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〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は弱め、国債先物は下げ渋る
2016年9月29日 / 04:21 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は弱め、国債先物は下げ渋る

[東京 29日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<13:10> 2年債入札結果は弱め、国債先物は下げ渋る

財務省が午後0時45分に発表した2年債入札(利率0.1%)の結果で、最低落札価格は100円71銭0厘(最高落札利回り:マイナス0.254%)、平均落札価格は100円72銭8厘(平均落札利回り:マイナス0.263%)となった。テールは1銭8厘と前回(4厘)に比べて拡大した。

メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏は「入札結果はテールが少し流れて弱めとの評価。日銀から30日に当面の長期国債買い入れの運営方針が公表されるため、動きにくかったのだろう。2年債利回りも既発ベースで、マイナス0.3%付近まで低下していたため、高値警戒感も意識されたのではないか」との見方を示した。

国債先物は下げ渋り。入札結果を受けて、中心限月12月限が一時前日比14銭安の152円22銭と前場安値(152円21銭)近くまで下落したが、その後は水準をやや戻した。

<12:42> 3カ月物TBの最高落札-0.3407%、2週ぶり過去最低を更新

財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.3407%、平均落札利回りはマイナス0.3547%と前回(最高:マイナス0.3066%、平均:マイナス0.3286%)に比べて低下した。最高落札利回りは9月15日以来2週ぶりに過去最低を更新した。

市場では「事前予想の範囲だったが、最高落札利回りは過去最低を更新した。日銀買い入れを前提にした応札に加えて、海外勢からの需要もあったのだろう」(国内金融機関)とみている。

<11:10> 国債先物は反落、長期金利-0.080%に上昇

国債先物は反落で午前の取引を終えた。28日の米債安や2年債入札を控えたヘッジなどで売りが優勢となった。また、石油輸出国機構(OPEC)が減産で合意したことを受けて原油価格が急騰。28日の米国株式市場が減産合意で上昇し日経平均株価も堅調に推移したことで売りを誘った。

現物債は金利に上昇圧力がかかった。マーケットでは日銀の「イールドカーブ・コントロール」のひとつの節目とみているマイナス0.100%が意識されたことで、10年債利回りに上昇圧力がかかり広いゾーンに波及した。2年債入札を前にした調整もみられた。   2年債入札に関しては順調に通過しそうだ。業者の持ち高調整が入ったことで、ショートカバーや国内銀行勢を中心にしたニーズで消化されるとみられている。

長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比12銭安の152円24銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇のマイナス0.080%。

短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.045%付近を中心に取引された。資金ニーズはしっかりしている。きょう入札の新発3カ月物国庫短期証券(TB)では、最高落札利回りが前回を下回り、マイナス幅が深くなるとみられている。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<09:35> 前週の対内債券投資2.8兆円の売り越し、過去最高を記録

財務省は2週間分(9月11日―17日、18日―24日)の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)を発表した。それによると、海外勢は日本国債(中長期債)を18日―24日で2兆8049億円の売り越しとなった。海外勢の売り越し額は過去最高。一方で、国内勢は外債(中長期債)を週次ベースで1兆超の買い越しが続いている。

市場では「海外勢の売り越しに関しては、9月20日の国債大量償還、21日の日銀会合結果を受けたポジション調整などが影響したもようだ。国内勢の買い越しは、引き続き国内債と米債利回り比較から需要が強かったようだが、日銀のイールドカーブ・コントロールの導入を受けて、今後は国内回帰も想定される」(国内金融機関)とみている。

<08:57> 国債先物が反落で寄り付く、調整で長期金利上昇

国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の152円27銭と反落して寄り付いた。市場では「28日の米債安や2年債入札を控えたヘッジなどで売りが優勢。マーケットで日銀のイールドカーブ・コントロールのひとつの節目とみているマイナス0.100%も意識されており、調整地合いとなっている」(国内証券)という。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇のマイナス0.080%で推移。

また、石油輸出国機構(OPEC)が減産で合意したことを受けて原油価格が急騰。28日の米国株式市場は減産合意で上昇しており、東京株式市場の反応、それを受けた円債市場の流れを注視する声が出ている。

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