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〔マーケットアイ〕外為:ドル103円半ば、ドルLIBOR―OISが4年8カ月ぶり高水準
2016年10月6日 / 05:36 / 1年前

〔マーケットアイ〕外為:ドル103円半ば、ドルLIBOR―OISが4年8カ月ぶり高水準

[東京 6日 ロイター] -

<14:29> ドル103円半ば、ドルLIBOR―OISが4年8カ月ぶり高水準

ドルは103円半ばで方向感に乏しい値動き。

短期金融市場では、3カ月物のドルLIBOR―OIS(ロンドン銀行間取引金利とオーバーナイト・インデックス・スワップの格差)が0.41294%と、2012年2月2日以来の水準に達した。

2012年2月上旬は欧州債務危機の終盤で、欧州中央銀行(ECB)がLTRO第2弾を実施(2012年2月29日)した直前にあたる。

LIBOR―OISは信用リスクのみならず、資金の調達しやすさを表す流動性リスク指標として使われるデータ。

ECBが5日に実施した欧州の銀行に対するドル資金供給オペでは、銀行の調達額が計28億ドルと、世界金融危機以来、最大級となった。

ドイツ銀行の経営不安などで、欧州銀の一部は市場でのドル資金調達が困難となり、ドルファンディングについて、ECBへの依存度が増しているとみられる。

  一方、ドイツ政府が、ドイツ銀行のモーゲージ担保証券(MBS)の不正販売問題をめぐり、米当局と慎重な協議を進めていることが、独政府高官や関係筋の話から、5日までに、明らかになった。

最大140億ドルの罰金支払いを求めている米司法省とドイツ銀の和解に向けた交渉をめぐり、独政府はこれまで、ドイツ銀が尽力すべきとして、政府の役割については控えめな見解を示してきた。

ただ、複数の独政府高官はロイターに対し、同政府はドイツ銀が大手行として体制を立て直す時間を稼ぐためにも、米当局との迅速な和解を取り付けることを促進したい考えだと語った。

<13:07> 米10年国債利回り1.70%後半に低下、1.75%以上は押し目買いも

ドルは103.40円付近で一進一退。ユーロは115.81円付近。

指標となる米10年国債利回り は1.7074/1.7056%の気配で、前日付けた利回りのピークから低下している。

  前日のニューヨーク市場では、米ISM非製造業部門総合指数と内訳の雇用指数が堅調だったことを受け、7日に発表される9月の米雇用統計が好調になるとの期待が高まり、10年国債利回りが一時1.7301%まで上昇。9月21日以来の高水準に達した。      一方、財務省が今朝発表した「対外及び対内証券売買契約等の状況」によると、本邦勢の外国中長期債投資は9月25日―10月1日の週に6368億円の売り越しとなった。   

本邦投資家は前週、前々週と1兆円以上の外国中長期債を買い越し、2週累計の買い越し額は2兆5741億円に上る。

  期末の買い越し、期初の売り越しは例年みられるパターンであり、機関投資家が3月期の本決算に向けて期初に一定の利益を確保する動きを反映しているとされる。   

さらに、「9月半ばから月末にかけて米債の利回りが低下していたので、トレーディングベースでも益出しのチャンスだった」と、SMBC日興証券の為替外為ストラテジスト、野地慎氏は言う。

米10年国債では、投資家のロングポジションがたまっているため、巻き戻しのモメンタムが強まれば「1.75%が意識されやすい」(同)とされるが、米景気、株価、原油価格など先行き不透明要因も多く、1.75%以上は押し目買いゾーンとみられている。  

<12:20> 正午のドルは103円半ば、底堅いが上値追いにも慎重

正午のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の103.45/47円だった。朝方、株価の上げ幅拡大を横目に強含んだが、さらなる上昇には材料が不足。正午に向けて利益確定などの売りが入り、一時103円前半まで下落した。

朝方103.40─50円台で推移していたドルは、株高を眺めて103.62円まで上昇した。ただ、あすに米雇用統計の発表を見極めたいとみる向きも多く、そこから積極的に買い進める動きは出なかった。

