September 27, 2016 / 6:26 AM / 3 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅続伸、長期金利は1カ月ぶり-0.080%に低下

[東京 27日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:15> 国債先物が大幅続伸、長期金利は1カ月ぶり-0.080%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比29銭高の152円15銭と大幅続伸で引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。40年債入札結果が順調だったことも買いを誘った。また、欧州市場で銀行不安が再浮上したことを受けて、海外勢からリスク回避を目的にした買いを観測。先物12月限は一時152円17銭と中心限月ベースで8月1日以来の水準に上昇した。

現物市場は、海外勢の買いで中短期ゾーンが堅調。2年利付国債利回りは一時同5bp低いマイナス0.280%と9月15日以来、5年利付国債利回りは同3.5bp低いマイナス0.235%と8月1日以来の水準に低下した。一方、40年債入札をこなした超長期ゾーンは上値の重い展開。利回り低下を追いかけて買い進む動きは見られず、あすにも予想される日銀買い入れを控えて様子見ムードが広がった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低いマイナス0.080%と8月31日以来の水準に低下した。

短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.04%台半ばと前日(マイナス0.050%)を上回る見通し。一部金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は期先にかけて堅調。

<14:45> 中短期ゾーンが堅調、欧州銀行不安で海外勢が買い

中短期ゾーンが堅調。2年利付国債利回りは前日比4bp低いマイナス0.270%と9月21日以来、5年利付国債利回りは同2.5bp低いマイナス0.225%と8月1日以来の水準に低下した。

市場では「東京市場はいったん円高・株安の流れが小康状態となっているが、欧州で再び銀行不安が浮上。リスクオフの思惑から、海外勢が中短期ゾーンや先物に買いを入れているようだ」との声が出ている。

<12:54> 40年債入札結果はしっかり、生保などの実需観測

財務省が午後0時45分に発表した40年利付国債(利率0.4%)の入札結果で、発行価格は94円34銭、最高落札利回り0.560%となった。応札倍率は2.73倍と前月債(2.89倍)をやや下回った。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は「しっかりした入札結果。事前調整が奏功して生保など投資家の実需がみられたもようだ」と述べた。

入札結果を受けて国債先物は強含みで推移している。

<12:32> 米ドル資金供給オペの応札膨らむ、期末越え要因

日銀は27日、期間9月29日─10月6日(米国東部時間)の米ドル資金供給オペ結果を発表した。応札額6億5500万ドルで全額落札された。貸付利率は0.850%。

市場では「エンドが10月になり、中間期末越えとなることから応札額が膨らんだようだ。ドル調達コストも意識された面があるのではないか」(国内金融機関)とみている。

<11:19> 国債先物は続伸、討論会「トランプ氏の勢い感じる」の声

国債先物は続伸で午前の取引を終えた。26日の米債高を受けて短期筋からの買いが先行。円高・株安に振れた場面では買いの勢いが強まり152円13銭と8月2日以来の高水準を付けた。

現物債は高安まちまちの展開。国債先物が堅調に推移したことで、中長期ゾーンがしっかり。超長期ゾーンは40年債入札を控えて、終盤に業者の持ち高調整売りが優勢になった。入札は基本的に金利の絶対値が7月債に比較して上昇していることから生保や年金勢からの一定程度の需要を集めて無難に通過するとみられている。

11月の米大統領選に向けた第1回テレビ討論会が26日夜行われている。市場では「事前には民主党候補のヒラリー・クリントン前国務長官が優位との見方が出ていたが、メキシコ・ペソ売りなどの市場反応から判断して、共和党候補のドナルド・トランプ氏の勢いも感じる」(国内証券)という。

朝方発表された7月日銀議事要旨で「ある委員が超長期の国債買入は出口と誤解されないように調整を検討すべき」などと内容があったが、市場の反応は限られた。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比19銭高の152円05銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下のマイナス0.070%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%付近を中心に取引された。取り手サイドがやや厚みがみられた。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。日銀はCP買い入れオペと米ドル資金供給オペをオファーした。

<10:33> 40年債入札を通告、入札無難と見た先回り買い

財務省は午前10時半、40年利付国債入札を通告した。発行予定額は5000億円程度で7月債から1000億円増額される。クーポンは0.4%で9回債のリオープン発行になる。

日銀の政策枠組み変更で超長期ゾーンは不安定な相場展開になっているため、一部で入札を不安視する声がある。しかし、市場では「基本的に金利の絶対値が7月債に比較して上昇していることから生保や年金勢からの一定程度の需要を集めて無難に通過するのではないか」(国内金融機関)とみている。ショートカバーも期待されている。

40年9回債には、入札無難と見た先回り買いが入っている。

<08:52> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高受け短期筋の買い先行

国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の151円94銭と続伸して寄り付いた。市場では「26日の米債高を受けて短期筋からの買いが先行している。もっとも、増発や日銀の政策の枠組み変更などで、一部で不安視されている40年債入札を前にヘッジが入ることで上値が抑えられそうだ」(国内証券)との見方が出ている。

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