September 15, 2016 / 2:22 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で前引け、長期金利一時-0.035%に低下

[東京 15日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<11:15> 国債先物が続伸で前引け、長期金利一時-0.035%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比12銭高の151円70銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の海外市場で、欧米金利上昇が一服感が出たことを受けて買いが先行。日銀が包括的検証でマイナス金利の深掘りに踏み切るとの観測も買いを促した。

ロイターが14日、日銀が年間80兆円積み上げる国債買い入れを減額しない見通しと報じたことで、「国債買い入れ減額を通じた事実上の引き締めとの思惑が後退している」(国内金融機関)という。

現物市場は長期・超長期ゾーンがしっかり。超長期ゾーンは前日に大きく売られた反動や、国債買い入れ減額の思惑が後退したことで短期筋の買いが入った。イールドカーブはフラット化。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低いマイナス0.035%に低下後、マイナス0.030%で推移。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.085%付近で取引された。準備預金積み最終日を迎えたが、調達需要は限定的。マイナス0.085%での調達が目立っており、加重平均レートは前日(マイナス0.063%)をやや下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。

財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券の落札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3%台前半から半ばと前回(マイナス0.2645%)に比べて低下するとみられている。

<09:50> 先物が一時1カ月半ぶりの高値、国債買い入れ減額観測が後退

国債先物が堅調。中心限月12月限は一時前日比21銭高の151円79銭と8月2日以来、約1カ月半ぶりの高値を付けた。その後はきょうの流動性供給入札(残存1年超5年以下)を控え伸び悩んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.035%に低下した。

日銀が包括的検証で年間80兆円積み上げる国債買い入れを減額しない見通しとロイターが報じたことで、「包括的検証について、国債買い入れ減額を通じた事実上の引き締めとの思惑が後退している」(国内金融機関)という。

<09:05> 先物が続伸スタート、年間80兆円の国債購入減額しない公算との報道

国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭高の151円68銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場で、欧米金利上昇が一服感が出たことを受けて、買いが先行した。現物市場は総じてしっかり。20年債利回りは同2bp低い0.455%、5年債利回りは同1bp低いマイナス0.215%、2年債利回りは同0.5bp低いマイナス0.280%に低下した。

市場では「日銀の包括的検証をめぐり前日から報道が相次いでいるが、年間80兆円の国債購入を減額しない公算が出てきたことも買い安心感を誘っている」(証券)との声が出ている。

ロイターは14日、関係筋の話として、日銀は20、21日の金融政策決定会合で、マイナス金利付き量的・質的金融緩和(QQE)政策の枠組みを修正する可能性があると報じた。その上で、年間80兆円積み上げる国債買い入れは減額しない見通しで、市場との対話をより重視した新たなフォワードガイダンスの手法が検討される可能性もあるとしている。

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