ただ、前日発表のISM非製造業部門総合指数が高水準となったことで、米国の年内利上げ観測が維持されており、103円前半では底堅さも意識されている。

ドル/円は、75日移動平均線、日足一目均衡表の雲上限など年初からのレジスタンスラインを上抜けしたことで、円高トレンドが転換したとする指摘も出てきた。ただ、米大統領選挙や英国の欧州連合(EU)離脱問題など、リスクオフを強めそうな話題は残されており、気が抜けないという。

<11:28> ドル/円は小幅下落、輸出企業や短期筋の売り観測

ドルは103.38円付近。

輸出企業のドル売り/円買いや短期筋の利益確定売りが観測され、一時103.35円まで下押しされた。市場では「あすの米雇用統計が良く、週明けの大統領候補テレビ討論会でトランプリスクがさらに後退し、12日の9月米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で年内利上げが確定的となれば話は別だが、雇用統計が予想を下回ればドルが急速に下落する可能性もある」(邦銀)と、警戒する声も聞かれた。

<9:52> ドル103円半ばでもみ合い、9月高値104.32円が次の節目に

ドルは103.46円付近。

テクニカル的にレジスタンスとして意識されていた75日移動平均線、日足一目均衡表の雲上限を上抜けしてきた。市場では、円高トレンドの転換シグナルとの受け止めもあるが、そうした指摘に慎重な声もある。「チャートにもいろいろな見方がある。8月から続く100─105円レンジの上限に接近してきたとみると、この辺りは売りゾーンになる」(邦銀)として、判断を保留しているという。まずは9月2日高値104.32円を超えられるか見極めたいとしている。

きょうのドル/円の取引は短期筋主導とみられ、実需筋のフローがそれほど大きく出ている感じはないという。

<9:22> ドル103円半ば、米雇用統計にらみ上値追いは慎重か

ドルは103.54円付近。

前日比94円高で寄り付いた日経平均株価が上げ幅を拡大。ドルは一時103.62円まで強含んでいる。市場では「株価が堅調なのでもう少し買われそうだが、明日米国の雇用統計もあるので、ここから積極的に104円を目指すという展開にはならないのではないか」(国内金融機関)との声が出ていた。テクニカルでは、103.69円付近にある100日移動平均線が次の上値めどとして意識されるという。

<8:16> ドル/円小動き、100円割れリスクはいったん後退か

ドルは103.51円付近。

テクニカルでは、103円前半にある日足一目均衡表の雲上限を上抜けており、強気サインが出ている。短期的に100円割れのリスクは後退したとみる向きが多く、「雇用統計と大統領選のテレビ討論会でネガティブな反応がなければ、いったん円高トレンド終息とみてもいいのではないか」(国内金融機関)との指摘があった。

ただ、「今年の特徴は円高になる時のスピードが早いこと。すぐ2、3円円高方向に振れることもあるので、103円台が必ずしも安全圏というわけではない」(同)と、突発的な円高を警戒する声もある。

<7:54> ドル102.90─104.10円の見通し、株高が支援材料に

ドル/円は103.49円付近、ユーロ/ドルは1.1206ドル付近、ユーロ/円は115.98円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が102.90─104.10円、ユーロ/ドルが1.1160─1.1260ドル、ユーロ/円が115.40─116.60円とみられている。

ドル/円は103円半ばを中心にもみ合う展開が予想される。続伸が見込まれる日本株が支援材料となりそうだが、久しぶりの高値圏ということもあり、利益確定や調整のドル売りなども出そうだという。「米雇用統計や大統領選のテレビ討論会が残っているので、上方向への動きはいったん落ち着くような感じもする」(外為アナリスト)との声も聞かれた。

きょうは米国で新規失業保険申請件数の発表がある。ルー米財務長官がピーターソン国際経済研究所で講演するほか、ワシントンで20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が行われる。

前日海外時間にドル/円は103.67円まで上昇し、9月6日以来約1カ月ぶりの高値をつけた。9月のADP全米雇用報告は予想から下振れしたものの、ISM非製造業部門総合指数が11カ月ぶりの高水準となり、米国の年内利上げへの思惑からドル買い/円売りの流れとなった。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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