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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利変わらず-0.075%
2016年10月4日 / 06:16 / 1年後

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利変わらず-0.075%

[東京 4日 ロイター] - レーツビューは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ratesviews をクリックしてご覧になれます。

<15:11> 国債先物は続落、長期金利変わらず-0.075%

長期国債先物は続落。前日の米債安に加えて、10年債入札への警戒感から売りが先行し、一時151円97銭と9月27日以来1週ぶりに152円を割り込んだ。後場は入札をしっかりこなすと下落幅を縮小した。

現物市場は午前の取引で入札絡みの調整が優勢になったが、先物同様に入札結果を確認したのちに押し目買いが入ったことで長いゾーンを中心に金利の上昇が抑制された。

長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比6銭安の152円10銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずのマイナス0.075%。一時マイナス0.055%と9月26日以来約1週ぶりの水準に上昇する場面があった。

短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.040%を中心に取引された。資金需給は税揚げで財政資金が大幅な揚げ超。期末要因などで取引を手控えていた金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.087%と横ばい。TIBOR(東京銀行間取引金利)3月物は0.056%。8日物の米ドル資金供給オペには4億2000万ドルの応札がみられて、全額落札された。ユーロ円3カ月金利先物は小甘い。

<13:49> 長期金利が上昇幅を縮小、10年債入札-0.055%水準で一定需要

長期金利が上昇幅を縮小。しっかりした10年債入札結果を受けて10年最長期国債利回り(長期金利)は午前の取引でマイナス0.055%に上昇していたが、マイナス0.075%に低下する場面があった。

平均落札利回りはマイナス0.058%と9月入札のマイナス0.046%からマイナス幅を拡大したが、「長期金利に対する日銀目線の中央ぐらいと思われるマイナス0.055%水準では、そこそこ需要があるということだろう」(外資系証券)との見方が聞かれた。

今回の入札は、日銀が9月の金融政策決定会合で政策目標を「量」から「金利」へ転換してから10年債として初回の入札だった。

<12:57> 10年債入札結果はしっかり、国債先物は下げ幅縮小

財務省が午後0時45分に発表した10年利付国債入札は、しっかりした結果になった。落札結果によると、最低落札価格は101円57銭(最高落札利回りマイナス0.056%)となった。また、平均落札価格は101円59銭(平均落札利回りマイナス0.058%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回(2銭)と同じになった。応札倍率は3.82倍と前回(3.74倍)を上回った。

JPモルガン証券・チーフ債券ストラテジストの山脇貴史氏は、入札について「事前調整が奏功してしっかりした結果になった」と評価した。

入札結果を受けて、国債先物が下げ幅を縮小している。

<11:23> 10年債入札、最低落札価格は101円55銭─101円56銭付近か

財務省が午後0時45分に発表する新発10年利付国債の入札で、最低落札価格は101円55銭─101円56銭付近になるとの見方が出ている。

<11:04> 国債先物が続落で前引け、長期金利は1週ぶり-0.055%に上昇

国債先物中心限月12月限は前日比17銭安の151円99銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米債安に加えて、きょうの10年債入札への警戒感から売りが先行し、一時151円97銭と9月27日以来1週ぶりに152円を割り込んだ。

現物市場は長期ゾーンを中心に軟調。入札に絡んだ持ち高調整目的の売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高いマイナス0.055%と9月26日以来約1週ぶりの水準に上昇した。

財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第344回債リープン発行となった。発行予定額2兆4000億円。

市場では、10年債入札について、投資家需要に不透明感が強く、業者主体の応札になるとみられている。「テールが流れる可能性もあるが、入札結果発表後、金利上昇する局面で買いを入れたいという参加者もいるのではないか。相場が大きく崩れることもないだろう」(国内金融機関)との声が出ている。

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.040%を中心に取引された。資金需給は税揚げで財政資金が大幅な揚げ超。期末要因などで取引を手控えていた金融機関から資金調達意欲がしっかりと示された。加重平均レートも前日(マイナス0.044%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。

<10:05> 国債先物が1週ぶり152円割れ、入札控え調整売り

国債先物中心限月12月限は一時前日比18銭安の151円98銭と9月27日以来1週ぶりに152円を割り込んだ。きょうの10年債入札に備えた調整売りに押された。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2bp高いマイナス0.055%に上昇した。

市場では「投資家需要に不透明感があり、業者主導の入札になるのではないか。日銀が許容する10年債利回りの下限をマイナス0.1%とすると、業者はできるだけ引きつけて安い価格(高い利回り)で応札したいという思惑が強いだろう」(外資系証券)との声が出ている。

入札の10年債は、利率0.1%で344回債リオープン発行になるとみられている。

<09:00> 国債先物が続落で寄り付く、米債安や10年債入札警戒で

国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の152円08銭と続落して寄り付いた。前日の海外市場で米債が下落したことを受けて売りが先行。きょうの10年債入札への警戒感も売りを誘った。

市場では、「外部環境からの圧迫もあり、朝方は入札前の調整ムード。調整が進めば、中長期の視点から一定需要があるかもしれない」(証券)との声が出ている。

現物市場も総じて軟調。10年債は出合いを付けていない。

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