見で、資産買い入れプログラムの期間延長を討議しなかったと発言。これがECBのハト派姿勢が後退したと市場に受けとめられ、欧米債が下落した流れを引き継いだ。中盤に残存1年超3年以下の日銀オペ結果が強かったことで、短期筋が買い戻す場面があったが、中心限月交代のロールも絡み終盤には売りが優勢になった。中心限月は事実上、9月限から12月限に移行した。

現物債は5年債から超長期ゾーンにかけて金利に上昇圧力がかかった。日銀の金融政策への不透明感があるなかで、国債買い入れの枠組み修正に対する思惑が売りを誘った。一方で日銀オペ結果を好感した2年債利回りは小幅低下した。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比17銭安の151円39銭。10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比2.5bp上昇のマイナス0.015%。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.091%とマイナス幅を縮小。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.058%で横ばい。国庫短期証券(TB)買い入れは、無難な結果に収まった。業者間取引では3カ月物、6カ月物TBともに強含み。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。

<13:26> 安倍首相と黒田日銀総裁会談、材料視せず 

日銀の黒田東彦総裁はきょう昼ごろから首相官邸で安倍晋三首相と会談を行った。会談後、総裁は「今般の内外の経済金融情勢について意見交換した」、「外債購入の話はなかった」などと述べたが、足元の円債相場は材料視していない。国債先物は前営業日の大引け水準でもみあい。

<12:59> 2年債利回りに低下圧力、オペ結果を好感

2年債利回りに低下圧力。足元の2年368回債利回りは前営業日比1bp低下のマイナス0.210%で推移している。市場では「きょう実施された残存1年超3年以下の日銀オペ結果が強かったことで、国内銀行勢とみられる買いが優勢になっている」(国内証券)という。この流れは長いゾーンにも波及しており、押し目買いが入っている。

<12:24> 国債買入オペ結果、需給の引き締まり意識

日銀がオファーした国債買い入れオペについて、市場では「中期ゾーンは応札倍率が前回から低下したことに加え、残存1年超3年以下の利回り格差は市場実勢対比で強くなった。午後の取引では需給の引き締まりを意識した買いが優勢になる場面があるのではないか」(国内証券)とみている。

残存1年以下に関しては「応札倍率が前回の4倍台から2倍台に低下しており、中期ゾーン同様に需給面からは相場にポジティブに働きそうだ」(同)という。

<11:35> 短国買い入れ結果、6カ月物中心に売却との見方

日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れ結果は、買入予定額1兆2500億円に対して応札額が2兆5206億円で、そのうち1兆2502億円が落札された。案分利回り格差はマイナス0.006%、平均落札利回り格差はマイナス0.001%。

買い入れについて、市場では「無難な結果だ。6カ月物を中心に売却されたもよう」(国内金融機関)という。

<11:05> 国債先物が続落で前引け、長期金利一時-0.020%に上昇

国債先物は続落して午前の取引を終えた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が8日理事会後の記者会見で、資産買い入れプログラムの期間延長を討議しなかったと発言。これがECBのハト派姿勢が後退したと市場に受けとめられ、欧米債が下落した流れを引き継いだ。その後は下げ渋る場面もあったが、日銀が「残存1年以下」「同1年超3年以下」「同3年超5年以下」を対象にした国債買い入れを通告すると、一時的に売り圧力が強まった。日銀買い入れで参加者の一部に期待があった超長期ゾーンが対象外となったことで、先物や超長期の失望売りを誘ったとみられている。

一部報道によると、北朝鮮で発生した揺れが核実験の可能性があると伝わったが、円債相場では特段材料視されなかった。

先物取引では、期先12月限が出来高で、期近9月限を上回った。この結果、中心限月は事実上、9月限から12月限に移行した。12月限の午前終値は前日比6銭安の151円50銭。

現物市場は超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高いマイナス0.020%、20年債利回りは一時前日比4.5bp高い0.430%、30年債利回りは一時同5.5bp高い0.500%といずれも9月6日以来の水準に上昇した。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物がマイナス0.03─マイナス0.06%を中心に取引された。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は下落。日銀は国庫短期証券買い入れ1兆2500億円を通告した。

<10:45> 超長期金利が急上昇、日銀買い入れ対象外で失望売り

超長期金利が上昇。日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れの対象に、参加者の一部に期待があった超長期ゾーンが含まれなかったことを受けて、短期筋の失望売りを誘った。

日銀の中曽宏副総裁は8日の講演で、長期・超長期金利の大幅な低下が保険や年金などに与えるネガティブな影響について言及。8日午後の取引では、中曽副総裁の発言をきっかけに、超長期ゾーンに売りが出ていた。

市場では、「20日に20年債入札を控えていることもあり、きょうの日銀買い入れで、不安定な地合いが続く超長期ゾーンが対象になるとの見方がくすぶっていただけに、失望売りが出た。日銀が超長期金利の上昇を容認しているとみている参加者も少なくない」(国内金融機関)との声が出ている。

20年債利回りは一時前日比4.5bp高い0.430%、30年債利回りは一時同5.5bp高い0.500%といずれもと9月6日以来の水準に上昇した。

<10:17> 日銀が国債買い入れを通告、先物に一時売り圧力

日銀は午前10時10分の金融調節で、国債の買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額700億円)、「同1年超3年以下」(同4000億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)。

国債買い入れは大方の予想通りだったが、一部に超長期や長期の買い入れを期待していた参加者がいたため、国債先物に一時的に売り圧力が強まる場面があった。

また、日銀は同時に、国庫短期証券(TB)買い入れ1兆2500億円を通告した。

一部報道によると、北朝鮮で発生した人工的な地震が核実験の可能性があると伝わったが、円債相場では特段材料視されていない。

<08:57> 国債先物が続落で寄り付く、ECB総裁発言で欧米債が下落

国債先物中心限月9月限は前営業日比16銭安の151円15銭と続落して寄り付いた。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が8日理事会後の記者会見で、資産買い入れプログラムの期間延長を討議しなかったと発言。これがECBのハト派姿勢が後退したと市場に受けとめられ、欧米債が下落した流れを引き継いだ。寄り直後に一時151円13銭まで売られたが、その後は下げ幅をやや縮めている。

市場では、「朝方は下値も限られ、底堅さも感じられる。日銀買い入れへの期待が相場を下支えしているのだろう」(証券)との見方が出ている。

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